Je propose une nouvelle formule pour l'indicateur de volatilité - page 8
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Comment se débrouille-t-il sur le Cinquième, sans les locs ? !
Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça. La volatilité est stationnaire. Enfin, ou presque. Pseudo fera l'affaire aussi.
Si quelqu'un ne sait pas comment tirer parti de la situation critique d'une fille, c'est son problème éthique. Je n'ai pas d'inhibitions morales.
La volatilité est censée être un modèle statistiquement valable par nature ?
Voici une sélection de bœufs de la R
Volatilité (CLOSE)
Calcul de la volatilité historique à partir des prix CLOSE
- Volatilité des OHLC : Garman et Klass (garman.klass)
Volatilité de Garman et Klass. Lors du calcul de la volatilité sur l'historique, il suppose un mouvement brownien avec un biais nul et sans sauts (c'est-à-dire ouverture = fermeture) . Cette fonction d'estimation est 7,4 fois plus efficace que l'estimation CLOSE
- Volatilitéhaute et basse : parkinson
Laformule de Parkinson estime la volatilité sur l'historique des prix High-Low.
- Volatilité des OHLC : rogers et satchell
La fonction de Roger et Satchell pour calculer la volatilité sur l'historique tient compte de la dérive non nulle, mais ne suppose pas de sauts.
- Volatilité OHLC : Garman et Klass - Jan et Zang (gk.yz)
Cette fonction est une version modifiée de la fonction de Garman et Klass, qui prend en compte les écarts d'ouverture.
-OHLC Volatility : Yang and Zang (yang.zhang)La fonction Yang and Zang calcule les volatilités sur l'historique et présente une erreur d'estimation minimale, et est indépendante de la dérive et des écarts d'ouverture. Elle peut être interprétée comme une moyenne pondérée de la fonction de Rogers et Satchell, la volatilitéOPEN-CLOSE.
"Tous volés avant nous"
Voici une sélection de bœufs de la R
Volatilité (CLOSE)
Calcul de la volatilité historique à partir des prix CLOSE
- Volatilité des OHLC : Garman et Klass (garman.klass)
Volatilité de Garman et Klass. Lors du calcul de la volatilité sur l'historique, il suppose un mouvement brownien avec un biais nul et sans sauts (c'est-à-dire ouverture = fermeture) . Cette fonction d'estimation est 7,4 fois plus efficace que l'estimation CLOSE
-Volatilitéhaute et basse : parkinson
Laformule de Parkinson estime la volatilité sur l'historique des prix High-Low.
- Volatilité des OHLC : rogers et satchell
La fonction de Roger et Satchell pour calculer la volatilité sur l'historique tient compte de la dérive non nulle, mais ne suppose pas de sauts.
- Volatilité OHLC : Garman et Klass - Jan et Zang (gk.yz)
Cette fonction est une version modifiée de la fonction de Garman et Klass, qui prend en compte les écarts d'ouverture.
-OHLC Volatility : Yang and Zang (yang.zhang)La fonction Yang and Zang calcule les volatilités sur l'historique et présente une erreur d'estimation minimale, et est indépendante de la dérive et des écarts d'ouverture. Elle peut être interprétée comme une moyenne pondérée de la fonction de Rogers et Satchell, la volatilité OPEN-CLOSE.
"Tous volés avant nous"
Tout comme ils vont "voler" après nous. N'y a-t-il aucune raison pour nous d'essayer ?