Je propose une nouvelle formule pour l'indicateur de volatilité - page 4
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Si le sujet de la stationnarité revient sur le tapis, je me ferai définitivement bannir.
Allez, regardez, une ligne verte, c'est magnifique, et vous êtes "en train de vous faire interdire".
Au fait, j'ai regardé, le vert est stationnaire, donc vous pouvez échanger des déviations de zéro.
Je fais un peu de cuisine, j'ai été retenu par le déjeuner. J'y jetterai un coup d'oeil plus tard, mais en y jetant un coup d'oeil rapide, il ne m'a pas semblé si évident d'abandonner mon idée, d'autant plus qu'elle ne semble pas si difficile à mettre en oeuvre, et qu'il ne s'agit pas d'un vélo. :)
Voici un excellent indicateur de volatilité qui tient également compte du volume lorsque valueType=3 https://www.mql5.com/ru/code/10723.
La formule est la suivante :
Il réagit plus rapidement aux mesures de volatilité que l'atr ou d'autres outils connus.
Si vous ne voulez pas prendre en compte le volume lissé, mettez valueType=2.
Que pensez-vous de cette volatilité ? comme une déviation du lissage.
Un bel oscillateur) ne différera pas beaucoup d'un macd habituel en termes de fonctionnalité.
Le temps est là. Bahai sur MKL5 pour le champion... Le chirurgien en 2011 a volé dans la stratosphère (pour 100 000) sur un mcd, vous en 2012 avez volé dans l'espace (pour 1000 000) sur ce... "beau" ... :-)
Pourquoi pas ?
Le temps est là. Bahai sur MKL5 pour le champion... Le chirurgien en 2011 a volé dans la stratosphère (pour 100 000) sur un mcd, vous en 2012 avez volé dans l'espace (pour 1000 000) sur ce... "beau" ... :-)
Pourquoi pas ?
C'est comme une fille, une créature aérienne, et vous ressemblez tous à une stratosphère.
Tu n'as pas besoin de faire traîner les choses... Fais-le, c'est tout...
au fait MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = (MathAbs(High[i] - Low[i])
Voici un excellent indicateur de volatilité qui tient également compte de la volatilité à valueType=3 https://www.mql5.com/ru/code/10723.
La formule est la suivante :
Il réagit plus rapidement aux mesures de volatilité que l'atr ou d'autres moyens connus.
Si vous ne voulez pas tenir compte du volume lissé, mettez valueType=2.
Au fait, vous n'avez pas ouvert les parenthèses correctement : MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = (MathAbs(High[i] - Low[i])
Le bon chemin est :
MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = MathAbs(Open[i] - Close[i])*2 - (MathAbs(High[i] - Low[i]) ;
Et il a ajouté, en excluant le résultat négatif :
Je ne suis pas convaincu par votre indicateur, j'arrive au même résultat et de manière plus fiable par la limitation de temps. Et nous avons besoin d'un filtre qui soit réactif à toute TF.
Voici un excellent indicateur de volatilité qui tient également compte du volume à valueType=3 https://www.mql5.com/ru/code/10723.
C'est génial, non ?
Un ATR normalisé est comme un cochon d'Inde :)