Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 587
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Mais vous regardiez le signal de toute façon, non ? ) Tôt ou tard, Tolik arrêtera de surcharger le département et les profits viendront).
Mais vous regardiez le signal de toute façon, non ? ) Tôt ou tard, Tolik cessera de surcharger le dépôt et le profit viendra.)
Je viens de rentrer d'un quart de travail à l'usine aujourd'hui... l'a regardé... et là...
En général, pour tout système qui ne draine pas (MO moyen positif, cocon incliné vers le haut), nous pouvons estimer le drawdown maximal avec un niveau de probabilité donné en nous basant sur la solution de l'équation y=k*x-s*n*sqrt(x) --> min, où k est le gain attendu et s est la dispersion des rendements (RMS), n est un nombre de sigmas correspondant au niveau de probabilité choisi (vous pouvez approximativement prendre une gaussienne pour commencer) ou avoir un nombre suffisant de transactions, au moins 300 (plus est mieux), effectuer un bootstrap aléatoire (par exemple 100000 trajectoires) et estimer cette profondeur maximale de drawdown visuellement, pour au moins approximativement planifier les risques et comprendre si le processus de trading est adéquat ou non...
Il y a 4 subtilités qui peuvent tout gâcher : (1) pour certains systèmes de trading, il peut s'avérer que les transactions collectées ne reflètent pas tout à fait la variation totale des différents marchés, (2) l'hypothèse selon laquelle le MO moyen est positif est également une hypothèse importante car en réalité, il varie, (3) pour un niveau de charge constant, la charge ne doit pas augmenter car cela augmente évidemment la dispersion du cocon de trajectoires possibles, (4) si la rigueur de la sélection des ensembles de trading change, cela peut également augmenter la dispersion, en particulier cela est caractéristique lorsque la volatilité est locale.
Si vous tradez avec une variance élevée, même les bonnes méthodes de trading peuvent être jetées, juste sans réaliser qu'elles sont bonnes en général, l'écart des retours était juste trop fatal pour le dépôt donné.... et l'écart est presque toujours plus élevé que le rendement moyen, un tel monde de futilité...
Rêveur, écrire l'évidence, c'est votre truc ?)
Je dirais que la chose la plus importante dans le trading est de ne pas entrer dans les transactions qui entraîneront de grosses pertes - c'est probablement la chose la plus importante.
Drimer, écrire l'évidence, c'est votre truc ?))
Bien sûr, la variation de la rentabilité est également flottante, de même que le MO, mais le message ici était seulement de faire au moins une évaluation initiale - si nous faisons du commerce de manière adéquate ou si nous pouvons immédiatement aller au magasin de salopettes pour des salopettes - et cette évaluation consiste à comparer votre dépôt avec la volatilité attendue de la courbe des fonds sur le compte
Drimmer, écrire l'évidence est votre point fort ?))
qu'une prédiction de la volatilité ?
Captures d'écran de la plateforme de négociation MetaTrader
EURCHF, H1, 2020.07.25
RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real
qu'une prédiction de la volatilité ?
Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ?
Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ?
Les métaux auraient dû être négociés dans un signal séparé. Ils ont fini avec -140$, je crois.
Et les paires de devises, comme moi, donnent un certain plus sur le nombre de transactions >100 sur ces indices.
Mais le phasing est difficile - semaine +500 pips, semaine -500.
Dommage que l'expérience soit restée incomplète...