Comment puis-je faire la différence entre un graphique FOREX et un PRNG ? - page 10
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Dick, lis la définition dans le livre, c'est exactement la même que la mienne ;)) Et vous avez une définition de la martingale, à laquelle certains SB peuvent être réduits par un certain nombre d'opérations, mais pas toujours (en particulier, les SB peuvent être markoviens, semi-markoviens et même non-markoviens, avec des corrélations et des fonctions de Green quelconques, etc.)
Votre définition est un fouillis confus, pas une définition. Mais c'est la faute du livre. Et Markov bien sûr))
(.... de manière réfléchie donc ....)
Vous, collègues, ne pouvez pas comprendre sans le nihiliste Reshetov. La situation de la "théorie des probabilités" est très mauvaise et assez semblable à celle du DSP ("son numérique"). Dans le premier, Kolmogorov s'est intentionnellement planté, tandis que dans le second, notre cher Vladimir Alexandrovich (Kotelnikov), originaire de Kazan d'ailleurs, s'est accidentellement et involontairement planté. Et si nous commençons à faire le tri (en ayant à l'esprit le théorème de Gödel et la thèse de Church, etc.), il devient clair que ATTENTION, tous ces "théorèmes statistiques" et ces "conclusions" ne sont que des tautologies, qui n'ont rien à voir avec la résolution de problèmes réels. Et sans comprendre cela , nous pouvons nager dans les termes jusqu'à ce que nous ayons le visage bleu, sans nous comprendre.
Savez-vous qui est GeorgeMarsaglia? Si vous voulez discuter de ".....". PRNG, vous devriez savoir qui il est. Il a fait quelques commentaires en cours de route, qui, à des fins de TRADING, remettent tout à sa place (en supposant que vous connaissez la DSP aussi bien que vous connaissez gpwr, ou Privalov, ou au moins comme le curateur hindou de L-SProgrammer).
Savez-vous qui est le professeur Orlov ? En principe, vous n'avez pas besoin de le savoir, il suffit de lire attentivement ce que Reshetov a écrit ici sur la question des probabilités.
Je le répète, vos collègues doivent d'abord se mettre d'accord sur les termes, et ensuite argumenter. Et ici, en creusant dans les termes, se révèlera un abîme épouvantable de non-sens, sur lequel sautent les experts modernes de la "théorie des probabilités". Par exemple, il n'existe pas de "processus markoviens". Il n'y en a pas, c'est clair pour toute personne versée dans la physique, pas seulement pour Lomonosov. Tout système a une PREMIERE, c'est-à-dire l'histoire du développement des états. Et d'ailleurs votre capacité à prédire juste dans la connaissance de cette histoire, et pas seulement "l'état actuel". Il est étrange que l'ALSU et le GPWR (ainsi que d'autres personnes sur ce forum), qui je suppose sont BONS en mathématiques et en DSP, et savent qu'il n'y a pas de filtres sans délai (sans histoire), et ici ils ne peuvent pas se comprendre.
(... encore plus réfléchi.....)
En gros, si vous vous posez des questions ici.
"Et alors ?"
"Et alors ?"
et le faire BEAUCOUP, littéralement après chaque phrase, et avec un ton de l'acteur Okhlobystin en tant que docteur Bykov, vous pouvez arriver à des conclusions nihilistes, mais correctes. La vérité est que cela prendra beaucoup de temps.
Personnellement, je peux, mais je ne le ferai pas, désolé, j'ai beaucoup de travail à faire.
P.S. Un de ces jours, je m'adresserai en privé à des mathématiciens respectés ici pour leur faire part des résultats de mes travaux.
P.P.S. Chers collègues, vous devez écouter plus attentivement ce que vous vous dites ici. Certaines de ces déclarations sont tout simplement inestimables. Il y a peu de mathématiciens ici. Par exemple, GPWR, dans son dialogue, a ignoré les remarques précieuses d'ASLU dans d'autres fils de discussion. Et ainsi de suite.
P.P.P.S. Je m'excuse d'avance si ce post semble abscons ou arrogant à quiconque. Ce n'est pas le cas.
Je suis surpris que tu veuilles écrire d'énormes billets à propos de rien alors que tu n'as pas le temps)).
Et je ne fais que donner des balises - où regarder, et surtout - OÙ NE PAS regarder. Et puis, une personne peut manquer d'inspiration pendant 1 à 2 heures lorsqu'elle est fatiguée, non ? Et quoi, je suis censé bailler en regardant cette escarmouche, si je l'ai dépassée depuis longtemps ? En principe, il n'est pas nécessaire de "passer par" quoi que ce soit, on enseigne aux économistes le "nihilisme de la théorie des probabilités" à l'université.
Le professeur Orlov écrit presque directement à ce sujet.
On prend Excel et on construit une série pseudo-aléatoire à l'aide d'une fonction.
Il s'agit notamment des tendances, des bémols, des mouvements dans les canaux, des fausses ruptures, des schémas graphiques, etc.
Comment distinguer les vraies citations des PRNG ?
Il existe une notion telle que leprocessus de Wiener et un filtre qui contrôle ce processus. Il s'agit d'un filtre de Wiener
La technologie est simple. Nous alimentons le processus analysé à l'entrée du filtre et regardons la sortie. Si le filtre tinte (jargon) alors le processus analysé n'est pas celui de Wiener, mais en est différent... alors c'est au tour de l'ingénierie radio statistique..... Il y a beaucoup de lettres, qui est intéressé, j'espère qu'il va suivre les liens et au moins les lire.
Z.I. Nous avions l'habitude de résoudre de tels problèmes avec les cadets lors des cours pratiques de radiolocalisation. La tâche standard consiste à distinguer le bruit à l'entrée du radar d'un mélange de bruit + signal...
On prend Excel et on construit une série pseudo-aléatoire à l'aide d'une fonction.
Il s'agit notamment des tendances, des bémols, des mouvements dans les canaux, des fausses ruptures, des schémas graphiques, etc.
Comment distinguer les vraies citations des PRNG ?
Puis-je également répondre ?
VOUS NE POUVEZ PAS.
Un générateur de nombres pseudo-aléatoires ne diffère en AUCUN cas d'une offre de prix, sauf pour la longueur, point final. Cela est connu depuis longtemps dans le commerce. Dans le livre de Jack Schwager, un trader célèbre exprime cela par une question simple, bien connue à Wall Street parmi les analystes :
"Quelle est la longueur des côtes de l'Angleterre ?"
La réponse correcte est "elle est infinie". Plus vous étudiez le littoral en détail, plus le littoral sera long. Tout dépend de la résolution de vos instruments. Il s'agit du "hasard" comme dans l'incertitude. SProgrammer (son responsable s'y connaît en modèles et en problèmes de modélisation commerciale) l'a déjà dit ici, mais tout le monde l'a laissé passer.
Les deux ont une autocorrélation, mais vous ne pouvez pas toujours la calculer, c'est là que le "hasard" entre en jeu. Ainsi, comme le montrent les travaux d'Eugene Slutsky, si l'on veut faire la distinction entre une variable aléatoire et une marche aléatoire, la question épineuse reste celle de la VRAIE corrélation entre les variables aléatoires. Et cela fait toute la différence. Parce que s'il est présent, toute variable aléatoire corrélée donnera, par sommation glissante (ou tout autre filtrage), une série avec des "harmoniques" sinusoïdales distinctes, en quelque sorte. C'est ce à quoi se jettent les opérateurs radio, qui ne comprennent ensuite pas pourquoi ils rebondissent au lieu de valser comme dans les radars.
Je peux répondre à cette question aussi ?
AUCUN.
"Quelle est la longueur de la côte de l'Angleterre ?"
Les deux ont une autocorrélation, mais vous ne pouvez pas toujours la calculer, c'est là que le "hasard" entre en jeu. Ainsi, comme le savent bien les travaux d'Eugene Slutsky, si l'on fait la distinction entre une variable aléatoire et une marche aléatoire, la question épineuse reste de savoir quel est le degré de corrélation entre les variables aléatoires. Et cela fait toute la différence. Parce que s'il y a une corrélation, toute variable aléatoire corrélée produira une série de sommations glissantes avec des "harmoniques" sinusoïdales distinctes, en quelque sorte. C'est ce à quoi se jettent les opérateurs radio, qui ne comprennent ensuite pas pourquoi ils sont là à sauter frénétiquement, plutôt qu'à valser comme dans un radar.
1. La côte de l'Angleterre - s'agit-il de la soi-disant fractalité du marché ?
2. Quel est le problème du calcul de l'autocorrélation des performances du gpsc et des cotations du marché ? J'ai calculé la corrélation dans les deux cas. Certaines réalisations sont supérieures aux cotations du marché et d'autres sont inférieures.
2. Quel est le problème du calcul de l'autocorrélation des performances du gpsc et des cotations du marché ? Je l'ai calculé - il est présent dans les deux. Certaines réalisations sont supérieures aux cotations du marché et d'autres sont inférieures.
1. La côte de l'Angleterre - s'agit-il de la soi-disant fractalité du marché ?
2. Quel est le problème du calcul de l'autocorrélation des performances du gpsc et des cotations du marché ?
1. Eh bien, en général, oui, vous pouvez l'appeler "fractalité".
2. Pas de problème.
Pour cela, vous devez bien connaître les travaux des académiciens russes dans le domaine de la radiotechnique, les travaux de Slutsky dans leur version originale, les travaux des scientifiques de l'école de Maxwell au début du XXe siècle, de préférence les déclarations de Marsaglia, et bien d'autres choses encore. Si vous ne le savez pas et que vous commencez à "calculer l'autocorrélation" avec des méthodes conventionnelles, robustes ou non paramétriques, vous obtiendrez quelques résultats, mais jamais la précision de 0,1 % requise pour le forex de détail.
1. Eh bien, en général, oui, vous pouvez l'appeler "fractalité".
2. Pas de problème.
Pour cela, il faut bien connaître les travaux des académiciens russes dans le domaine de la radiotechnique, les travaux de Slutsky dans l'original, les travaux des scientifiques de l'école de Maxwell au début du XXe siècle, de préférence les déclarations de Marsaglia, etc. Si vous ne le savez pas et que vous commencez à "calculer l'autocorrélation" avec des méthodes conventionnelles, robustes ou non paramétriques, vous obtiendrez quelques résultats, mais jamais la précision de 0,1 % requise pour le forex de détail.