Réflexions sur le hasard - page 25
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Cela ressemble au résultat sur les 5 minutes, mais en effet les rendements sont devenus moins prononcés.
Qu'en pensez-vous, chers collègues ?
Hm, vous pourriez faire une différence entre les lignes bleues M1 et M5 pour estimer l'effet de la discrétisation.
Observez.
Pris la même période pour M1 et M5 (05.2009 - 03.2012). J'ai lancé le script. D'abord les résultats pour M1, puis pour M5, puis la comparaison des cartes bleues.
Pour la période considérée, les résultats sont identiques. Le marché est donc la seule raison de la baisse des rendements au cours des trois dernières années. Le niveau de discrétisation de 1 à 5 minutes donne les mêmes résultats.
Vous avez promis de le faire tourner sur des ticks pour les esthètes :) Excel ne peut pas contenir plus d'un million - c'est donc pour le mieux, vous pouvez faire plusieurs séries, consécutives dans le temps, et voir comment cela évolue. En fait, la fourchette jusqu'à environ 20 points est intéressante.
Je pense que les ticks donneront un résultat similaire.
Je vais prendre les barres de 5 minutes et faire 3 échantillons par année. En effet, je verrai dans le temps des changements.
Jetez un coup d'œil.
Eh bien, des courbes assez similaires jusqu'à une certaine limite supérieure de la taille de la bougie. Cependant, il faut noter qu'il n'y a pas de descente à 0,44 sur cette période, ce qui confirme ce qu'Avals a dit plus haut.
IL N'Y A PAS DE POISSONS ICI !
...ce qui confirme ce que Avals a dit plus haut.
Je l'admets : Avals avait raison, c'était un visionnaire.
Le marché perd des modèles, j'ai déjà remarqué plusieurs fois que le marché a changé depuis 2008-2009. Alors pourquoi chercher quelque chose d'universel ?
IL N'Y A PAS DE POISSONS ICI ! IL Y EN A PAS !
) c'est drôle.
Où sont les poissons ? Emmêlés dans les filtres ?
... Pourquoi chercher quelque chose d'universel alors ?
J'ai vraiment aimé ce fragment :-)