Je propose une nouvelle formule pour l'indicateur de volatilité

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À mon sens, cette formule permettrait au conseiller ou au trader d'entrer sur le marché au bon moment, ainsi que de ne pas y entrer.

S'il existe déjà quelque chose basé sur cette formule, proposez-le et je fermerai ce fil. Si non, faisons cet indicateur ensemble, car je manque d'expérience dans la programmation à partir de zéro. J'ai essayé de comprendre beaucoup d'indicateurs de volatilité, mais je ne comprends toujours pas grand-chose, malheureusement...

Et la formule :

     Vol = MathMax(MathAbs(Open[i]-Close[i])*2-MathAbs(High[i]-Low[i]),0); 

Où i est la période choisie pour résumer avec la valeur des dernières barres qui prévaut, comme dans LWMA.

Des suggestions ? Ne m'envoyez pas n'importe où, j'ai déjà été partout, même dans une interdiction.

 
borilunad:


Et si les mouvements sont forts et la barre fermée presque à l'ouverture.... - la volatilité sera négative..... et son sens est en quelque sorte perdu.
 
Expliquez la logique "sur vos doigts", s'il vous plaît. Ici, par exemple, où avez-vous obtenu un 2 ? Pourquoi pas un 3 ? Pourquoi pas la racine de deux ?
 
MetaDriver:
Non. Le négatif sera obtenu avec un mouvement unidirectionnel uniforme (y compris à l'intérieur d'une barre).

Je veux dire la situation où MathAbs(Open[i]-Close[i])*2<MathAbs(High[i]-Low[i]) ; - sera un quart du temps environ... c'est-à-dire qu'il peut y avoir de forts mouvements en plat, mais la volatilité est négative.

 
MetaDriver:
Expliquez la logique "sur vos doigts", s'il vous plaît. Ici, par exemple, où avez-vous obtenu un 2 ? Pourquoi pas un 3 ? Pourquoi pas la racine de deux ?

Il s'agit d'une réduction par soustraction : MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i])
 
jelizavettka:

Je veux dire la situation où MathAbs(Open[i]-Close[i])*2<MathAbs(High[i]-Low[i]) ; - sera un quart de temps approximatif... c'est-à-dire qu'il peut y avoir de forts mouvements à plat et que la volatilité est négative.


MathAbs! Toujours positif !
 
borilunad:

MathAbs !

Lorsque le prix de clôture est égal au prix d'ouverture, mais pas égal au haut et au bas du prix sur cette barre, MathAbs ne sera d'aucune aide. Il y aura une valeur négative
 
borilunad:

MathAbs ! C'est toujours positif !

Si vous soustrayez une valeur positive d'une valeur positive supérieure, vous obtenez une valeur négative. Exemple: 3-5 = 2

allez comme ceci 

 Vol = MathAbs( MathAbs(Open[i]-Close[i])*2-MathAbs(High[i]-Low[i]));
 
borilunad:

Euh, peut-être dans l'autre sens ?

 Vol = (High[i] - Low[i])*2 - MathAbs(Open[i] - Close[i]);
 
jelizavettka:

Je veux dire la situation dans laquelle MathAbs(Open[i]-Close[i])*2<MathAbs(High[i]-Low[i]) ; sera un quart de temps environ... c'est-à-dire qu'il peut y avoir de forts mouvements à plat, mais la volatilité est négative.

Oui, j'ai supprimé mon message presque instantanément (après avoir regardé à nouveau la formule). :)

LeXpert:

Peut-être que c'est l'inverse ?

Alors pas de deux du tout.

 Vol = (High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]);
 
borilunad:

Il s'agit d'une réduction par soustraction : MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]))

C'est en lettres, pas en doigts.

// Dans certains milieux, les transformations équivalentes sont appelées "sucre syntaxique" et sont considérées, à juste titre, comme une perte de mémoire inutile.

La logique n'est toujours pas claire.

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