Réflexions sur le hasard - page 18
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Le résidu peut être important pour l'estimation de l'erreur. C'est un risque.
Quel risque ? Pensez à ce dont vous parlez. Nous parlons de détection du signal - séparer le signal du mélange signal+bruit.
Voici une photo pour clarifier :
Le bruit est superposé au signal - le prix oscille autour de la ligne rouge du signal.
La décision est prise en fonction du mouvement du signal, et non du bruit. Le bruit, bien sûr, y contribue.
Mais nous devons comprendre les rôles du signal et du bruit, leur corrélation, leur pondération.
Quel est donc le rapport avec le risque ?
Le risque est une autre affaire. Et vous n'avez pas besoin de tout mélanger en un seul tas.
Quel est le risque ? Pensez à ce dont vous parlez. Nous parlons de détection du signal - séparer le signal du mélange signal+bruit.
Voici une photo pour clarifier :
Le bruit est superposé au signal - le prix oscille autour de la ligne rouge du signal.
La décision est prise en fonction du mouvement du signal, et non du bruit. Le bruit, bien sûr, y contribue.
Mais nous devons comprendre les rôles du signal et du bruit, leur corrélation, leur pondération.
Qu'est-ce que cela a à voir avec le risque ?
Le risque est une autre affaire. Et ne mélangez pas tout dans un même tas.
Et en quoi cette ligne de signal est-elle différente de l'EMA ou de la SMA ?
En quoi cette ligne de signal est-elle différente de l'EMA ou de la SMA ?
Je vois que toute explication est inutile...
Oleg, ce que tu appelles un signal n'est tel que pour ton système. De même, à propos du bruit. C'est une caractéristique uniquement de votre TS.
Lorsque je parle de risque, j'entends par là le fait de traiter le flux de cotation comme un processus aléatoire. Les retours de ce processus ont une certaine distribution, ce qui affecte, par exemple, la fixation de stop loss raisonnables.
Si vous faites une erreur avec la distribution elle-même ou ses paramètres lors de la détermination du stop-loss, vous pouvez perdre gros. Niederhoffer ne croyait pas non plus qu'un défaut de paiement de la part de la Russie était possible. Mais cela s'est produit, même si son modèle estimait que la probabilité de cet événement était supérieure à 10 sigmas conditionnels.
Les queues de poisson sont en quelque sorte une mesure du risque.
Oleg, ce que tu appelles un signal n'est tel que pour ton système. De même, le bruit. C'est seulement une caractéristique de votre TS.
Lorsque je parle de risque, j'entends par là le fait de traiter le flux de cotation comme un processus aléatoire. Les retours de ce processus ont une certaine distribution, ce qui affecte, par exemple, la fixation de stop-loss raisonnables.
Si vous faites une erreur avec la distribution elle-même ou ses paramètres lors de la détermination du stop-loss, vous pouvez perdre gros. Niederhoffer ne croyait pas non plus qu'un défaut de paiement de la part de la Russie était possible. Mais cela s'est produit, même si son modèle estimait que la probabilité de cet événement était supérieure à 10 sigmas conditionnels.
Les queues de poisson sont en quelque sorte une mesure du risque.
OK. Je vais le laisser de côté.
Les queues de poisson sont en quelque sorte une mesure du risque.
Alexey, si depuis fin novembre 1997 Vassia ne comprenait pas que le défaut de paiement de la Russie était inévitable, alors c'est Vassia qui est à blâmer, pas les queues.
Je souligne : c'était sa faute et je l'aurais viré de son poste au plus tard début décembre 1997.
Alexey, si dès la fin novembre 1997 Vassia n'a pas compris que le défaut de paiement de la Russie est inévitable, alors c'est Vassia qui est à blâmer, pas les queues.
Je souligne : c'était sa faute et je l'aurais viré de mon travail au plus tard début décembre 1997.
Exactement.
Oleg, ce que tu appelles un signal n'est que ça pour ton système. De même pour le bruit. C'est une caractéristique uniquement de votre TS.
Lorsque je parle de risque, j'entends par là le fait de traiter le flux de cotation comme un processus aléatoire. Les rendements de ce processus ont une certaine distribution, ce qui affecte, par exemple, la fixation de stop loss raisonnables.
Si vous faites une erreur avec la distribution elle-même ou ses paramètres lors de la détermination du stop-loss, vous pouvez perdre gros. Niederhoffer ne croyait pas non plus qu'un défaut de paiement de la part de la Russie était possible. Mais cela s'est produit, même si son modèle estimait que la probabilité de cet événement était supérieure à 10 sigmas conditionnels.
Les queues de poisson sont en quelque sorte une mesure du risque.
En pensant à tous les partisans de la DSP sur ce forum et sur d'autres forums de commerçants (et ils sont très nombreux), j'ai formé un slogan "DSP avec un suçon !".
Les gens ne veulent pas comprendre qu'il n'y a pas de signal entre guillemets comme ils l'entendent, et qu'il n'y a pas de bruit comme ils l'entendent.
Il y a une composante déterministe dans le kotir (ne considérons pas SB avec la démolition) qu'ils confondent avec le signal. On pourrait être d'accord avec eux (ce n'est pas une question de terminologie après tout, c'est une question d'argent) si la différence entre la composante déterministe ("signal") et le quotient était stationnaire (MO presque constant et variance presque constante).
Pour un automate :
Et à propos de ce qui est généralement accepté. La première ligne est ARCH, plus complètement des queues épaisses, le modèle mathématique pour cela est FARIMA (intégrabilité fractionnelle, Hurst est synonyme). Il ne s'agit pas seulement d'une mer de littérature, mais aussi d'un code gratuit et prêt à l'emploi largement disponible (R) qui prend en compte de nombreuses nuances dans le nommé.
Je vous souhaite de réussir, espèce d'automate. J'ai confiance que vous pouvez construire un système assez stable basé sur un bon filtre adaptatif, et les stops obligatoires peuvent l'empêcher de descendre, surtout si vous savez exactement comment votre système réagit à la fonction delta (voir avalsa ci-dessus).
En quoi cette ligne de signal est-elle différente de l'EMA ou de la SMA ?
La différence est que l'EMA et la SMA sont trop primitives pour décrire correctement le comportement du système.
Ils ne sont qu'une première approximation grossière. Le marché va rapidement "calculer" cette structure figée de son modèle (celui du marché) et engloutir le dépôt.
Cela explique le fait que le TS sur les machines nécessite une optimisation fréquente, c'est-à-dire une adaptation au marché.
Nous avons besoin (une vérité usée) d'adaptation-autotuning dans des intervalles de temps raisonnables (acceptables du point de vue du risque).
Il y a deux façons de procéder ici - soit changer périodiquement le modèle de signal, soit changer les paramètres des clapets (de manière conventionnelle).
Où trouver l'erreur (écart par rapport à la norme), comment la sélectionner et comment l'utiliser pour l'autotuning est une question d'algorithme.
En souvenir de tous les partisans de la DSP sur ce forum et sur d'autres forums de commerçants (et il y en a beaucoup), j'ai un slogan : "La DSP avec un suçon !".
Les gens ne veulent pas comprendre qu'il n'y a pas de signal entre guillemets comme ils l'entendent, et qu'il n'y a pas de bruit comme ils l'entendent.
Il y a une composante déterministe dans le kotir (ne considérons pas SB avec la démolition) qu'ils confondent avec le signal. On pourrait être d'accord avec eux (ce n'est pas une question de terminologie après tout, c'est une question d'argent) si la différence entre la composante déterministe ("signal") et le quotient était stationnaire (MO presque constant et variance presque constante).
Pour un automate :
Et à propos de ce qui est généralement accepté. La première ligne est ARCH, plus complètement des queues épaisses, le modèle mathématique pour cela est FARIMA (intégrabilité fractionnelle, Hurst est synonyme). Il ne s'agit pas seulement d'une mer de littérature, mais aussi d'un code gratuit et prêt à l'emploi largement disponible (R) qui prend en compte de nombreuses nuances dans le nommé.
Je vous souhaite de réussir, espèce d'automate. J'ai confiance qu'un bon filtre adaptatif produira un système assez stable, et les stops obligatoires peuvent l'empêcher de descendre, surtout si vous savez exactement comment votre système réagit à la fonction delta (voir avalsa ci-dessus).
faa, vous êtes un tel expert, vous ne parlez pas, vous parlez ;))))
Mais voilà le problème, vous essayez de "parler" d'un sujet que vous ne comprenez absolument pas.