De la théorie à la pratique - page 1700
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Notre vie entière est une illusion, que pouvons-nous faire maintenant. Mais parfois, on peut être plus précis ;))
Eh bien... les illusions se suffisent à elles-mêmes, leur source est subjective=>certainté illusoire d'avoir raison, dont la raison est l'impuissance à comprendre objectivement les faits=>construction de "faits" basés sur la théorie, en pratique ne donnant naturellement aucun résultat significatif.
Seul celui qui n'y comprend rien échoue.
Une tendance et un plat sont deux séries stationnaires avec des caractéristiques de probabilité différentes. En les combinant au sein d'une seule série de prix, on obtient un processus non stationnaire dans lequel le MO et la variance dépendent du temps.
Continuez. Je vous rappelle que la question est de savoir comment définir le concept de tendance en termes de propriétés des distributions de probabilité. Puisque vous avez déjà choisi ces termes.
- montrez-moi comment, en termes de MO et de variance variant dans le temps, vous pouvez définir ce qu'est une tendance. Montrez-le. Donnez cette définition. Pour qu'il soit clair qu'il donne la même classification que celle connue. Par exemple, comme Charles Dow : Dans une tendance haussière, le sommet suivant sur le graphique doit être plus élevé que les précédents, dans une tendance baissière, les déclins suivants sur le graphique doivent être plus bas que les précédents.
Exprimez la même chose en termes de MoM et de variance changeant avec le temps.
Vous avez tout à fait raison dans votre raisonnement, Vladimir. Et la déclaration la plus forte que j'ai mise en évidence (voir ci-dessus).
Mais, c'est comme ça que ça se passait avant. Je n'ai vraiment travaillé qu'avec le prix et ses incréments et n'ai pas pris en compte le temps. C'est une grave erreur. Maintenant, j'utilise dans mon TS des moments spécifiques d'événements de marché, des volumes de ticks, des intervalles de temps entre les cotations. Je fais très attention à la séquence des événements.
En conséquence, voici mes 10 dernières transactions :
Ne soyez pas paresseux - regardez la précision de l'entrée et de la sortie.
Ne soyez pas paresseux - jetez un coup d'œil. Retourner les métiers, comme d'habitude, à la dernière moyenne. Cela a bien fonctionné, pas une seule entrée ne s'est avérée être le début d'une longue tendance contre le commerce.
Vous pouvez constater que les deux premiers trades ont été ouverts lors de l'éjection du AUD, puis trois sur l'éjection du JPY, les deux suivants encore sur l'éjection du JPY, puis deux sur l'éjection du CHF et le dernier sur l'éjection du AUD. Les fermetures sont également sur des pointes.
Vous voudrez peut-être afficher 8 paires d'éjections au lieu de 28. Ce serait plus précis et plus simple.
En ce qui concerne les intervalles de temps entre les citations. Ce n'est pas la seule propriété des séquences de prix. Et dans une séquence, le temps ne joue pas le rôle habituel, ce qui compte c'est le signe de la différence de temps. Ce qui est avant et ce qui est après. Comme en topologie. La clé est la direction des pas et leur longueur (taille en pips). Ces données sont suffisantes pour tracer une courbe des variations de taux, si nous oublions le flux régulier du temps astronomique pour nous en tenir à notre propre temps (dans le Forex, il est également appelé temps opérationnel, nous pouvons le considérer comme un simple nombre de ticks ou de chandeliers).
En ce qui concerne les intervalles de temps entre les citations. Ce n'est pas la seule propriété des séquences de prix. Et dans une séquence, le temps ne joue pas le rôle habituel, ce qui compte c'est le signe de la différence de temps. Ce qui est avant et ce qui est après. Comme en topologie. La clé est la direction des pas et leur longueur (taille en pips). Ces données sont suffisantes pour tracer une courbe de variation des taux, si nous oublions le flux régulier du temps astronomique pour nous en tenir à notre propre temps (dans le Forex, il est également appelé opérationnel, vous pouvez le considérer comme un simple nombre de ticks ou de chandeliers).
Vladimir, si tu n'as pas le Graal et que tu souhaites participer à sa création, je te demande officiellement de participer aux travaux sur l'indicateur de divergence.
Tout d'abord, je suis intéressé par les coefficients de Hearst et d'autocorrélation.
Il est nécessaire de choisir une période convenue (par exemple, une semaine) d'investigation d'une certaine paire de devises. Pendant cette période, il convient d'observer à la fois la tendance et le mouvement plat. Nous devons considérer les valeurs des ratios spécifiés lorsque le prix sort d'un canal de dispersion (les "couloirs conditionnels de Katya Savkina" :)) tant sur l'OPEN M1 que sur les ticks.
Ensuite, je fournirai à ma série des explications détaillées sur son origine et sur les raisons pour lesquelles je travaille avec elle. Je dois vérifier les coefficients de Hearst et d'autocorrélation en l'utilisant aussi. Faites un tableau récapitulatif de toutes les expériences, comparez les résultats des études, tirez des conclusions.
En retour, je veux une description complète de mon propre algorithme avec des explications détaillées.
Si vous êtes intéressé, veuillez me contacter en personne.
Alesha, il n'y a pas de théorie des probabilités dans sa forme canonique.
Il existe des études d'un processus aléatoire sur le marché par différentes méthodes afin de le réduire à des modèles connus - processus Ornstein-Uhlenbeck, processus Gamma de variance (les deux sont réversibles à la moyenne) ou simplement à une formule ou à une onde sinusoïdale.
C'est-à-dire, ceux qui aspirent à voir quelque chose qu'ils connaissent dans le moniteur. Et si cela nécessite un déplacement vers l'espace de Hilbert, nous le ferons aussi.
J'ai une énorme demande à vous faire (je la répète déjà pour la milliardième fois) - aidez-moi à étudier les indicateurs de discontinuité dans la pratique, par exemple le paramètre de Hurst. D'abord, sur OPEN M1, puis sur les ticks, et ensuite je téléchargerai mes séries transformées. Le problème de l'indicateur de discontinuité (écart par rapport au modèle connu) demeure, même si je suis très avancé dans cette voie.
Tu écriras un article, tu auras de l'argent, tu donneras de l'espoir aux gens. А ?
Google quelque chose comme "ornstein uhlenbeck process change detection". Il y a déjà assez d'articles sur le sujet.
Vas-y, alors. Je vous rappelle que la question est de savoir comment définir une tendance en termes de propriétés des distributions de probabilité. Puisque vous avez déjà choisi ces termes.
- montrez-moi comment, en termes de MO et de variance variant dans le temps, vous pouvez définir ce qu'est une tendance. Montrez-le. Donnez cette définition. Pour qu'il soit clair qu'il donne la même classification que celle connue. Par exemple, comme pour le Charles Dow : en cas de tendance haussière, le prochain sommet sur le graphique doit être supérieur aux précédents ; en cas de tendance baissière, les prochains déclins sur le graphique doivent être inférieurs aux précédents.
Exprimez la même chose en termes de MO et de variance changeant avec le temps.
Que dois-je continuer à faire pour toi, ô Vladimir ?
Dois-je vous donner le manuel de première année d'université ?
Ou révéler le secret caché de l'information sous le nom de code " tendance Google en statistiques mathématiques" ?
P.S. Approximer la série temporelle par une fonction linéaire, prendre la pente de la ligne droite, introduire le critère d'évaluation tendance-plat et la clé d'or est dans votre poche.
P.S.S. Mettre des statistiques mathématiques sur les divagations d'un journaliste du 19ème siècle sans formation mathématique - je passe mon tour.
Si tu savais, péquenaud, à qui tu parles sur ce ton, tu te ferais bannir à jamais (si tu avais une conscience, bien sûr).
Ce sont des gens comme vous qui me dégoûtent d'être sur ce forum.
Si tu savais, péquenaud, à qui tu parles sur ce ton, tu te ferais bannir à jamais (si tu avais une conscience, bien sûr).
Les gens comme vous me dégoûtent d'apparaître sur ce forum.
Et que dois-je faire, "physicien", si je communique avec une personne qui vient d'apprendre aujourd'hui que le concept de tendance est inclus dans l'appareil de matstat et est enseigné en première année d'université ?
Et que dois-je faire, "physicien", si je communique avec une personne qui vient d'apprendre aujourd'hui que le concept de tendance fait partie de l'appareil de matstat et est enseigné en première année d'université ?
La question était précise : comment déterminer la tendance à l'aide de la MO et de la dispersion ? La réponse était non. C'est pourquoi nous recherchons l'indicateur dit de tendance.
Vladimir ne pose jamais de questions pour rien. C'est la seule personne ici qui essaie toujours d'aider. De plus, je connais son niveau de formation et d'éducation. Tu ne devrais pas lui parler comme ça. Vous pouvez me parler :)
La question était précise : comment déterminer la tendance avec le MO et la variance ? La réponse est que vous ne pouvez pas. C'est pourquoi nous recherchons ce que l'on appelle un "indicateur de panne".
Vladimir ne pose jamais de questions pour rien. C'est la seule personne ici qui essaie toujours d'aider. De plus, je connais son niveau de formation et d'éducation. Tu ne devrais pas lui parler comme ça. Vous pouvez me parler.)
Que vas-tu faire de lui...
1. vous avez un appartement - une section avec un MO conditionnellement constant. Une tendance s'amorce - la série augmente ou diminue, après être passée au-dessus ou au-dessous de la limite supérieure ou inférieure du canal horizontal. L'IR change-t-il ou reste-t-il constant ? Calculer l'IR dans une fenêtre glissante, sélectionner la taille optimale pour le changement de sensibilité de l'indicateur. Comparez les valeurs du MO à différents moments pour déterminer la force et la direction de la tendance.
2) Vous, "physicien", je vous ai écrit il y a deux ans - il n'y a pas d'indicateur de panne. Et il ne peut pas y en avoir. Et si c'était le cas, toutes vos recherches seraient inutiles, car vous pourriez générer des profits avec les modèles TA les plus simples.
3. J'ai oublié de te demander.