Comment puis-je faire la différence entre un graphique FOREX et un PRNG ? - page 8
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OK, disons que nous générons une série avec un ACF identique au réel. Et ensuite ? Est-il possible de gagner sur l'ACF du marché réel ? J'ai essayé - même sans commission, cela a échoué. La question est donc : quel est le pouvoir de cette connaissance ? Nous ne pouvons pas faire la différence entre le SB et le marché par cette indication, mais nous ne pouvons toujours pas gagner de l'argent.
Eh bien, le FAC n'a pas toutes les caractéristiques, et qui dit que nous l'avons défini correctement.
Quant au gain, c'est si le niveau de bruit le permet, ce qui n'est pas toujours le cas.
Negra, sois jalouse. Vous êtes le seul à dire des bêtises ici. Et arrêtez de penser que vous allez tout avoir sur un plateau pour rien. Si tu ne peux pas faire la différence, ça ne veut pas dire que les autres doivent t'apprendre. De plus, je n'ai pas dit que je peux ou que je ne peux rien faire. Tout ce que j'ai offert était pour toute personne prête à jouer le jeu (ce que Demi a essayé de faire dans les premières pages de ce fil). Mais Demi s'est toujours dérobée à mon offre - mais c'est son droit.
À quoi ? À votre logique ? C'est occupé, il y a une jalousie blonde là.
PS : Quelle soucoupe, le théoricien. Je ne veux pas de ça.
Negra, sois jalouse en silence. Vous êtes le seul à dire des bêtises ici jusqu'à présent. Et arrêtez de penser que tout vous sera servi sur un plateau d'argent pour rien. Si tu ne sais pas faire la différence, ça ne veut pas dire que les autres doivent t'apprendre. De plus, je n'ai pas dit que je peux ou que je ne peux rien faire. Tout ce que j'ai offert était pour toute personne prête à jouer le jeu (ce que Demi a essayé de faire dans les premières pages de ce fil). Mais Demi s'est toujours dérobée à mon offre - mais c'est son droit.
Merci, mais je ne joue pas à des jeux - je suis un adulte.
Ouais, eh bien, ça ne va pas marcher. Le FAC seul n'est clairement pas suffisant.
Une quantité limitée de données en général n'est pas suffisante pour faire une distinction aussi sûre à 100%. Surtout une petite quantité.
2 Topekstarter : Vos efforts sont compréhensibles et bien mérités. Cependant : êtes-vous sûr de voir clairement les statistiques qui seraient suffisantes pour identifier conditionnellement les deux séries si elles devaient correspondre conventionnellement ?
Vous devez être très rigoureux et clair sur la tâche elle-même ici. Ce n'est qu'à cette condition que vos tentatives seront valables.
J'ai déjà écrit que les critères de comparaison entre PRNG et séries réelles se situent davantage dans le domaine lié aux stratégies de trading elles-mêmes, qui utilisent directement ces statistiques. Pour dire les choses crûment : pour la stratégie "Two Machs", il existe un ensemble de statistiques, et pour la stratégie "Bollinger + ATR", il en existe d'autres.
1. Il n'y a aucun moyen de déterminer à partir d'une ligne arbitraire qu'il s'agit exactement de SB.
2. Il existe des moyens de classer certaines rangées comme non aléatoires (non-SB).
Le problème peut donc être reformulé comme suit : trouver les vrais parmi ceux qui sont proposés. Les autres seront discutables - ils ne peuvent pas être attribués à des non-SB, ni être attribués à des non-SB)).
P.S. Mais vous devez déterminer à l'avance ce qu'est un SB. Juste un manque de mémoire sur la direction ? Simplement vous pouvez générer avec la répétition de la mémoire de la volatilité la série réelle et alors la mémoire dans la volonté reste, mais il n'y a pas de mémoire dans la direction des incréments. La mémoire du bœuf n'est pas seulement sa fréquence cyclique intrajournalière, mais aussi l'effet de regroupement, par exemple. Il apparaît également sur les cycles quotidiens.
Avals:
font référence à l'absence d'aléatoire (pas de SB)
Il semble qu'il y ait une confusion évidente chez beaucoup ici sur des concepts de base comme "série aléatoire", "divagation aléatoire" et "prévisibilité". Juste au cas où, laissez-moi vous rappeler :
Une "variable aléatoire" est absolument tout ce dont la valeur ne peut être prédite avec précision. En d'autres termes, même si vous êtes sûr à 99,9 % que le prix de la pomme de terre de demain sera le même que celui d'aujourd'hui, cette valeur reste aléatoire car il existe en principe une certaine incertitude (une distribution de probabilité des valeurs possibles).
"La marche aléatoire" est une série aléatoire (une séquence de variables aléatoires) qui est formée d'une manière particulière, à savoir en additionnant les valeurs successives d'une variable aléatoire donnée (ayant généralement une espérance nulle).
Par "prévisibilité" (présence de régularités, possibilité de gagner), nous entendons la possibilité de spécifier à certains moments prédéterminés (éventuellement, mais pas nécessairement, même à n'importe quel moment) un intervalle de confiance, dans lequel la valeur de la série tombera avec une probabilité acceptable, et (tel qu'appliqué à nos cas) un intervalle tel que le bénéfice attendu du système de trading, basé sur ces intervalles, est supérieur à zéro de façon presque certaine.
En bref, "aléatoire" ne signifie pas "imprévisible" et vice versa. Utilisons une terminologie commune.
Il semble qu'il y ait une confusion évidente des concepts de base tels que "série aléatoire", "marche aléatoire" et "prévisibilité". Juste au cas où, laissez-moi vous rappeler :
Une "variable aléatoire" est absolument tout ce dont la valeur ne peut être prédite avec précision. En d'autres termes, même si vous êtes sûr à 99,9 % que le prix de la pomme de terre de demain sera le même que celui d'aujourd'hui, cette valeur reste aléatoire car il existe en principe une certaine incertitude (une distribution de probabilité des valeurs possibles).
"Marche aléatoire" est une série aléatoire (une séquence de variables aléatoires) qui est formée d'une manière particulière, à savoir en additionnant les valeurs successives d'une variable aléatoire donnée (ayant généralement une espérance nulle).
Par "prévisibilité" (existence de modèles, possibilité de gagner de l'argent), nous entendons la possibilité de spécifier à certains moments prédéterminés (éventuellement, mais pas nécessairement, même à n'importe quel moment) un intervalle de confiance, dans lequel la valeur de la série tombera avec une probabilité acceptable, et (tel qu'appliqué à nos cas) de telle sorte que le bénéfice attendu d'un système de trading basé sur ces intervalles est supérieur à zéro de façon presque certaine.
En bref, "aléatoire" ne signifie pas "imprévisible" et vice versa. Utilisons une terminologie commune.
Vous insistez pour parler de cela)))) http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=70386&page=44 poste numéro 439.
Il s'entête aussi à ne pas répondre à Demi au sujet des jours.
PS : Bien que dayshare ait aussi des statistiques high-low. Et il y a des opérations bancaires régulières, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles.
Ce n'est pas intéressant de parler des jours. La plupart des gens négocient sur des échelles de temps plus petites, où il est plus facile de trouver des modèles. Appliquer des statistiques à l'ensemble de la série et raisonner sur la similarité de cette série avec une autre est stupide. Dans une série, il peut y avoir des modèles qui peuvent être utilisés dans le trading, alors que les statistiques affirmeront que la fonction d'autocorrélation et les moments de cette série sont les mêmes que ceux de la marche aléatoire. Ainsi, ce théoricien prouvera à lui-même que l'on ne peut pas gagner de l'argent sur le Forex.
Ce n'est pas intéressant de parler de journaux intimes. La plupart des traders négocient sur des échelles de temps plus petites, où les modèles sont plus faciles à trouver. Appliquer des statistiques à l'ensemble de la série et argumenter sur la similarité de cette série avec une autre est stupide. Dans une série, il peut y avoir des modèles qui peuvent être utilisés dans le trading, alors que les statistiques diront que la fonction d'autocorrélation et les moments de cette série sont les mêmes que ceux d'une marche aléatoire. Ainsi, ce théoricien se prouvera à lui-même qu'on ne peut pas gagner de l'argent sur le Forex.
Et la plupart d'entre eux perdent selon les statistiques. Parce qu'ils utilisent des modèles pour négocier mais pas pour gagner de l'argent.
Oui, le problème avec ces théoriciens.............................................
Mais en fait, le but de ce fil est différent.