Oublier les citations aléatoires - page 55
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Je vais donc poursuivre pour terminer la réflexion.
La valeur R au carré est suspicieusement petite. Posons la question : nos variables sont-elles liées ?
Il a été montré ci-dessus que la loi de distribution est loin d'être normale - cela n'a aucun sens d'utiliser la corrélation de Pearson.
Regardez la coïntégration :
nous formerons une équation de cointégration. Il a la forme :
OPEN_INTEREST = C(1)*LONG_IN_OI + C(2) + C(3)*@TREND
Coefficients substitués :
=========================
INTÉRÊT OUVERT = 61282.4785072 *LONG_IN_OI + 144744.044992 - 211.18145894 *@TREND
Le graphique du résidu de la cointégration :
Très probablement stationnaire. Vérifions-le, au cas où :
Hypothèse nulle : RESID01 a une racine unitaire
Exogène : Constante, tendance linéaire
Longueur du retard : 13 (automatique - basé sur SIC, maxlag=18)
t-Statistique Prob.*
Statistique du test de Dickey-Fuller augmenté -4.467506 0.0018
Nous pouvons voir que la probabilité que le résidu soit non-stationnaire est inférieure à 2% - cela signifie que le résidu est stationnaire.
Cela suggère que l'arbitrage est possible.
Mais la prudence est de mise. Répondons à la question de savoir s'il existe une relation de cause à effet entre l'intérêt ouvert et les positions longues.
Effectuons le test de causalité de Granger :
Tests de causalité de Granger par paires
Date : 07/30/12 Heure : 19:36
Échantillon : 1 597
Retards : 2
Hypothèse nulle : Obs F-Statistique Prob.
OPEN_INTEREST par Granger ne cause pas LONG_IN_OI 595 2.01339 0.1345
LONG_IN_OI par Granger n'est pas la cause de OPEN_INTEREST 0.34719 0.7068
Conclusion :
Mettre l'intérêt ouvert et les longs dans la même équation n'est probablement pas une option. Bien qu'il existe une certaine possibilité d'échange par paire.
En général, la relation entre toutes les colonnes est simple (2 formules pour calculer à travers la position agrégée longue et la position agrégée courte) :
OI = Noncommercial Traders Long + Noncommercial Traders Spreading + Operators Long + Non-reportable Long ;
OI = Short des négociants non commerciaux + Spreading des négociants non commerciaux + Short des opérateurs + Short non déclarable ;
faa1947:
Il a été montré ci-dessus que la loi de distribution est loin d'être normale - utiliser la corrélation de Pearson n'a aucun sens.
On a montré ci-dessus que la loi de distribution est loin d'être normale...
...
Les dernières colonnes sont des probabilités...Lisez attentivement le premier message du fil de discussion :
...
J'espère que nous n'aurons plus jamais à calculer les probabilités et la loi de distribution normale dans ce forum.
...
Lisez attentivement le premier message du fil de discussion :
L'espoir est le dernier à mourir © Proverbe populairePourquoi, pardonnez mon intérêt immodeste ?
Lisez attentivement le premier message du fil de discussion :
L'espoir est le dernier à mourir © Proverbe populaireReshetov, comme toujours dans son répertoire : démontrer qu 'on ne comprend rien du tout, mais qu'on pourrait.
San Sanych ... :)
San Sanych ... :)
S'il comprend, c'est encore pire. Tirer de différents endroits de différents contextes - pourquoi ? Quel est l'objectif du poste ?
C-4 a posté un système réel basé sur de nombreuses variables (très rare ici), suggère de discuter d'une perspective différente qu'avant, il y a un outil pour de nombreuses variables, intéressant parce que....
Pouvez-vous m'en dire plus sur :
1. le filtre Hedrick-Prescott - d'après ce que je comprends, la fonction d'approximation est ce filtre particulier. Sur l'image, il s'agit d'une ligne rouge marquée "Trend". Elle est très similaire à une moyenne mobile. Il prend la différence par rapport à celui-ci et analyse le résidu qui en résulte - la ligne verte brisée ci-dessous, qui est également la ligne bleue dans le graphique ci-dessous. Il est stationnaire, mais il semble aussi être hétéroscédatique (l'amplitude des oscillations est différente) - ce n'est pas tout à fait clair, ne s'agit-il pas de propriétés mutuellement exclusives ?
2. sur le test de causalité de Granger. - Comment est-il calculé, du moins en termes généraux, et quelle est sa signification ?