Comment puis-je faire la différence entre un graphique FOREX et un PRNG ? - page 26
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Mm-hm. C'est une conclusion déprimante. Pour rendre cela plus gai, je vais le répéter pour vous : George Marsaglia a fait des remarques qui remettent tout à sa place et montrent où se trouve le pont. (bien sûr pas directement, cela demande beaucoup de réflexion, une bonne connaissance du DSP et une sacrée dose de programmation). Vous pouvez le faire sans Marsaglia, mais ce sera un chemin beaucoup plus long.
Grand-père Marsaglia était une sorte de nihiliste, et d'après ce que j'ai compris, il a même eu un conflit avec le NIST - le monstre de la bureaucratie scientifique américaine, qui a stupidement parasité ses travaux, et (attention) il semble qu'ils aient des failles dans les méthodes standard de cryptage-décryptage-hachage là-bas.
Pour le dessert (ou comme amuse-gueule pour l'image kino ci-dessus) voici un autre RNG de Marsaglia, plus simple, mais de grande qualité (bien qu'ils doivent être initiés par un autre RNG) :
Il n'y a pas plus simple. Le grand-père de Marsaglia était doué pour les mathématiques, les théories et les statistiques.
J'ai du respect pour tout le monde, y compris pour l'inconnu Marsalle, mais je me méfie beaucoup de tout résultat.
J'ai une tâche très spécifique devant moi pour analyser kotir. Je connais la boîte à outils pour cette analyse. Les outils qui ne sont pas applicables aux kotir sont régulièrement discutés ici. La principale raison de l'application de ces outils inapplicables est la formation passée des posters, ce qui n'est pas du tout un argument pour moi.
Même Marsaglia. Quels problèmes a-t-il résolus dans les séries non stationnaires ? Je ne le sais pas. Le texte de votre code ne répond pas à cette question. S'agit-il de distinguer une tendance déterministe d'un SB avec dérive (et donc de comprendre les algorithmes HSPF) ? Je n'ai pas un tel problème devant moi. Nosko a vu un tel problème et moi pas. Je prends carrément un paquet et j'essaie de l'appliquer à l'enrichissement. Je vois deux problèmes. Le premier. Je n'ai pas assez de cervelle à moi. La seconde. Il y a un tas de problèmes qui ne sont pas résolus pour le moment.
Le sujet de ce fil de discussion est assez pratique. Il y a un problème, mais à mon avis, il ne faut pas s'en occuper : on fait un detrend kotir, et quelle est la tendance là, on ne s'en occupe pas. Après la détrition, il y a beaucoup de problèmes qui affectent évidemment le succès de la CT. Il faut donc s'en occuper.
1. Je respecte toutes les personnes, y compris l'inconnu Marsalla, mais je me méfie beaucoup de tout résultat.
2. J'ai une tâche très précise à accomplir : analyser le quotient.
3. je connais la boîte à outils pour cette analyse.
4. Les outils qui ne sont pas applicables au quotient sont discutés ici régulièrement.
5. La raison principale de l'utilisation de ces outils inapplicables est la formation passée des posters, ce qui pour moi n'est pas du tout un argument.
6. Même Marsaglia. Quels problèmes a-t-il résolus dans les séries non stationnaires ?
7. Je ne le sais pas.
8. Le texte de votre code ne répond pas à cette question.
9. La tâche consiste-t-elle à distinguer une tendance déterministe d'un SB avec dérive (et à comprendre les algorithmes du HSPC à cet égard) ?
10. Je n'ai pas cette tâche devant moi.
11. Nosko a vu un tel problème, moi pas.
12. Je prends carrément le paquet et j'essaie de l'appliquer à l'enrichissement.
13. Je vois deux problèmes. Un. Ils n'ont pas assez de cervelle à eux. La seconde. Il y a un tas de problèmes qui ne sont pas résolus pour le moment.
14. Le sujet du fil de discussion est assez pratique.
15. Il y a un problème, mais, à mon avis, il ne faut pas s'en occuper : nous prenons et détricotons les kotir, et quelle tendance il y a, nous ne l'approfondissons pas.
16. Après la déstratification, il existe de nombreux problèmes qui affectent clairement le succès de la CT. C'est ce à quoi nous devons faire face.
1. Bien. Je suis d'accord.
2) Pourquoi avez-vous besoin de cette analyse ? La réponse se trouve en partie dans votre paragraphe 12. Ne me faites pas rire avec cette question, répondez d'abord à vous-même. La question a un raisonnement parfaitement mathématique.
3. Disons. Et alors ? (Je me mets à l'image du docteur Bykov pour plus de simplicité). Supposons qu'ils n'aient pas trouvé la formule "dans le sac", ou que ce qu'ils ont trouvé ne fonctionne pas, ne donne pas de prédiction.
4. Exactement, je n'ai pas non plus à vous dire comment le faire correctement, ce sont mes résultats, mon temps, et enfin mon argent. Mais j'ai le droit de te montrer OÙ je n'ai pas à le faire. Ici, je vous montre.
5. Bien. Je suis d'accord.
6. Collègue, sortez de ce tourbillon appelé "stationnarité". Mon Dieu, combien de fois puis-je répéter, suggérer, demander - essayer d'écrire une chaîne de définitions BACK
"série stationnaire" - "espérance mat" - "moyenne" - "qu'est-ce que la moyenne" - "moyenne immuable" -..... OPINION - encore ( !) "série stationnaire" . C'est une tautologie.
Et puis, ceux dont on pense qu'ils ont "décidé" - Hatanaka, Gringer, d'autres - sont-ils tous OÙ ? Et s'ils sont censés être "résolus", que faisons-nous tous ici ? Ils prennent leurs formules intelligentes dans des livres de plus de 600 pages - et y injectent de l'argent.
7. Et alors ? Quelle conclusion découle du fait que vous ne "savez" rien là-bas ?
8. C'est une réponse, c'est une réponse. Vous ne le voyez pas, ou vous n'êtes pas prêt à le voir. C'est écrit en langage clair. Il suffit de le connaître clairement par cœur, d'être capable de substituer à la volée TOUTES les définitions mathématiques pertinentes pour le sujet de ce fil de discussion du forum. De plus, entre Carl Pearson et Kolmogorov, il y avait des mathématiciens probabilistes qui s'y sont pris de la bonne manière, mais l'histoire a mélangé les choses et les disciples de Kolmogorov ont mélangé les choses.
9. Qu'est-ce qu'une "tendance déterministe" ? Qu'est-ce qui est "déterministe" et qu'est-ce qui est "tendance" ? Ne me dites pas, "Oh, vous ne savez même pas ça ?". Je le sais - c'est vous qui nagez d'une définition à l'autre, sans vous donner la peine de vérifier si les définitions coïncident avec les théories et les conclusions. Vous dites (enfin, vous ne dites pas, mais vous pensez (C) Baron Munchausen) que vous avez une définition de la "tendance" quelque part. Mais vous ne le faites pas. Une tendance n'est qu'un résultat particulier de la dé-tendance par l'UNE des MÉTHODES. Laquelle ? Sont-ils tous les mêmes ? Toutes les "tendances" seront donc DIFFÉRENTES. Alors comment peut-on définir ou du moins utiliser simplement le concept de "tendance" pour déterminer la "stationnarité" ou autre chose ?
10. Quel est le problème ? Formulez-la mathématiquement, forte woo ple. Comment pouvez-vous définir mathématiquement la tâche du trading ?
11. C'est possible.
Que signifie "appliquer" ici ? Expliquez en détail, en termes généraux, MAIS CROYEZ la terminologie mathématique.
13. Et alors ? Tous les scientifiques ont été confrontés à ce problème. C'est ce qu'on appelle la "science".
14. Exactement. Ne pas s'occuper de la "stationnarité" et de la "déstendance", qui se définissent l'une par rapport à l'autre. Ce n'est pas de la science.
15. Pourquoi, c'est le cas ? Pourquoi "on ne s'y met pas" ? Où est-il écrit qu'il n'est pas nécessaire de "s'y mettre" ? Eh bien, je m'y mets.
16. Ou peut-être ne devrions-nous pas "détromper" globalement ? La tendance ne change-t-elle pas, est-elle constante comme il est dit dans toutes les formules théoriques ?
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J'y ai répondu brièvement et clairement. Parfois, la bonne question permet de résoudre la moitié du problème.
Pendant plusieurs pages, j'essaie de suivre ce verbiage - je ne comprends rien.
Prival affirme qu'il n'y a pas d'autre façon de calculer l'autocorrélation, quelle que soit la façon dont on critique celle qui existe, et en réponse la référence à Moïse et Aaron.
La thèse qu'en réalité il est presque impossible de distinguer les vraies citations des gpsch, et en réponse la remarque que George Marsaglia a montré plusieurs ponts. Et en plus un autre gpsch est donné. pourquoi ?
C'est beaucoup de bukouffe, beaucoup ! Veuillez être bref et précis, sinon les gens auront peur.
Je peux le faire. C'est facile.
Combien ?
Voici ma réponse, courte et précise. Parfois, la bonne question est la moitié de la bataille.
475 mots, 19 phrases de questions, pas un mot de substance - court et précis.
J'aurais dû laisser de côté de toutes ces absurdités seulement ce"Exactement, je n'ai pas non plus à vous dire comment bien faire, ce sont mes résultats, mon temps, et finalement mon argent".". Tout le reste n'est qu'un pur flot de pensées conscientes.
Écrivez plus court et plus précis, ou les gens auront peur.
475 mots, 19 phrases de questions, pas un mot de substance - court et précis.
J'aurais dû laisser de côté de toutes ces absurdités seulement ce"Exactement, je n'ai pas non plus à vous dire comment bien faire, ce sont mes résultats, mon temps, et finalement mon argent".". Tout le reste n'est que pur flux de conscience, sans pensée.
Ah, oui, qu'est-ce que je fais ? J'ai rejoint avec mes questions et mes allusions incompréhensibles un forum où d'autres, contrairement à moi, s'expriment toujours exclusivement pour la cause, s'expriment toujours exclusivement clairement pour les autres, et de manière exceptionnellement productive et efficace pour eux-mêmes et pour les autres, et surtout - toujours exclusivement vérifiés mathématiquement. Je suis horrifié de réaliser mon erreur et de partir.
On se voit dans un an. Parler ici une fois par an est suffisant. Le cas échéant, j'écrirai en privé aux mathématiciens compétents de ce forum.
Avec horreur, je réalise mon erreur et je m'en vais.
Voici ma réponse, courte et précise. Parfois, la bonne question est la moitié de la bataille.
Votre poste est beaucoup plus large que cela. Je ne ferai donc pas de commentaire sur l'ensemble.
Détendus. Il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles. De la régression linéaire en phase terminale aux ondelettes. Il faut toujours connaître le but d'une telle opération. Le sujet est plus qu'intéressant, mais il dépasse le cadre du sujet. Ouvrez le sujet, je ne manquerai pas d'y participer.
Pour les besoins de ce sujet, je soutiens que la distinction entre une tendance déterministe et une tendance stochastique n'a pas de sens. La raison en est la suivante. Je pense que les tendances stochastiques sont une invention des étudiants en thèse dans les départements de statistique, bien loin de l'économie concrète, car l'économie n'est pas basée sur la GHRP, mais sur des processus très déterministes et inertiels - la production de biens et de services. La nature stochastique des citations que nous observons est une écume sur lesdits processus déterministes. Je ne prétends pas que l'écume ne peut pas avoir un caractère dominant, mais je crois que la base des séries économiques - la production de biens et de services - produira bien plus souvent des tendances déterministes, plutôt que les tendances stochastiques que j'ai négligées.
Tout à fait spécifiquement sur le sujet du fil de discussion. Pas besoin d'essayer de reconnaître la SB avec la démolition. C'est mon opinion. L'auteur du fil de discussion a une opinion différente.
Privalov, vous feriez mieux de corriger votre ACF et de lui donner des explications, vous le brosseriez, au sens figuré. Bien sûr, même un tel ACF dans le codebase est cent fois mieux que pas d'ACF du tout. Mais quand même, c'est une chose nouvelle, les gens voudront comprendre. Et pour éviter les coupures sanglantes répétées, comme celle impliquant le nihiliste hrenfx.
"Une corrélation d'échantillon nulle ne signifie pas qu'il n'y a pas de relation linéaire (on oublie généralement aussi le mot linéaire) dans cet échantillon."
https://www.mql5.com/ru/forum/128968
dans lequel 5-6 mathématiciens compétents de ce forum ne se sont jamais compris - donc pour cela vous devriez mettre des balises : où est l'auto et la corrélation simple théorique et où est la corrélation de l'échantillon, comment les tailles d'échantillon et le graphique d'auto corrélation sont reliés, comment les multiplicateurs sont normalisés. Sinon, il s'avère que votre fonction sinusoïdale pure périodique a une autocorrélation amortie.
https://www.mql5.com/ru/forum/128968/page15
La formule d'autocorrélation donnée ci-dessus dans le wiki-Pedo-Wiki est compréhensible et adaptée à la pogrammation, alors que la vôtre ne l'est pas encore.
Mon intention n'est pas de critiquer, mais de clarifier les choses.
En ce qui concerne tout le reste, il existe plusieurs façons robustes et non paramétriques de calculer l'autocorrélation, mais ici nous ("non, maintenant c'est vous"(c)) entrons dans la glace fine de la connexion entre les ondes théoriques et le DSP, et personnellement je ne veux et ne peux pas aller plus loin.
" 2. il n'y a pas d'autre formule, c'est-à-dire qu'on a beau discuter de calculer l'autocorrélation différemment (personne ne le fait). "
Privalov, faites attention aux déclarations négatives. Tout d'abord, les déclarations négatives elles-mêmes sont difficiles à prouver - en mathématiques, en logique mathématique, en philosophie, en théologie orthodoxe et même dans le judaïsme de Moïse et Aaron.
Deuxièmement, si quelqu'un affirme que les gâteaux au chocolat ne tournent PAS autour de Saturne, comment cela peut-il être prouvé et vérifié ?
Troisièmement, comment savez-vous qu'il n'existe pas d'autre formule ? Vous n'avez pas à répondre, c'est une question rhétorique.
"Mais le temps est venu etSlukin Gennady Petrovich a montré la solution, pensez juste à la beauté de cette phrase il a trouvé la solution"Avec une précision suffisante pour la pratique..." "
Eh bien, il a fait SHOW cette précision, en pourcentages. C'est-à-dire que vous savez à l'avance à quel point sa méthode sera précise. Mais l'auteur lui-même et son ami Yul ne peuvent montrer aucune précision dans la formule de corrélation. Parce qu'il peut aller n'importe où - en fonction de la forme de la distribution. Personne ne fabrique des instruments avec une "précision technique", puisque tous les instruments (et toutes les méthodes mathématiques) ont une PERCENTIALITE prédéterminée (terme résiduel, magnitude de la petitesse, etc.) avec laquelle travailler. C'est ce qu'ils font à la fois en ingénierie et en sciences.
Je vous ai montré et dit assez de choses sur le sujet, alors je vous dis adieu.
Ce n'est pas ma formule. Ne me l'attribuez pas. Je l'ai appris dans des manuels et des paquets de maths. Je ne l'ai pas inventé. C'est exactement la même chose sur le wiki. La formule correspond à 100%. Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer ?
Moi ethrenfx avons expliqué qu'il ne faut pas confondre QC et ACF qui sont des choses différentes. Même à un niveau primitif, QC est un nombre, ACF est une fonction (plusieurs nombres).
Vous avez cité ma photo, où j'ai essayé de montrer àHrenfx la différence.
Sinon, il s'avère que votre fonction sinusoïdale pure périodique a une autocorrélation amortie...."
Oui, et je tiens à préciser que ce n'est pas moi. Et MathCAd, ajouter ici et MathLab en elle exactement comme il s'avère, parce que lcorr(Y,Y) - cette fonction est intégrée dans matcad, je n'ai pas programmé et n'a pas inventé ... (Toute personne connaissant matcad peut aller vérifier) Croyez-vous honnêtement que ces deux logiciels de mathématiques ne calculent pas ACF correctement ?
Comme pour tout le reste, il existe plusieurs façons robustes et non paramétriques de calculer l'autocorrélation,
Veuillez me donner la formule. J'aimerais beaucoup en voir un robuste, et un non-paramétrique aussi...
Je sais très bien que prouver un résultat négatif est très difficile. Mais ce n'est pas notre cas. Parce que ce cas est similaire au suivant. c^2=a^2+b^2. Tout le monde connaît cette formule, le théorème de Pythagore. Mais soudain, quelqu'un arrive et dit qu'on peut le calculer différemment. Super, ça ne me dérange pas, montrez-moi la formule, en quoi diffère-t-elle de ce qui précède ?
Oui, c'est exactement ce qu'il s'avère, et je veux noter que ce n'est pas à moi. Et MathCAd, ajoutez MathLab dans celui-ci exactement de la même manière car lcorr(Y,Y) est une fonction intégrée à matcad, je ne l'ai pas programmée et je ne l'ai pas inventée.... (toute personne connaissant matcad peut aller vérifier) Croyez-vous honnêtement que ces deux logiciels de mathématiques ne calculent pas ACF correctement ?
Pourquoi discuter de qui est le plus cool, l'explication est assez simple - le signal original est un segment d'une onde sinusoïdale dans une fenêtre rectangulaire, son ACF est également un segment d'une onde sinusoïdale, mais dans une fenêtre triangulaire, c'est-à-dire exactement ce que nous voyons dans la deuxième figure. Ceci peut être vérifié par des calculs élémentaires. Si nous prenons une sinusoïde non limitée dans le temps, son ACF sera la même sinusoïde. Conclusion 1 : Le calcul de Mathdeck est correct. Conclusion 2 : si l'on calcule de cette façon l'ACF d'échantillon (et non l'ACF réel, que l'on ne connaîtra jamais) du signal réel, il ne faut pas oublier que le calcul se fait dans la fenêtre et que, par conséquent, le résultat est toujours déformé.
Il ne faut pas confondre QC et ACF. Même à un niveau primitif, AFC est un nombre, ACF est une fonction (plusieurs nombres).
Avec tout le respect que je vous dois, l'ACF est défini comme la dépendance du QC par rapport à la distance entre les comptages, la différence n'est donc pas si fondamentale. Et la formule classique elle-même (qui, comme on l'a souligné à juste titre ci-dessus, implique au moins la stationnarité du processus au sens étroit, plus son ergodicité) le confirme.