Comment puis-je faire la différence entre un graphique FOREX et un PRNG ? - page 14
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Par corrélation, vous entendez donc des dépendances quelconques et différentes manières de les évaluer ? En général, la corrélation concerne des types de dépendances bien spécifiques, et la présence de toute dépendance entre les membres d'une série est appelée non-marquage. Vous n'aimez pas le terme, alors tant pis pour lui, bien qu'il n'y ait là aucun sectarisme ;))
A propos du terver - je n'ai pas suggéré de l'utiliser. Le modèle de tarification est primaire, les méthodes pour l'utiliser sont secondaires. Si le modèle est réel, son utilisation ne nécessite généralement pas beaucoup de mathématiques et il n'a pas d'applications pratiques dans d'autres domaines.
Pas vraiment. Vous avez dit cela AU MOMENT et à la condition qu'il y ait un modèle. Tout modèle est construit avec l'attente approximative des méthodes par lesquelles il sera résolu. Personne n'a besoin de modèles qui sont résolus par intégration multiple glissante sur la surface d'un cheval semi-circulaire topologique sphérique sur semigroupe dans un vakuum, n'est-ce pas ?
Et c'est là que se pose la question sacrée. Prenez-le très au sérieux, mathématiquement parlant. J'ai entendu cette question pour la première fois dans un film hollywoodien, où un vieux mafioso demande à un autre mafioso, son ami :
"Vous dites 'pas sûr' ? ! Jésus, de quoi pourriez-vous être sûr ?
Ma chérie ! La seule chose dont tu peux être sûre, c'est l'amour de ta fille pour toi ! C'est ce dont vous pouvez être sûr !"
Je ne me souviens pas du nom du film.
Ainsi, en construisant un modèle de marché d'échange, il serait bien qu'un mathématicien se pose cette question - par rapport aux méthodes connues qu'il va utiliser pour résoudre le modèle et faire d'autres prédictions.
Sergey, il y a une différence essentielle entre les tâches de détection de signaux aléatoires/inconnus en radiolocalisation et en cotation, avec des lettres presque identiques : pour les radars, le délai de calcul d'un ordre de durée d'impulsion n'est absolument pas critique (sans mentionner que le filtre de Wiener a idéalement besoin d'un temps d'observation infini et d'une stationnarité stricte du système), mais pour la cotation, c'est presque un désastre. Par conséquent, le deuxième problème est un ordre de grandeur plus difficile, et tous les élèves-ingénieurs radio ne seront pas en mesure d'y faire face.
Je suis heureux que nous communiquions dans la même langue, et que nous n'inventions pas de nouvelles définitions et des absurdités. Le fait que cela prenne un temps infini en théorie est bien connu en radiolocalisation. Ce n'est pas non plus acceptable dans la pratique. La bataille aérienne est plutôt brève, il n'y a pas le temps d'y réfléchir. Le détecteur de Wald à deux seuils a été développé pour ce cas. Quelque part sur ce forum, j'ai posté un livre sur ce détecteur. Je l'ai vérifié et il fonctionne très bien. Je vous garantis qu'il est bien meilleur que l'intersection des deux wagons)).
Z.I. Je suis tout à fait d'accord pour dire que la théorie doit être appliquée à bon escient. Il est surprenant que les tâches résolues en radiolocalisation soient très proches de celles qui sont résolues sur le marché.
peut être utile pour ceux qui savent ce que sont la corrélation et l'autocorrélation.
https://www.mql5.com/ru/code/8295
il aura bientôt 5 ans.
pourrait s'avérer utile.
https://www.mql5.com/ru/code/8295
Cela fera bientôt cinq ans qu'il n'a pas été couché.
Il ne peut pas. Ça ne servira à rien. Privalov, lorsque vous écrivez des formules, vous devriez au moins unifier la notation dans vos deux lignes, et/ou écrire une description complète des variables. J'ai lu quelque part qu'il en était ainsi en mathématiques, je ne me souviens pas exactement où je l'ai lu.
Privalov, qu'est-ce qu'une mu-petite ?
Par qui, quand et comment la tendance Mu-big est-elle "supprimée" ? Avant ou après la construction de l'ACF ? Que signifie "x" ici ?
Il est écrit "écart-type", est-ce l'écart de quoi et de quoi ? Et dans quelle zone - dans toutes les disponibilités, ou dans la fenêtre sur i, ou sur m, ou peut-être sur la fenêtre coulissante ?
Privalov, où avez-vous appris à écrire des formules comme ça ?
Où se trouve la formule du modèle lui-même, la fonction analytique qui apparaît en bleu sur le graphique ? Que modélise-t-il exactement quelque part - la série temporelle elle-même, ou son ACF ? Qui peut le comprendre à part vous-même ?
Oh, désolé, je n'ai pas réalisé tout de suite que c'était écrit pour les miens, "pour ceux qui parlent la même langue", pour les physiciens ou les opérateurs radio, pour qui tout est "trivial" et "évident".
Les questions suivantes sont : comment distinguer le graphique de la dérive aléatoire et s'il est possible de gagner de l'argent avec ce type de mouvement ?
Simple - prendre une série d'incréments et calculer le MO)) Si la dérive est constante (MO=const), alors aucun problème. Mais où trouver une telle série ? Si la dérive change, la question est de savoir à quelle vitesse. Le pistage tente souvent d'exploiter les situations de changement lent de la dérive. La question qui se pose alors est celle de la taille de la fenêtre glissante ou du point de référence de la détection de la dérive (tendance). Une fenêtre mobile de taille fixe est appropriée lorsque la composante de tendance évolue lentement sans saut brusque, ou si nous ne sommes pas en mesure d'identifier les moments de ces sauts dans le temps. Si nous le pouvons, alors les points de référence, comme les moments de changements brusques de la composante de tendance, sont pertinents.
Tout cela n'est pas pertinent pour les marchés modernes et surtout pour le fx. imha.
Je suis heureux que nous communiquions dans la même langue, plutôt que d'inventer de nouvelles définitions et d'inventer des absurdités. Le fait qu'il faille en théorie un temps infini est connu en radiolocalisation. Ce n'est pas non plus acceptable dans la pratique. La bataille aérienne est plutôt fugace, il n'y a pas de temps pour y réfléchir. Le détecteur de Wald à deux seuils a été développé pour ce cas. Quelque part sur ce forum, j'ai posté un livre sur ce détecteur. Je l'ai vérifié et il fonctionne très bien. Je vous garantis qu'il est bien meilleur que l'intersection des deux mashka)).
Je l'ai trouvé, merci, je vais le lire.
Z.U. Le fait qu'il soit judicieux d'appliquer la théorie, je suis absolument d'accord. Il est surprenant que les tâches qui sont résolues dans le radar soient très proches de celles qui sont résolues sur le marché.
En cinq ans, vous avez été le premier à demander. Merci. Le reste d'entre nous n'a fait que passer. Mais un lecteur attentif comme vous n'est pas passé à côté et a commencé à poser des questions. Parce que tout n'est pas simple là-bas. La moitié du forum lance des mots intelligents, corrélation, autocorrélation, etc., mais ils ne peuvent pas calculer correctement. Maintenant, dans l'ordre des questions reçues.
Par qui et quand et COMMENT la tendance Mu-big est-elle "supprimée" ? Avant ou après la construction de l'ACF ? Qu'est-ce que "x" ?
est supprimé avant la construction de l'ACF. (Vous n'avez pas besoin de l'enlever, la forme (ACF) ne changera pas). Mu est l'équation de la ligne droite y=a*x+b ; c'est cette ligne droite qui constitue la tendance. Il est recommandé (mais pas obligatoire) de retirer la tendance de l'échantillon. les coefficients a et b sont déterminés par la méthode des moindres carrés. l'indicateur doit comporter cette procédure. "x" est la série temporelle analysée. Les indices qui vont à l'entrée de l'algorithme.
Il est écrit "écart-type", est-ce l'écart de quoi et de quoi ? Et dans quelle zone - dans toutes les disponibilités, ou dans la fenêtre par i, ou par m, ou peut-être dans la fenêtre coulissante ?
Je ne comprends pas très bien la question, mais je vais essayer d'y répondre. Il existe un tableau de données analysées. Peu importe laquelle (disons la taille des élèves de la classe). À partir de celle-ci, vous pouvez toujours calculer la RMS (taille moyenne) et la RMS (écart-type de croissance). Formules standard. Dans notre cas, si nous analysons N échantillons, il s'agit du RMS de ces échantillons.
Privalov, où avez-vous appris à écrire des formules comme celle-ci ?
Au lycée, un peu à l'école. Ce que vous voyez est une capture d'écran de MathCad. C'est ainsi que les formules sont écrites dans MathCad (norme internationale en quelque sorte...). Si vous l'entrez dans Matcad exactement comme ça, il sera calculé. Je suis encore une fois désolé, mais seul ce qui est écrit dans MQL peut être posté ici. J'aurais probablement dû le poster comme calculé dans Mathcad et montrer comment le même est calculé dans MQL.
Si je ne me trompe pas, c'est la même chose que dans MQL. mu -v est petit c'est souvent appelé MOL. cette formule a un nom différent pour ACF mais c'est wikipedia, j'ai un mathad qui fait les calculs mathématiques. Et autant que je me souvienne, avant de poster l'indicateur, j'ai vérifié tous les calculs avec matcad (pour m'assurer que tout coïncide).
Où se trouve la formule du modèle lui-même, la fonction analytique qui apparaît en bleu sur le graphique ? Qu'est-ce qu'il modélise exactement quelque part là-dedans - la série temporelle elle-même ou son ACF ? Qui peut le comprendre à part vous-même ?
C'est la question la plus importante, la plus délicieuse et la plus correcte. En tout cas pour moi, depuis que je suis sur ce forum. Je vais essayer d'expliquer. Comme vous le voyez, le modèle, ce modèle bleu, répète presque complètement l'ACF d'un processus réel (processus que nous analysons). C'est-à-dire que nous avons un flux de citation en entrée dont l'ACF a la forme montrée en rouge. Et il existe une formule (modèle) dont la forme répète presque exactement le processus d'entrée..... et puisqu'il existe un modèle, en l'utilisant (le modèle) nous pouvons prédire comment l'objet se comportera ensuite... ce que nous cherchons tous ici, une opportunité de prédire et d'essayer de gagner de l'argent dessus.
Pour ne pas trop écrire, je vais me référer à nouveau à ce forum où j'ai posté le filtre de Kalman et dit que j'y ai mis le modèle de liaison inertielle du 2ème ordre. C'est cet ACF qui est représenté sur la figure par la ligne bleue. Cherchez la formule ici quelque part ou trouvez le livre de Tikhonov Vladimir Ivanovich. "Transformations des processus aléatoires". Ce lien y est décrit en détail.
C'est tout. Merci encore pour vos questions, je suis heureux que quelqu'un puisse bénéficier de mon travail.
Je l'ai trouvé, merci, je vais le lire.
Si ce n'est pas un secret militaire, quelle est la durée de l'impulsion radar des avions modernes ? Il est intéressant d'estimer ce que cela représente en mètres, disons, à 10 Mach.il y a des radars avec des nano-impulsions.http://forums.airbase.ru/2002/01/t3307,10--fiziko-matematicheskie-osnovy-radiolokatsii-prodolzhenie.html
les spécifications de ces radars sont à peu près comme ceci http://wikimapia.org/6807622/ru/%D0%A0%D0%9B%D0%A1-%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD-2%D0%9D%C2%BB