Gagner de l'argent avec le forex est impossible - page 42
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Tout indicateur que nous utilisons tous est DSP. Aussi MA, en termes scientifiques la théorie DSP est un filtre passe-bas...
Vous recevez des chiffres, vous en faites quelque chose (addition, multiplication, etc.), vous les traitez. Mais vous ne le faites pas seulement pour le plaisir, vous le faites dans un but précis. Pour isoler un signal utile. C'est le DSP. Une grande théorie énorme, avec des notions telles que le spectre, le théorème de Kotelnikov, etc. est une science très grande et sérieuse. Grâce à elle, nous avons des ordinateurs, la radio, la télévision, les téléphones portables, etc.
DSP... respect )))) Je suis moi-même de là-bas...
Je viens de créer un indicateur d'arbitrage en ticks, c'est plutôt cool.
Si, tu peux, tu peux. 95% le font.
95% utilisent des systèmes de trading où un stop est inutile ?
Disons à notre manière, à la brésilienne. Ils ne mettent pas leur pied à terre pour rien.
Les 95% de ceux qui n'utilisent pas de stop, c'est trop, mais les 95% de ceux qui retardent la sortie sans utiliser de stop suiveur ou pire, augmentent le stop dans l'espoir que le marché se retourne, c'est plutôt la vérité.
Ce n'est pas grand-chose. Au bout de cinq ans, 99% se concrétisent.
Ce n'est pas beaucoup. Au bout de cinq ans, c'est 99 %.
Existe-t-il des informations sur la durée moyenne des transactions pour ces masses ?
Non, mais selon un employé de DC, les clients qui gagnent tiennent leur position pendant une à plusieurs heures.
Dans l'avion, il existe un système tel que le STR de bouleau. Un pilote sait qu'un missile est lancé sur lui, pensez-vous que, sachant qu'un missile est lancé sur lui, il vole en douceur et en ligne droite ? )))
C'est comme le diable dans la poêle à frire, et il lance de fausses cibles comme la mère de tous, il veut vraiment vivre. L'Ukraine montre que nous sommes très doués pour créer de tels algorithmes et que nous avons fait du bon travail à ce sujet, et je suis heureux d'avoir dirigé pendant de nombreuses années un laboratoire de recherche (le meilleur de Russie) qui s'occupait, entre autres, de ces algorithmes.
Pas du tout, il travaillait à Aviamotornaya ?
Je vais essayer de répondre. Beaucoup pensent que si l'on analyse les tics, on fera des transactions très courtes. Ce n'est pas vrai. Les ticks sont nécessaires pour construire des filtres numériques (DF) "corrects", comme il est écrit à leur sujet dans tous les livres et manuels. Après tout, il y a beaucoup d'ingénieurs radio ici, ceux qui ont étudié le traitement des signaux numériques (DSP), etc. Si quelqu'un peut trouver un manuel de DSP qui dit que le flux de données brutes doit être converti en chandelier avant l'analyse ..... Je vais jeter mon diplôme à la poubelle.
J'ai moi aussi étudié le marché, à la recherche d'indicateurs, de chandeliers, de paternes mythiques, etc. jusqu'à ce que je me rende compte que je dois utiliser ce que l'on vous a enseigné et que je connais très bien. J'ai fait du radar (la science de l'abattage des cibles aériennes), il y a donc beaucoup d'algorithmes et de modèles mathématiques qui vous permettent de prédire, dans mon cas cela s'appelle le TAR le plus élevé (NUT), c'est à ce moment que le missile est lancé. Il y a une prédiction de l'endroit où l'objet sera après une certaine période de temps...
Donc dans ces algorithmes, ils utilisent ce que vous connaissez tous. Ce que nous avons tous appris à l'école. Trajectoire, vitesse, accélération (dérivée première et seconde, etc.). Chacun d'entre vous peut résoudre le problème. Étant donné qu'une voiture (un scooter, un piéton) se déplace sur une route à une vitesse de 5 c.u. et une accélération de 1 c.u., où se trouvera ce scooter dans 5 minutes ?
Et j'ai commencé ce fil de discussion https://www.mql5.com/ru/forum/105740 il y a 7 ans. Il y a des formules, je les ai affichées exactement. Tout mouvement (et les cotations bougent) peut être décrit par des SRD (équations de différences stochastiques). Stochastique signifie qu'il y a du bruit, il doit être éliminé, filtré.
Donc dans aucune de ces théories il n'y a une telle chose, qui ferait d'abord une transformation sous forme de bougies et ferait des mesures (estimation de la vitesse d'accélération de l'objet au bout de la bougie, en gros une fois par heure ou par jour) c'est des conneries, on ne peut pas utiliser les bougies, elles déforment l'information, et déforment très bien. Le matériau de base est le tics. C'est à eux que les mathématiques doivent être appliquées. La même MA n'a pas d'importance quant à l'entrée, on peut utiliser les chandeliers ou les ticks.
Un exemple simple. Prenons un seul et même système de trading. Intersection de deux Ma. Et nous l'optimisons au maximum. Nous alimentons l'un d'entre eux avec des chandeliers clowz d'une heure (24 points au total) et essayons d'en tirer profit. Et dans le second cas, les ticks pour ces 24 heures et également optimisés à l'hell..... Quel système apportera le plus de bénéfices ? Lequel de ces deux systèmes (ou plutôt un système de croisement d'un tick, les données d'entrée sont légèrement différentes, non déformées) aura un drawdown plus faible ..... la réponse est évidente.
C'est pour ça que je m'amuse avec des tics. J'applique différentes mathématiques à cette série de données. En particulier le même Renko, c'est un filtre numérique qui met en évidence le mouvement. Beaucoup de gens ont écrit et noté correctement que le marché peut rester en place pendant une demi-journée... Tant qu'il est à l'intérieur de la brique, nous ne faisons rien, une nouvelle brique est apparue, pensons..... Ce n'est qu'une petite partie du système de trading, mais elle est importante.
Je reviendrai encore une fois à l'exemple de deux MA qui se croisent (à sa place peut se trouver votre système quelconque, celui sur lequel vous travaillez depuis des années). Et un exemple simple est un signal d'achat (ils se sont croisés)... Si le signal est vert, vous pouvez l'acheter, mais s'il est rouge... Il est peut-être plus logique d'attendre qu'il devienne vert (je veux dire brique))) et de l'acheter au minimum... Parce que c'est simple et logique, on attend la fin du pullback et on achète à partir du minimum (et sur les chandeliers, on ne peut pas voir ce minimum, il faut attendre au moins que la bougie se ferme, mais ici il est immédiatement visible, clair et beau.....
Et maintenant, le temps de détention moyen. La plus longue est de presque six mois, ici cette transaction du début à la fin https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429#369908 La transaction a été ouverte en mai et clôturée en septembre. Au cours de son développement, j'ai investi sur les hauts (de niveau en niveau avec de petits stops). C'était un très bon trade, tout le temps assis dans le profit et divisant profitablement...
Mais tous les CT ne sont pas comme ça. Il y a un arbitragiste en Russie (2-3 transactions par jour). Il y a un arbitrage en Amérique, entre le porc et le bœuf, où il y a 2 à 3 semaines de transactions. Sur le SME S&P500, il n'y a que des transactions intraday pendant la nuit. Mes opérations sur les contrats à terme sur l'indice RTS sont maintenant de 2 à 10 opérations par jour (j'essaie parfois le scalping). J'essaie de diminuer ce nombre. Il y a 2-3 ans, je faisais 200-300 transactions par jour, mais c'est épuisant. La meilleure variante consiste à ouvrir une position, puis à prendre des bénéfices en utilisant la méthode intelligente, mais le marché ne me permet pas de prendre des bénéfices souvent.
C'est donc comme ça.
Merci pour la réponse. C'est même un véritable article, avec toutes les réponses pour l'avenir. La façon dont les gens traitent les tiques est maintenant plus ou moins claire. Je comprends que la collecte des tiques, leur traitement, leur stockage posent de nombreux problèmes. Chaque trader expérimenté a sa propre compréhension du marché, sa propre expérience. Pour moi, le graphique du marché apparaît comme le mécanisme d'une horloge mécanique avec ses engrenages et ses roues, tournant dans des directions différentes dans le seul but de faire avancer les aiguilles. Mon Conseiller Expert génère 5-6 trades par jour sur chaque paire à partir du graphique 1 minute, et pas plus. Peut-être que le graphique en tic-tac peut me donner plus de résultats, mais j'ai une image de ses problèmes.
Disons à notre manière, à la brésilienne. Ils ne mettent pas leur pied à terre pour rien.