Inscription au championnat des comptes réels (Cents) juillet 2017 . - page 107
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Ce n'est pas tout à fait ça.
Le site web compte correctement 486, par exemple. Mais lorsqu'on substitue sans normalisation de tels FS dans la formule, les problèmes décrits demeurent.
Je ne sais pas comment expliquer autrement que la version actuelle des formules est affinée pour les valeurs "normalisées" des données d'entrée, qui ne présentent pas de pics aigus.
Par exemple, le drawdown est limité par le bas et par le haut - tout va bien ici.
La plus-value n'est pas non plus infinie et elle ne passe pas de 1 000 à 500 000 dollars en une seule transaction.
Avec PV, la chanson est différente, comme vous le voyez.
Je pense personnellement que les changements proposés n'offenseront personne et que la notation sera plus juste.
Par conséquent, et les participants seront incités à ne pas tenir le FS = 400 obtenu au hasard, et ne pas tomber au-delà d'un maximum raisonnable (par exemple 20 ou 30) commencera à gagner des points et les deux autres composantes.
Ce serait un vrai concours pour les commerçants :)
Comme l'a déjà noté Oleg, d'où vient le chiffre 20 ? Par exemple, je suis mieux avec 10, mais Oleg peut en avoir 30. Vasya viendra et dira que le point de référence devrait être 15.
Vous voyez quelle est la différence. Vous n'avez pas besoin de le prendre au plafond.
Mais votre remarque est tout à fait juste, sauf que vous ne voulez pas un chiffre précis, mais un chiffre calculé.
L'argent est presque le même - 4.05/29.28=0.1383196721311475
Suggérez-vous de calculer FS en utilisant cette formule, et de la substituer ?
Comme Oleg l'a déjà souligné, d'où vient le chiffre de 20 ? Par exemple, je suis mieux avec 10, mais Oleg pourrait être mieux avec 30. Vasya viendra et dira que le point de référence devrait être de 15.
Vous voyez quelle est la différence. Vous n'avez pas besoin de le prendre au plafond.
Mais votre remarque est tout à fait correcte, sauf que vous n'avez pas besoin d'un chiffre précis, mais d'un chiffre calculé.
Parmi les sources Internet (y compris anglaises), qui mentionnent une valeur spécifique de RF pour des stratégies de trading fiables et professionnelles, la plus fréquente semble être le chiffre 20. Il n'y a aucun calcul. Il ne s'agit que de l'opinion et de l'expérience pratique de la communauté des commerçants. Vous pouvez le googler vous-même.
Dansce cas particulier, les Organisateurs calculeront la valeur marchande. Vous devez juste prendre une décision et c'est tout.
20 - cela signifie que le profit absolu pendant la compétition est au moins 20 fois plus élevé que le prélèvement historique maximum sur le solde.
10 signifie que le bénéfice absolu pour la période de la compétition est au moins 10 fois supérieur au tirage maximal historique du solde.
30 - signifie que le bénéfice absolu pendant la période de la compétition n'est pas inférieur à 30 fois le tirage maximal historique du solde.
Tous ceux qui ont atteint et dépassé le seuil fixé recevront de notre part le maximum possible de 0,5 point. Les autres recevront en proportion de leur valeur entre le minimum et le maximum fixé.
En choisissant 10-20-30, vous déterminez simplement qui sera classé où, et à partir de quel chiffre (ayant obtenu le maximum ici) vous devez gagner des points au détriment des autres composantes afin d'obtenir le score final maximum.
Apparemment, dans le feu du débat, vous n'avez pas remarqué ma question...
Je vais donc répéter la question :
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Inscription des participants au championnat des comptes réels (cents) juillet 2017 .
Oleg avtomat, 2017.07.10 22:27
Pouvez-vous déterminer l'efficacité du TS pour votre compte ? (de manière autonome, sans référence à un quelconque concours)
Ou bien ne déterminez-vous pas l'efficacité de votre TS de quelque manière que ce soitlorsque vous travaillez sur un compte réel, sans vous en préoccuper ? Et votre intérêt pour cette affaire ne s'est manifesté qu'en raison des conditions de la concurrence ?
Apparemment, dans le feu du débat, vous n'avez pas remarqué ma question...
Je vais donc répéter la question :
Ou bien vous ne déterminez pas l'efficacité de votre TS lorsque vous travaillez sur un compte réel, et vous ne vous en préoccupez pas ? Et votre intérêt pour cette affaire ne s'est manifesté qu'en raison des conditions du concours ?
J'ai manqué la question, désolé.
Mon trading sur le compte de concours est une combinaison de plusieurs Expert Advisors + évaluation visuelle de la situation avec prise de décision sur les entrées sur des paires spécifiques pendant le flat asiatique, donc la rentabilité dépend de la taille et de la nature de la volatilité sur les différents TF.
Si je concevais mon TS du début à la fin, l'efficacité du TS serait un concept complexe, qui comprendrait l'efficacité de l'utilisation du capital, l'intensité de l'utilisation du capital, des mesures pour les prélèvements, l'évolutivité, les risques et d'autres indicateurs importants.
Pour l'instant, je suis occupé à étudier les particularités de la langue et à préparer mes propres produits pour le marché sur la base des idées que j'ai. J'ai l'habitude d'étudier beaucoup, rapidement et profondément, et j'espère donc développer des produits à succès dans un avenir proche, lorsqu'ils seront testés sur le compte réel :)
Suggérez-vous que vous calculez FS en utilisant cette formule et que vous la substituez ?
Si PV=0, ce n'est pas votre faute. Lisez ce qui est écrit dans l'invite du signal PV. Et le calcul est différent. On ne sait pas comment vous êtes arrivé là FS. Nous devrions le découvrir auprès des développeurs et le corriger.
Peut-être quelqu'un peut-il nous dire comment le facteur de récupération est calculé dans les signaux ?
Si PV=0, ce n'est pas votre faute. Lisez ce qui est écrit dans l'invite du signal PV. Le calcul est différent. Comment vous avez obtenu le FS là n'est pas clair. Nous devons clarifier ce point avec les développeurs et le corriger.
Peut-être quelqu'un pourra-t-il me dire comment le facteur de récupération est calculé dans les signaux ?
Petros, j'ai déjà répondu à cette question plus d'une fois et avec des images.
Facteur de récupération = Profit absolu ($)/Dégradation relative maximale ($ )*.
Il ne s'agit pas du tirage au sort illustré à gauche. Celui de gauche est le Maximum Relative Equity Drawdown. Ne confondez pas ces 2 drawdowns complètement différents.
Petros, j'ai répondu à cette question plus d'une fois et avec des images.
Facteur de récupération = Profit absolu ($)/Dégradation maximale relative du bilan ($)*.
Il ne s'agit pas du tirage au sort illustré à gauche. Celui de gauche est le Maximum Relative Equity Drawdown. Ne confondez pas ces 2 drawdowns complètement différents.
Mais disons qu'ils le sont. Et les voici :
Et lisez comment calculer le facteur de récupération. Il y a deux façons de le calculer. C'est un peu partout.
Mais disons que c'est le cas. Et les voici :
Et lisez comment vous devez calculer le facteur de récupération. C'est partout.
Dans ce cas, le facteur de récupération ne peut être déterminé car le prélèvement sur le solde est de 0. Et l'opération de division par zéro pour les nombres réels n'a aucun sens.
c'est-à-dire PV=n/a
Dans ce cas, le facteur de récupération ne peut être déterminé car le prélèvement sur le solde est de 0. Et l'opération de division par zéro pour les nombres réels n'a aucun sens.
c'est-à-dire FV=n/a.
Apparemment, vous ne savez pas comment calculer le PV. Cherchez sur Google.