De la théorie à la pratique - page 270

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Novaja et moi avons fait quelques recherches.

Les tics apparaissent dans le terminal à des intervalles aléatoires. Alexander a écrit qu'il est important de savoir de quel type de distribution il s'agit. J'ai pris l'historique des ticks de mt5, donc je peux travailler avec une précision de l'ordre de la milliseconde.


La distribution des pauses entre les ticks se présente comme suit

"Approximativement" parce que le graphique est une moyenne. Le forage déforme le temps réel des tics. Il faut soit les arrondir à ~10 millisecondes, soit changer cycliquement leur taux de génération. Avant le calcul de la moyenne, ce graphique (fenêtre 0-100ms) ressemble à ceci

J'ai vu ces mêmes pics sur les graphiques d'Alexander, maintenant on voit mieux d'où ils viennent.


Il s'est avéré que le graphique de la fréquence moyenne peut être décrit en utilisant la somme des distributions de Gamma et de Cauchy. Le premier paramètre de la distribution gamma pour certaines opérations peut être choisi comme un nombre entier et la distribution gamma devient son cas particulier - la distribution Erlang.


Voici le graphique d'une autre transaction :

ligne noire - distribution telle qu'elle est reçue de l'historique des tics
rouge - moyenne
violet est ce que l'on obtient en utilisant la formule de gamma+coshi.

Il n'est pas parfait, mais il l'est aussi sur une échelle logarithmique, et le sommet et la queue coïncident généralement.


La queue de distribution coïncide bien sur des dizaines de secondes



La formule :

gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01

Il s'agit d'une formule pour un traitement particulier, toutes ont des paramètres et des coefficients légèrement différents.

En général, la fonction ressemble à quelque chose comme ceci
fonction(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}

le paramètre c est compris entre 0 et 1

 
Ça me rappelle la formule redox universelle que j'ai découverte en 1973.
 

Cela a-t-il un effet ?

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

Bugs, bugs, questions

fxsaber, 2018.03.27 21:06

Exécution d'EA en mode "All ticks" sur MQ-Demo

void OnTick()
{
  static int i = 0;
  
  if (i < 2)
  {
    MqlTick Tick;
    
    if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
      Print(Tick.time_msc);
      
    i++;
  }
  else
    ExpertRemove();
}


Résultat

Si-6.18,M1 (MetaQuotes-Demo): every tick generating
Si-6.18,M1: testing of Experts\fxsaber\LimitsSlippage.ex5 from 2018.03.25 00:00 to 2018.03.27 00:00 started
2018.03.26 10:00:00   1522058400378
2018.03.26 10:00:00   1522058400013
2018.03.26 10:00:00   ExpertRemove() function called

Le temps du premier tick généré est plus long que le second - bug.


 
Kirill Belousov:

Cela a-t-il un effet ?

Non, cette erreur semble se produire uniquement dans le testeur, sur les ticks générés à partir de ohlc.
J'ai pris l'historique des tics à partir de MT5 (View-Symbols, onglet ticks), cela n'a rien à voir avec cela.

 
Dr. Trader:

Novaja:

Merci beaucoup pour ce type de recherche.

C'est le genre de chose qui mérite d'être encadré par un article avec une rémunération à la clé.

Respectueusement,

A_K2.

 
Très bien, mes frères. Nous avons vu la théorie ici plus d'une fois. Mais où est la pratique ? ? ??? À quoi sert la théorie si on ne peut pas la mettre en pratique ?
 

Les conclusions pratiques les plus importantes peuvent être tirées de cette étude :

1. Nous devons apprendre à "écarter" les ticks appartenant à la distribution de Cauchy et à ne travailler qu'avec ceux appartenant à la distribution Gamma (dans notre cas discret, la distribution Erlang).

2. Si cela est fait, alors la solution du problème devrait être la suivante :.

Maintenant, je travaille dans une fenêtre de temps exponentielle mobile, et dans celle-ci je compte les ticks réels et l'intensité de trading, et cela devrait être vice versa - travailler avec le volume mobile de la sélection de tick et compter pendant combien de temps cevolume de tick s'est "rassemblé", et seulement ensuite trouver l'intensité.

Dr. Trader etNovaja, vous faites vraiment du bon travail.

 
Mihail Marchukajtes:
Très bien, les gars. Nous avons vu la théorie ici plus d'une fois. Mais où est la pratique ? ? ??? À quoi sert la théorie si on ne peut pas la mettre en pratique ?

Au diable l'entraînement ! !! Les gens font vraiment de grandes découvertes ici ! !!

 
Alexander_K2:

Au diable l'entraînement ! !! Les gens font vraiment de grandes découvertes ici ! !!

Une découverte sans valeur si elle n'a pas d'application pratique. Sauf en physique, peut-être, ou en astrologie. Mais de telles découvertes ne sont pas nécessaires sur le marché. Quel est leur intérêt ? Et le nom de la branche rend obligatoire la mise en pratique des résultats obtenus. N'est-ce pas ?

 
Travaillant sur des ticks de l'ordre de la milliseconde, il est peu probable qu'il soit utilisé. Dans ce court intervalle, le ping jouera un rôle important, et le DC n'approuve pas de tels accords et ne paie pas sur ceux-ci. IMHO
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