Par où commencer ? - page 3
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Je n'ai rien dit sur la langue, seulement sur la vitesse.
Oh, non, pas du tout. Mes plus de 100 emplois en freelance me disent exactement ça.
Si vous voulez une réponse à la question de savoir par où commencer, commencez par MQL (aide google) et ne vous embêtez pas avec ces systèmes C. Ce sont les béquilles dont on a rarement besoin dans le développement des systèmes de trading.
Je suis désolé, j'ai dû entrer dans une correspondance avec le premier abonné et je n'ai pas compris exactement ce que vous avez écrit.
Excuses. Mon message initial ne s'adressait pas du tout à vous, maisà tuma_news.
Où puis-je commencer à écrire du code en C# ou C++ dans Visual Studio 2015 pour analyser le trading ? Par exemple, comment puis-je commencer à lire l'historique du taux de change Euro/Dollar pour une certaine période de temps pour comprendre comment le code est fondamentalement mis en place (sous Windows), par tous les paramètres Ask, Buy, peu importe, je ne connais pas encore très bien la terminologie. Ou, par exemple, pour lire les valeurs actuelles de la même paire sur la bourse de Moscou en temps réel.
Vous pouvez utiliser Expert Advisor+DLL ou indicator+DLL ou script+DLL pour obtenir n'importe quoi dans le terminal. Une autre question est de savoir s'il y aura un gain de vitesse grâce à cela ? Tout d'abord, le transfert lui-même entraîne un certain retard (je n'ai pas mesuré l'ampleur de ce retard, mais cela vaut la peine d'y réfléchir). Deuxièmement, les performances des programmes écrits en C++ et en MQL5, si l'on en croit les développeurs de terminaux, sont presque égales (je n'ai pas non plus effectué de recherches moi-même, pour l'instant je me fie à ce qu'on me dit). Par conséquent, si l'on a exactement besoin de MT, il est inutile d'utiliser d'autres langages, MQL5 ou MQL4 suffiront.
Les autres langues sont nécessaires pour les tâches plus importantes.
Vous pouvez utiliser Expert Advisor+DLL ou indicateur+DLL ou script+DLL pour obtenir n'importe quoi dans le terminal. Une autre question est de savoir s'il y aura un gain de vitesse grâce à cela ? Tout d'abord, le transfert lui-même entraîne un certain retard (je ne l'ai pas mesuré, mais cela vaut la peine d'y réfléchir). Deuxièmement, les performances des programmes écrits en C++ et en MQL5, si l'on en croit les développeurs de terminaux, sont presque égales (je n'ai pas non plus effectué de recherches moi-même, pour l'instant je me fie à ce qu'on me dit). Par conséquent, si l'on a exactement besoin de MT, il est inutile d'utiliser d'autres langages, MQL5 ou MQL4 suffiront.
Les autres langues sont nécessaires pour résoudre des tâches plus variées.
Andrey:
Спасибо за ответ, не все пока понимаю, а именно в чем надо торговать? Пока мне брокеры для демо счёта предлагают МТ4, поэтому пока планируют почитать документацию по MQL. Но думаю что параллельно надо ориентироваться и на другие торговые системы.
О ! Notre homme.
Bro, écrivez un code portable en MQL5, rendez toutes les fonctions principales accessibles par des interfaces abstraites virtuelles, et vous serez heureux. Vos programmes fonctionneront sur MT4, ou MT5, ou C#, ou tout autre langage de type C - il vous suffit d'ajouter la prise en charge de vos interfaces sur une nouvelle plateforme, et de recompiler.
Andrey:
Pourquoi écrire à la fin de la réponse, mais pour l'instant sur la vitesse, la vitesse est nécessaire non seulement pour lire les données, mais aussi pour organiser une base de données, de sorte que la RAM n'est pas suffisant pour le traitement de l'ordinateur et ensuite soit swap au disque ou de stocker des données dans une base de données locale, donc la vitesse de beaucoup de choses n'est pas clair. Et en plus, comme je l'ai déjà écrit, le vent ne permet pas de travailler en temps réel, il y aura toujours des retards allant jusqu'à 100 ms ou plus. Le pilote du noyau pour le matériel mgoaler sera probablement nécessaire pour organiser la vitesse, mais c'est un sujet pour un forum séparé, pas un forum commercial bien sûr. Je n'écrirai pas lesquels, je pense qu'il y en a beaucoup et je ne veux pas désigner quelqu'un en particulier, mais certaines personnes m'informent qu'elles ne font pas seulement du commerce sur la base de l'analyse fondamentale et technique, mais qu'elles travaillent aussi en binôme avec des programmeurs, il est donc logique de chercher d'autres systèmes de commerce, il me semble.
Tu n'as pas besoin de tout ça.
La vitesse du MQL est plus que suffisante pour fonctionner à la vitesse fournie par les sociétés de courtage bien connues.
Si, comme c'est terriblement à la mode actuellement, vous avez décidé de vous lancer dans le "trading à haute fréquence", votre tâche principale sera d'avoir accès aux cotations avant les autres, ce qui vous coûtera un joli penny.
J'analyse le fonctionnement du TS simple sur différentes échelles de temps ces derniers temps, et je continue à être convaincu que dans la plupart des cas, l'heure est la plus optimale. Je veux dire quel genre de TS il devrait être, ce n'est pas une performance suffisante une fois par heure pour calculer le TS et prendre une décision de trading ?
Merci pour la réponse, je ne comprends pas encore tout, que dois-je négocier exactement ? Pour le moment, les courtiers me proposent d'utiliser MT4 pour mon compte de démonstration, c'est pourquoi ils prévoient de lire de la documentation MQL pour le moment. Mais je pense qu'en même temps, je devrais être guidé par d'autres systèmes de trading. J'écrirai à la fin de ma réponse pourquoi, mais pour l'instant la vitesse est importante non seulement pour la lecture des données, mais aussi pour l'organisation de la base de données, parce que la mémoire de l'ordinateur n'est pas suffisante pour le traitement et peut avoir besoin soit d'être échangée sur disque, soit de stocker les données dans une base de données locale, donc la vitesse est encore beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Et en plus, comme je l'ai déjà écrit, le vent ne permet pas de travailler en temps réel, il y aura toujours des retards allant jusqu'à 100 ms ou plus. Le pilote du noyau pour le matériel mgoaler sera probablement nécessaire pour organiser la vitesse, mais c'est un sujet pour un forum séparé, pas un forum commercial bien sûr. Je n'écrirai pas lesquels, je pense qu'il y en a beaucoup et je ne veux pas désigner quelqu'un en particulier, mais il y a des informations qui circulent selon lesquelles ils ne font pas seulement du trading sur la base d'une analyse fondamentale et technique, mais ils travaillent aussi en binôme avec des programmeurs, il est donc logique de chercher d'autres systèmes de trading, il me semble.
Ce dont vous parlez n'est nécessaire que pour le trading à haute fréquence ; 95% des traders ordinaires n'en ont pas besoin du tout. Et le créneau est déjà occupé, si vous voulez y participer, vous devez commencer par disposer d'un bureau près de l'une des principales bourses, d'un canal de communication à haut débit vers celle-ci, puis penser aux systèmes d'exploitation en temps réel, etc. Et donc, le principal retard sera comme chez presque tous les traders - le canal de connexion au serveur de votre courtier sera de quelques dizaines de millisecondes, tout le monde le fait, il faut s'y habituer. D'autre part, les stratégies commerciales normales ne se soucient pas du tout de cela. Pourquoi avez-vous besoin de Do dièse et d'autres Do plus ? Allez-vous ajouter une base de données, SQLite ? Ou MySQL ? C'est cool, bien sûr, mais ce sera, comme on vous l'a dit à juste titre, des béquilles, ce qui ajoutera encore du retard. Mais tout cela n'a pas de sens, car vous ne savez pas que vous allez échanger =) Je vous conseille de commencer par trader avec vos mains, sur un compte de démonstration, en six mois les questions disparaîtront.
Sans vouloir vous offenser, je posais juste une question légèrement différente, je n'ai pas dû la formuler très clairement, désolé.
C'est bon.)
О ! Notre homme.
Bro, écrivez un code portable en MQL5, rendez toutes les fonctions de base accessibles par des interfaces abstraites virtuelles, et vous serez heureux. Vos programmes fonctionneront sur MT4, ou MT5, ou C#, ou tout autre langage de type C - il vous suffira d'ajouter le support de vos interfaces sur la nouvelle plateforme, et de recompiler.
Rien de tout cela n'est nécessaire.
Les performances de MQL sont tout à fait suffisantes pour fonctionner aux vitesses fournies par les maisons de courtage bien connues.
Si, comme c'est terriblement à la mode actuellement, vous avez décidé de vous lancer dans le "trading à haute fréquence" - alors votre tâche principale - est d'avoir accès aux cotations avant les autres, ce qui vous coûtera une jolie somme.
J'analyse le fonctionnement des TS simples sur différentes échelles de temps ces derniers temps et je continue à être convaincu que dans la plupart des cas, l'échelle de temps de la montre est la plus optimale. Afin d'avoir suffisamment de performance une fois par heure pour calculer le TS, et prendre une décision de trading - quel type de TS doit-il être ?
Je ne sais pas encore à quoi je pense, mais je vais relire attentivement tout ce que vous avez écrit. Je pense que la représentation peut être reportée à une date ultérieure, lorsque tout sera clair ?
Hmmm... Je pensais que vous (disons "vous") aviez un bon bagage en programmation... D'après votre discours sur C#, C++ et SGBD... Cela ne semble pas être le cas ?
Dans ce cas, il vaut mieux ne pas chercher de détails. Tout d'abord, il suffit de maîtriser MQL, de sorte qu'au moins quelque chose puisse être fait avec - disons, un simple indicateur MA ou un simple expert en retournement sur les croisements MA et le prix.
Ne prenez pas d'avance, le chemin vers l'algotrading par la programmation est beaucoup plus désagréable (à mon avis) que d'atteindre le même objectif par le trading manuel.