Pour ceux qui sont convaincus que tous les EAs avec un martin sont perdants. - page 41
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
La dernière version de la martin sur le réel.
Appelons les choses par leur nom, ce n'est pas une martin, c'est un EA sur quelque chose d'autre qui inclut une martin "pour un tick" et (peut-être) occasionnellement applique une augmentation de lot, donc personne ne peut dire que cette capture d'écran est dans le mauvais sujet :)
Pourquoi n'y a-t-il pas de tableau de charge des dépôts dans le testeur, comme sur le PAMM d'Alpari ? Cela en dit long sur le compte.
Je n'ai pas utilisé le testeur depuis longtemps. Mais je préférerais tester sur les minutes (aux prix d'ouverture, pour être plus rapide), mais avec des offres rares (disons, moins d'une fois en 15-30 minutes). Nous obtiendrons alors une image plus ou moins précise. Le propriétaire de l'idée est paukas. Si je n'ai pas fait de faute, il me corrigera.
En raison des particularités du testeur, les drawdowns ne sont pas affichés dans les transactions elles-mêmes, de plus, vous aimez tester sur de grandes TF et aux prix d'ouverture.
Pourquoi n'y a-t-il pas de graphique de charge de dépôt dans le testeur, comme sur le PAMM d'Alpari ? Cela en dit long sur le compte.
Je n'ai pas utilisé le testeur depuis longtemps. Mais je préférerais tester sur les minutes (aux prix d'ouverture, pour être plus rapide), mais avec des offres rares (disons, moins d'une fois en 15-30 minutes). Nous obtiendrons alors une image plus ou moins précise. Le propriétaire de l'idée est paukas. Si je n'ai pas transmis quelque chose de faux, il me corrigera.
En raison des spécificités du testeur, les tirages dans les transactions elles-mêmes ne sont pas affichés - d'autant plus que vous aimez tester sur de grandes TF et aux prix d'ouverture.
Pourquoi n'y a-t-il pas de graphique de charge des dépôts dans le testeur, comme sur le PAMM d'Alpari ? Cela en dit long sur le compte.
Je n'ai pas utilisé le testeur depuis longtemps. Mais je préférerais tester sur les minutes (aux prix d'ouverture, pour être plus rapide), mais avec des offres rares (disons, moins d'une fois en 15-30 minutes). Nous obtiendrons alors une image plus ou moins précise. Le propriétaire de l'idée est paukas. Si je donne quelque chose de faux, il me corrigera.
Désolé de vous interrompre, mais rien ne vous empêche de calculer l'équité et le niveau de marge dans le conseiller expert et d'afficher ces valeurs sur le graphique des prix après chaque exécution dans le testeur de stratégie. De cette façon, vous connaîtrez toujours le drawdown maximal des fonds en général, et des inside trades en particulier.
Quant aux tests d'une minute et, plus encore, au trading sur les minutes, il me semble qu'il s'agit d'une idée fausse très répandue. Dans ce cas, vous négociez du bruit et rien que du bruit. Et c'est le lot des kamikazes.
Qui a dit que nous devions négocier tous les jours (et placer 100 ordres chacun) ? Ce n'est profitable pour personne, sauf pour les sociétés de courtage. Plus la fréquence des transactions est faible et plus nous déterminons avec soin les moments appropriés pour négocier, plus la qualité des transactions est élevée.
Le trader de la grille dont nous parlons ici s'adapte facilement à 50-70 transactions par an. Mais les transactions rentables sont de 96 à 98 %, et le retrait maximal des fonds est d'environ 15 %.
Je teste généralement sur les prix ouverts de la M15 pour gagner du temps. Je compare le drawdown maximal lors des tests par ticks - la différence est de 10% maximum de la valeur absolue du drawdown. C'est pourquoi je garde toujours à l'esprit que le tirage réel sera de 10 % supérieur. Cette différence est créée au détriment des queues de barre de 15 minutes. Il serait bon que le testeur puisse tester non seulement par points, mais aussi par haut et bas. Les résultats du drawdown seraient alors aussi bons que lors d'un test par ticks.
Pourquoi avez-vous besoin de hauts, de bas et de tics ? Voulez-vous faire délibérément la différence entre les tests et le trading réel ? Voulez-vous vous tromper vous-même ?
L'oupen est la seule valeur constante. Si vous effectuez à la fois des transactions et des tests sur le oupen, les transactions réelles devraient correspondre exactement aux transactions des testeurs. Si ce n'est pas le cas, le prix d'un tel test et d'un tel conseiller expert est insignifiant.
Quant à la rentabilité de votre EA à 50-60% par an, vous vous énervez. C'est un très bon rendement. Mais la descente est. Pas bon. Essayez de vous débarrasser des entrées aléatoires et de faire moins de transactions. Il n'y a que 4 ou 5 "no-trends" dans une année. Leur moyenne est facile à mesurer. Prenez une série de pertes au milieu d'une telle tendance, et tradez tranquillement à partir de là. Vous verrez que les rabattements finaux ne seront pas importants. Vous dormirez bien et profondément. Surtout après une série de transactions perdantes. - :)))
Désolé d'interrompre la conversation, mais rien ne vous empêche de calculer les fonds disponibles et le niveau de marge dans l'EA lui-même, et après chaque exécution dans le testeur, d'afficher ces valeurs sur, par exemple, un graphique de prix. De cette façon, vous connaîtrez toujours le drawdown maximal des fonds en général, et des inside trades en particulier.
Quant aux tests d'une minute et, plus encore, au trading sur les minutes, il me semble qu'il s'agit d'une idée fausse très répandue. Dans ce cas, vous négociez du bruit et rien que du bruit. Et c'est le destin des kamikazes.
Qui a dit que nous devions négocier tous les jours (et placer 100 ordres chacun) ? Ce n'est profitable pour personne, sauf pour les sociétés de courtage. Plus la fréquence des transactions est faible et plus nous déterminons avec soin les moments appropriés pour négocier, plus la qualité des transactions est élevée.
Le trader de la grille dont nous parlons ici s'adapte facilement à 50-70 transactions par an. Mais les transactions rentables sont de 96 à 98 %, et le retrait maximal des fonds est d'environ 15 %.
Pourquoi avez-vous besoin de hauts, de bas et de tics ? Voulez-vous faire délibérément la différence entre les tests et le trading réel ? Voulez-vous vous tromper vous-même ?
L'oupen est la seule valeur constante. Si vous effectuez à la fois des transactions et des tests sur le oupen, les transactions réelles devraient correspondre exactement aux transactions des testeurs. Si ce n'est pas le cas, le prix d'un tel test et d'un tel conseiller expert est insignifiant.
Quant à la rentabilité de votre EA à 50-60% par an, vous vous énervez. C'est un très bon rendement. Mais la descente est. Pas bon. Essayez de vous débarrasser des entrées aléatoires et de faire moins de transactions. Il n'y a que 4 à 5 tendances non défaillantes par an. Leur moyenne est facile à mesurer. Prenez une série de pertes au milieu d'une telle tendance, et tradez tranquillement à partir de là. Vous verrez que les rabattements finaux ne seront pas importants. Vous dormirez bien et profondément. Surtout après une série de transactions perdantes. - :)))
Oui, le drawdown n'est pas affiché sur le graphique de test pendant la transaction, mais il est calculé et le drawdown maximal est indiqué dans le rapport du testeur. J'utilise également ma fonction pour le calcul du drawdown maximum qui affiche également l'heure et la date du drawdown maximum à la fin du test.
"Pourquoi avez-vous besoin de hauts, de bas et de tics?
Pour mesurer le drawdown maximum. Le test Open ne donne pas le véritable drawdown (le sous-estime). Vous pouvez ouvrir des transactions sur des oupens, mais testez sur des ticks, alors le drawdown maximum sera déterminé correctement.
Ne pas confondre négociateur sur procès-verbal et tests sur procès-verbal. J'ai spécifiquement souligné que
Je préférerais tester sur des minutes (aux prix d'ouverture, pour être plus rapide), mais avec des transactions rares (disons, pas plus d'une fois en 15-30 minutes).
----
"Pourquoi avez-vous besoin de hauts, de bas, de tics?
Pour mesurer le rabattement maximal. Le test de oupen ne donne pas le véritable drawdown (il le sous-estime). Vous pouvez ouvrir des trades par oupen, mais testez par ticks, alors le drawdown maximum sera déterminé correctement.
C'est compréhensible. Mais n'avez-vous pas assez de marge pour des mini-tirages lorsque vous négociez des ombres de chandeliers ? Une telle réserve est indispensable.
Et si vous tradez par oupens et testez par ticks, ce sont deux processus complètement différents. Ni le nombre de transactions, ni leurs résultats ne coïncideront avec les transactions réelles. Ensuite, en testant par ticks, vous mesurez un drawdown abstrait. En avez-vous besoin ?