Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 221
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Voici, d'ailleurs, le contrat du Joker de 146 pp.
116752544 2013.01.25 03:46 acheter 7.98 nzdusd 0.8374 0.0000 0.0000 2013.01.31 13:48 0.8374 0.00 0.00 188.33 0.00
116752541 2013.01.25 03:45 vendre 3.01 gbpusd 1.5783 0.0000 0.0000 2013.01.31 13:48 1.5795 0.00 0.00 -77.20 -361.20
116752532 2013.01.25 03:45 vendre 8.82 audusd 1.0451 0.0000 0.0000 2013.01.31 13:48 1.0412 0.00 0.00 -566.16 3 439.80
116752543 2013.01.25 03:45 vendre 7.51 usdcad 1.0026 0.0000 0.0000 2013.01.31 15:20 1.0017 0.00 0.00 7.86 674.75
La carte
Les lignes verticales indiquent l'entrée-sortie, les lignes horizontales indiquent l'entrée-sortie-décroissance, il est également visible, si je n'avais pas sorti, j'aurais fait un profit encore plus grand. Et si j'avais ouvert du mauvais côté... ....
Donc, ce n'est pas si facile ici non plus...
C'est vrai !
Continuons à travailler dans la même direction.
c'est loin d'être ce qu'il est censé être.
Le défaut est que les lignes partent d'un point et divergent à la fin. Ça ne devrait pas être comme ça.
A Talex:
L'accord que vous avez donné est juste classique à comprendre. Vous pouvez voir que cela ne fonctionne pas sur les écarts du synthétique par rapport à la moyenne et le rendement.
Apparemment, un outil est en cours de construction, qui tôt ou tard est assuré de briser la limite supérieure du canal, tandis qu'il peut attraper la limite inférieure.
À propos, certaines transactions ont des drawdowns très décents (regardez le seki) - trois fois plus de profit.
Donc, si vous pouvez construire des outils comme le Joker, donnez-nous un bref indice sur la façon de le faire.
Sur MNC, les résultats sont très similaires, mais pas toujours. Les retours ne sont absolument pas garantis.
J'ai regardé les échanges d'Alexander, de Joker et de Seka. Les transactions d'Alexander apparaissent comme il l'a écrit : "Dessinez n'importe quel canal équidistant de spread et de spread stabilisé en choisissant des instruments et leurs indices de volume. En haut du canal - vendre, en bas - acheter ; toute la sagesse.
Celui du Joker n'est pas comme ça, c'est avec la rupture de la limite de l'écart, comme indiqué.
Je ne comprends pas du tout comment cela fonctionne avec Seka.
J'ai vu les trades de Joker, ils cassent presque toujours le spread, mais l'entrée n'est pas optimale, à mon avis, il y a des drawdowns.
Je construis le spread comme suit : je trouve des paires (de 3 à 6 dans le spread) corrélées dans certaines limites, j'utilise la multirégression pour trouver les coefficients (c'est-à-dire le volume) et je vérifie le canal obtenu pour la cointégration. Si la chaîne passe le contrôle, elle est analysée plus avant. Là, je dessine les limites et les croisements de moniteurs.
Quelle drôle de chose se produira, si tous ces acteurs commercent différemment (pour ne pas dire plus :). J'ai déjà ce soupçon.
Quel est le test de cointégration, si ce n'est pas un secret ?
Il n'y a aucune garantie sur les devises... Seulement pour voir une année de comportement en couple.
Quelle blague s'ils font tous des échanges différents (pour ne pas dire plus :). J'ai déjà ce soupçon.
Quel est le contrôle de la cointégration, si ce n'est pas un secret ?
Il n'y a aucune garantie sur les devises... Seulement un an pour voir le comportement de la paire.
Oui, il est probable que les échanges soient différents. Vérifier la cointégration - le test d'Engel-Granger (comme on l'appelle en économétrie Eliseeva).
Intéressant, quelqu'un essaie encore d'en discuter ici.
Vous avez raison, les systèmes sont différents. Je me demande ce que vos analystes ont à dire sur ces transactions par exemple (étaient cette semaine) ?
Au Joker :
Oui, une sorte de magie après tout. J'examinerai demain en détail les métiers et les produits synthétiques. J'ai une autre variante pour les lots et les directions (calcul MNC).
Mais voici la question clé :comment était-il certain que l'euro ne serait pas à 1,34 le 27 par exemple ?
Et les trois paniers donneraient un joli moins. Eurobank pourrait facilement le faire.
L'UE a de gros volumes et ils ne sont couverts par rien (comme le gbp, le chf).
Au Joker : Sur le terminal, à quelle heure ? UTG+ ?
P.S. Je l'ai eu. )
J'ai examiné les métiers d'Alexander et de Joker, ainsi que celui de Seka. Les transactions d'Alexander se déroulent comme il l'a écrit : "Dessinez n'importe quel spread, stabilisez le canal équidistant du spread en choisissant les instruments et leurs indices de volume. "Vendre en haut du canal, acheter en bas, c'est toute la sagesse.
Je ne le vois pas avec le Joker, c'est avec le découpage de la frontière de la propagation, comme je l'ai remarqué.
Je n'arrive pas encore à comprendre comment cela fonctionne dans seka.
J'ai un intérêt très réel pour le Joker, qui se traduit presque toujours par le dépassement d'une ligne d'écart.
Je construis des spreads comme suit : je trouve des paires (de 3 à 6 en spread) corrélées dans certaines limites, j'utilise la multirégression pour trouver les coefficients (c'est-à-dire le volume) et je vérifie la chaîne obtenue pour la cointégration. Si la chaîne passe le contrôle, elle est analysée plus avant. Là, je dessine les limites et les croisements de moniteurs.
Le surligné peut-il être plus détaillé pour les non-initiés ?
Yandex pour aider, il y a beaucoup d'informations...