Réflexions sur le hasard - page 28
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Au fait, je me suis souvenu qu'en 2000, personne ne se souvient du spread et que le graphique a donc sa propre structure (c'est moi qui m'excuse d'avoir vidé mon système en 2000).
Les anciens disent qu'à l'époque, l'écart était beaucoup plus important. En outre, l'écart se creuse à la discrétion de la maison de courtage. Si vous utilisez le petit spread actuel, soyez sûr que sur un spread plus important, l'EA se viderait d'autant plus...
Allez, c'est un truc régulier. )))
Donc, c'est déjà là, il ne reste plus qu'à implémenter le schéma dans le code et enfin le tester. Mais pour l'instant, je vais utiliser des stratégies simples, car je dois encore préparer ce monstre, dont j'ai montré le résultat ci-dessus. Le code est en désordre pour le moment, et je veux faire en sorte de pouvoir le modifier facilement plus tard, si nécessaire.Je vous enverrai un courriel ce week-end lorsque j'aurai effectué quelques tests statistiques supplémentaires. Peut-être qu'ensemble nous pourrons trouver quelque chose, au moins un concept.
Les anciens disent que l'écart était bien plus grand à l'époque. De plus, l'écart s'élargit à la discrétion du DC. Si vous utilisez le petit écart actuel, soyez sûr qu'un écart plus important épuiserait d'autant plus l'EA...
Le spread (coûts, faible liquidité) influence la structure du marché, ou vice versa, par exemple, regardez l'EURCHF - le marché est prévisible et le spread est énorme.
Par exemple, regardez l'EURCHF - le marché est prévisible et l'écart est énorme.
EURCHF environ 13 eurusd 8 (hors commission de compte ECN) attribut le plus probable du mouvement quotidien moyen
Ce sont des écarts normaux.
Je ne peux pas dire si l'écart affecte la structure du marché (c'est une question délicate), mais il affecte certainement le gain de la TS).
Si, en 2003, le spread sur l'Union européenne était, disons, de 3 à 4 pips et que vous testez avec 0,8, alors la chute sera plus rapide.
Je vous enverrai un courriel ce week-end après avoir effectué quelques tests statistiques supplémentaires. Peut-être pouvons-nous trouver quelque chose ensemble, au moins un concept.
Bonjour !
Je poursuis ce fil de discussion avec la capture d'écran suivante :
Sur l'axe des x - l'heure de la journée avec des incréments de 5 minutes (sur la base des cotations du serveur MQ5 Demo).
L'axe des ordonnées est la valeur de l'espérance mathématique du commerce selon l'algorithme, que je ne révélerai pas encore. Modélisation avec un écart de 3 points. On peut voir que dans certaines tranches de temps, le MO atteint 3 points.
Il me semble qu'il existe une corrélation entre les performances de la stratégie et l'heure de la journée. Qu'en pensez-vous ?
Il me semble qu'il existe une corrélation entre le résultat de la stratégie et le moment de la journée. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que si. Rappelez-vous les vieux pipsers de nuit. Je pense qu'il y a une relation entre le résultat de la stratégie et le moment de la journée.