[Archive] Apprenez à gagner de l'argent avec les villageois ! - page 765
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Ceux qui ont un système avec un avantage pratique clair et MO>0, ne se soucient pas de retirer rapidement le dépôt initial. Ceux qui ont un prélèvement de 70-80% s'en occupent. Parce que là où il y a 80, il y a 100. Et l'augmentation du dépôt fera baisser le rendement annuel. Il n'y a peut-être pas de moyenne, mais le système est proche d'un aigle. Et le réel a de grandes chances de devenir négatif par MO. Bref, une drôle d'envie de le mettre au réel, d'autant que même dans le testeur, il y avait un rendement légèrement décroissant à la fin de 2011-2012. Apparemment, la volatilité actuelle des marchés ne convient pas à ce "savoir-faire". C'est l'impression que j'ai eue jusqu'à présent.
Où est-ce que c'est faible, vous n'avez pas dû bien chercher) Les rendements sont à peu près les mêmes partout. Et le FS est très décent, il faut les chercher.
De plus, l'augmentation du dépôt ne réduit pas le rendement annuel comme vous le dites. Cela n'est vrai que si vous allez geler les fonds initiaux pour toute la période de négociation.
La manière correcte de procéder est l'inverse. A savoir, retirer l'investissement initial dès qu'il sera remboursé.
Et à juste titre. Après tout, il ne s'agit que du capital nécessaire au départ. Une fois qu'il est à une distance sûre, il peut et doit être retiré. A partir de ce moment, nous avons déjà commencé avec un dépôt nul. Maintenant, calculez le rendement de celui-ci)
Le principal critère d'adéquation du système est un prélèvement clairement défini, de préférence limité en valeur absolue. Et un RO positif bien sûr. Si tel est le cas, ce n'est qu'une question de temps avant que le bénéfice ne soit généré.
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La chose intelligente à faire est de faire les choses différemment. A savoir, retirer l'investissement initial dès qu'il est remboursé.
Essayez de penser plus terre à terre.
Pour pouvoir retirer les fonds initiaux, le système doit rapporter au moins 200 % de la croissance.
Un système de référence, avec un risque de 2-3% par transaction, est capable de donner une croissance annuelle de 50-100%.
Tout ce qui est beaucoup plus élevé que cela est un blasphème évident, conduisant à une surcharge de dépôts et à des risques déraisonnables aux conséquences connues.
Si vous ne rêvez pas d'être parmi les chanceux, un sur un million, qui gagnent plus, alors vous pouvez retirer votre investissement initial seulement après 2-3 ans.
Pour une raison quelconque, on croit que les villageois sont spéciaux et qu'ils feront 100 % par semaine en toute impunité, et deux fois par mois pour retirer l'investissement initial.
Cependant, la grande majorité des personnes présentes sur le marché des changes sont de cet avis.
C'est drôle, n'est-ce pas?
La chose intelligente à faire, cependant, est différente. C'est-à-dire de retirer l'investissement initial dès qu'il est remboursé.
C'est ce que je pensais aussi au début... avec ma moyenne lavin-pyramide... j'ai vérifié et j'en suis venu à la conclusion que ce n'était qu'une autre idée fausse..... .
Si vous ne me croyez pas, simulez le retrait et l'entrée de fonds sur votre ordinateur selon votre schéma (mise à 100 % - retrait). Et combien sur une année de %.
Un système de référence, avec un risque par transaction de 2-3%, est capable de produire un gain de 50-100% par an.
Tout ce qui est beaucoup plus élevé que cela est un blasphème évident, ce qui entraîne une surcharge de dépôts et un risque injustifié avec des conséquences connues.
Chacun a un point de référence différent. Ce système affiche un gain de 100% (des fonds initiaux) en une semaine.
En même temps, le pourcentage de perte est inférieur à 100% (des mêmes fonds initiaux), non seulement pour la semaine, mais pour l'ensemble des données historiques.
La chose intelligente à faire, cependant, est différente. C'est-à-dire de retirer l'investissement initial dès qu'il est remboursé.
Il n'y a que les villageois qui font ça. Par peur de perdre. Les autres, qui disposent de systèmes adéquats, exploitent le schéma bénéfices-avantages - appelez-le comme vous voulez, ils augmentent la taille des lots avec le même pourcentage de risque. Et ils ne mettent pas le système, qui a montré 70-80% de drawdown dans le testeur, sur le marché réel. Parce que les résultats des tests doivent être aggravés de moitié pour obtenir une image réelle sur le site réel. :)
C'est ce que j'ai pensé au début... avec ma moyenne lavin-pyramide... j'ai vérifié et je suis arrivé à la conclusion que ce n'était qu'une autre idée fausse..... .
Si vous ne me croyez pas, simulez le retrait et l'entrée de fonds sur votre ordinateur selon votre schéma (mise à 100 %-retrait). Et combien de % par an seront obtenus.
Bien sûr, dans le cas de la moyenne/martin, la perte possible n'est limitée par rien. C'est pourquoi il est impossible d'appliquer les règles normales de gestion de l'argent à un tel système.
Encore une fois, un critère important de la qualité d'un système est un montant défini et strictement spécifié des pertes possibles, et ce qui est important - en montants TOTAUX, pas en pourcentage d'un dépôt.
Ensuite, avec un retrait d'un certain montant des fonds initiaux, le risque de perte totale devient moins probable, car le prélèvement reste toujours constant, et le dépôt augmente.
Il n'y a que les villageois qui font ça. Par peur de perdre. Les autres, qui disposent de systèmes adéquats, en exploitant le modèle-avantage-modèle - vous pouvez l'appeler comme vous voulez - augmentent le lot au même pourcentage de risque. Et ils ne mettent pas le système, qui a montré 70-80% de drawdown dans le testeur, sur le marché réel. Parce que les résultats des tests doivent être aggravés de moitié pour obtenir une image réelle sur le site réel. :)
Encore une fois. Oubliez l'ilan, dans sa forme pure, il n'est pas adapté à un usage pratique. Et bien sûr, dans ce cas, l'argent est retiré par peur de perdre de l'argent, et toujours, pas seulement au début.
Si vous recherchez un système dont le drawdown absolu est connu, vous ne vous retirerez pas par peur, mais uniquement pour vous assurer que les fonds investis ne sont pas gelés sur le compte et qu'ils sont utilisés, par exemple, pour d'autres investissements.
Bien sûr, dans le cas de la moyenne/martin, il n'y a pas de limite à la perte possible. Il est donc impossible d'appliquer les règles normales de gestion de l'argent à un tel système.
Encore une fois, un critère important pour un bon système est un montant défini et strictement spécifié des pertes possibles, et ce qui est important - en montants TOTAUX, pas en pourcentage d'un dépôt.
Ensuite, lorsque vous retirez un certain montant des fonds initiaux, le risque de perte totale devient moins probable, car le drawdown reste toujours constant, et le dépôt augmente.
Apparemment, les expériences menées avec l'ilan ont donné lieu à des complexes sur le thème du tirage au sort, qui est considéré comme une valeur fondamentale. Et elle doit toujours être considérée par rapport au profit. Et en même temps de trouver l'optimum. Et dans la variante proposée, la croissance du bénéfice par rapport au dépôt (c'est-à-dire les fonds gelés) ralentira. Parce qu'il y a une forte peur du drawdown (c'est-à-dire d'être vidé). C'est une approche unilatérale, je le répète.
Encore une fois. Oubliez l'ilan, dans sa forme pure, il n'est pas adapté à un usage pratique. Et bien sûr, dans ce cas, l'argent est retiré par peur de perdre, et toujours, pas seulement au début.
Recherchez un système dont le drawdown absolu est connu. Vous ne vous retirerez pas par peur, mais uniquement pour vous assurer que les fonds investis ne sont pas gelés sur le compte et qu'ils sont utilisés, par exemple, pour d'autres investissements.
J'ai oublié Ilan il y a longtemps. :)
J'écris sur le fait : il existe un système avec un drawdown de 70-80 pour cent sur l'historique. Que ce soit Ilan ou non n'est pas pertinent. Ce qui est important, c'est que le leader du système, par peur de perdre de l'argent, affirme qu'il est plus pratique et optimal de couper un drawdown fixe qu'un drawdown relatif. On peut le comprendre, mais c'est une approche moche. Parce que le système est initialement au niveau du retour de l'aigle.
Apparemment, les expériences avec l'ilan ont donné lieu à des complexes sur le drawdown, qui est considéré comme une valeur fondamentale. Et elle doit toujours être considérée par rapport au profit. Et en même temps de trouver l'optimum. Et dans la variante proposée, la croissance du bénéfice par rapport au dépôt (c'est-à-dire les fonds gelés) ralentira. Parce qu'il y a une forte peur du drawdown (c'est-à-dire d'être vidé). C'est une approche unilatérale, je le répète.
))) Très drôle de vous entendre dire cela) Vous n'avez probablement pas entendu ce que signifie travailler avec un lot constant. Je peux voir à quel point la branche des villageois a influencé l'esprit des sceptiques, même endurcis).
Eh bien, ne limitez pas les pertes, mais "liez"-les aux revenus, et vous subirez alors inévitablement le sort malheureux de l'approche "mixte".