Quand un trader sera-t-il autorisé à gagner de l'argent ? - page 3
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Avec une telle entrée (sur un rebond à partir de la limite supérieure du canal spread-équité) et les tailles de positions spécifiées (2, 0,66, 0,66) - et la fermeture suivante des positions au point de convergence des lignes de prix - nous obtiendrions le résultat total :
104796-103379=+$1417 ! (De ce montant, nous devons soustraire le spread de chaque instrument, - environ 200-250 dollars au total) "
Leonid, dans ce cas, je pense qu'il est inutile d'attendre un "rebond", car les spreads de devises ne sont pas tenus de faire un "rebond" à partir de n'importe quel niveau. Il ne s'agit que de nos conclusions, rien de plus. Je l'ai vérifié plusieurs fois, car j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet.
Peut-être n'est-il judicieux de négocier des spreads que sur la base de statistiques saisonnières, dont vous avez traité dans un fil distinct. Tout le reste - rien de plus que des illusions.
Lorsque les volumes sont alignés, comme mentionné ci-dessus, les coûts de transaction + spread + exécution dépassent le bénéfice potentiel.
Qu'attendez-vous d'un arbitrage triangulaire évident ? Si vous l'avez pratiqué avec les DC - naturellement, ils fermeront boutique - sinon ils donneront de l'argent gratuitement.
Sur les marchés réels, ces stratégies sont sensibles à trois facteurs : les coûts de transaction, les spreads et la vitesse. Le premier et le second peuvent l'emporter sur les bénéfices de vos transactions financières. Le troisième est de vous donner un slippage qui se traduira par une perte.
Il n'y a donc pas lieu de s'offusquer. Vous devriez être heureux d'avoir au moins obtenu quelque chose.
Vous avez tort ce n'est pas un triangle, l'Eurodollar n'a pas pris part à la position, elle a fonctionné pendant 1,5 mois et puis un jour elle (xagusd/xageur)-eurusd est passée à -0,002, le pari était pour une forte divergence dans le synthétique, c'est à dire La plupart du temps, il était proche de zéro, mais lors de la hausse ou de la baisse des prix, c'était tellement excitant, mais maintenant ces sauts sont rares et les spreads mangent tout.
Ça a marché pendant un mois et demi, puis un jour, ça a cessé de fonctionner.
Peut-être qu'il ne s'agit pas de dealer ? D'après mes observations, les TS qui utilisent des synthétiques basés sur l'or fonctionnent pendant moins de 2 mois. Je me suis déjà brûlé 4 fois sur l'analyse de l'or : pendant que vous vous rappelez du TS, pendant que vous osez trader avec les mains sur le réel - cela laisse environ un mois pendant que le TS fonctionne, le principal étant de voir dans le temps que le TS a cessé de fonctionner.
..... donc (xagusd/xageur)-eurusd maintenant est -0.002, mon pari était pour une forte divergence synthétique, la déviation pouvait tenir jusqu'à 1-5 secondes, c'était suffisant pour ouvrir une position avec deux paires, la plupart du temps l'égalité est zéro, mais sur est etc. elle a sauté si bien qu'elle m'a coupé le souffle, mais maintenant de tels sauts sont rares et les spreads mangent tout.
Peut-être serait-il judicieux pour vous de passer aux instruments cfd à terme. Chez un médecin avec un écart de stock "naturel" asc-dernière offre .
Bien sûr, vous devrez fouiller dans le Market Watch et vous procurer des outils pour l'arbitrage de pips.
Mais voici un "à brûle-pourpoint". Calendrier de diffusion sur le pétrole brent. Contrats en cours pour octobre-novembre.
(BRNV1-BRNX1) - la largeur du canal de la ligne d'équité (spread) est d'environ 18-20 ticks (20 quid à 0.1 lots) à tf=m1
L'offre et la demande dans les heures de négociation les plus liquides seront (au total) de 6 à 10 ticks (quid). Je peux le calculer sur le compte de démonstration. Il y a +10 sur le "net", - si le Conseiller Expert travaille de bord à bord dans les heures de trading les plus liquides (dans les heures de trading illiquides les pertes sur asc-bid seront plus grandes).
Et les transactions ne seront pas annulées par la suite, car les cotations sfd sont strictement basées sur celles de l'échange ! Et si vous fournissez toutes sortes de jetons de profit spéciaux dans votre conseiller expert, alors l'accord peut très bien fonctionner .....
En parlant d'arbitrage triangulaire de devises. Il n'y a pas si longtemps - j'ai vu cette option commerciale dans une discussion.
L'arbitrage triangulaire est pratiquement sans risque (le seul risque est de ne pas exécuter un ordre à un prix donné, une question de rapidité). La position que vous avez citée n'est pas sans risque.
vous avez tort ce n'est pas un triangle, l'eurodollar n'était pas du tout impliqué dans la position, il a fonctionné pendant 1,5 mois et puis un jour il a pré-curré de sorte que (xagusd/xageur)-eurusd était -0.002, j'ai parié sur le fort biais du synthétique, car La divergence pouvait tenir pendant 1-5 secondes, ce qui est suffisant pour ouvrir une position avec deux paires, la plupart du temps l'Equity était à zéro, mais sur les temps forts et ainsi de suite il rebondissait de telle sorte que cela me coupait le souffle. Mais maintenant de tels sauts sont rares et les spreads mangent tout, d'ailleurs après un mois de ce travail ils ont commencé à faire des pics.
Si vous entrez dans deux instruments - oui, ce n'est pas un arbitrage triangulaire. C'est du statarbitrage, c'est risqué (par exemple le prix de l'eurusd va bouger et pas le prix des deux autres instruments).
Cependant, un tel arbitrage de stater n'est possible que lorsque l'arbitrage triangulaire est également possible (mais pas l'inverse). Par conséquent, fixer l'un empêche l'autre.
vous serez toujours dans le noir avec leur ................bons détendez-vous, prenez 500 $ par jour de chaque maison de vente aux enchères .
и
multipliez-les par 10 et vous aurez assez de bénéfices pour démarrer............
Aucune infraction............ le plus grand ennemi sur le marché est votre propre tête.
Peut-être qu'il ne s'agit pas de dealer... D'après mes observations, les TS qui utilisent des synthétiques basés sur l'or fonctionnent moins de 2 mois, je me suis fait avoir 4 fois sur l'analyse de l'or : pendant que vous vous rappelez du TS, pendant que vous osez trader avec les mains - c'est environ un mois pendant que le TS fonctionne, l'essentiel est de voir à temps que le TS a cessé de fonctionner.
Vraiment, ce genre de profit étoufferait n'importe qui.
mais ensuite ils ont augmenté l'écart et les cotations sont devenues légèrement différentes et le système a cessé de fonctionner.