Toute prédiction est-elle vouée à l'échec ? - page 14
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Le franc est fortement survendu actuellement. En outre, le franc est tellement survendu que je ne conclurais pas à son achat lundi, car son comportement ne correspond à aucune considération économique. Personnellement, je préfère attendre hors du marché, et puis mardi-mercredi, nous "regarderons et verrons". Mais il s'agit de MON analyse, de MES prévisions et de MA vision du marché, les résultats de cette analyse avec tous leurs profits et leurs pertes seront également les miens.
Il s'agit d'autre chose. L'analyse multi-devises et, par conséquent, la prévision du comportement de plusieurs instruments repose en fait sur des considérations purement économiques, alignant à certains moments les mouvements fondamentaux, ce qui est exactement ce que nous observons actuellement dans le comportement du franc.
Encore une fois, ne soyez pas si catégorique...
Comprenez que vous proposez essentiellement d'analyser chaque instrument individuellement pour le surachat/survente, alors qu'est-ce que les "alignements" multidevises ont à voir avec cela ? Ils peuvent même rester désalignés pendant des années.
Oui, une correction commencera tôt ou tard, mais elle se produira aussi pour chaque instrument séparément, bien que, dans le même temps, pour tous les instruments en même temps.
La question est de savoir quelle est la différence, si nous allons identifier le renversement sur une paire ou sur plusieurs à la fois. Quel est l'avantage ? En dehors d'un chargement supplémentaire inutile de la dépo, je ne vois pas de raison rationnelle.
Faux. Le degré de non-stationnarité est mesurable, ce qui permet de corriger les estimations probabilistes en les rendant significatives. La preuve de leur signification dans le cas non stationnaire, d'ailleurs, est construite au moyen des principales lois de la TV classique.
Preuve d'adaptation à quoi ? La non-stationnarité du marché ? Bien, bien, bien, je serais intéressé de voir comment une telle preuve est faite pour un processus que les mathématiciens ne peuvent même pas décrire correctement.
Avals, réponse correcte. Les mathématiciens ont décrit tout cela il y a longtemps. Certainement pas dans les manuels scolaires.
Preuve de l'ajustement de quoi ? Non-stationnarité du marché ? Bien, bien, bien, je serais intéressé de voir comment une telle preuve de contenu peut être trouvée pour un processus que les mathématiciens ne peuvent même pas décrire correctement.
Très bien, assez d'arguties. Revenons à la question principale : le fossé entre la recherche de modèles et la prévision.
Vous avez trouvé un modèle, comment l'utiliser pour trader sans prédire ? Comment ? Comment "l'utiliser" ?
"D'une manière générale, prédire sur les marchés financiers est une activité inutile. Recherche uniquement des modèles....." - Je ne comprends pas du tout cette phrase. La prévision n'est-elle pas basée sur la recherche et l'exploitation des modèles trouvés ?
Comprenez que vous proposez essentiellement d'analyser chaque instrument individuellement pour le surachat/survente, alors qu'est-ce que les "alignements" multidevises ont à voir avec cela ? Ils peuvent rester désalignés pendant des années.
Oui, une correction commencera tôt ou tard, mais elle se produira aussi pour chaque instrument séparément, bien que, dans le même temps, sur tous les instruments en même temps.
La question est de savoir quelle est la différence, si nous allons détecter un renversement sur une paire ou sur plusieurs à la fois. Quel est l'avantage ? En dehors d'un chargement supplémentaire inutile de la dépo, je ne vois pas d'autre raison rationnelle.
OK, assez d'arguties. Revenons à la question principale : l'écart entre la découverte d'un modèle et la prédiction.
Vous avez trouvé un modèle, comment l'utiliser pour trader sans prédire ? Comment ? Comment "l'utiliser" ?
OK, assez d'arguties. Revenons à la question principale : le fossé entre la recherche de modèles et la prévision.
Vous avez trouvé un modèle, comment l'utiliser pour trader sans prédire ? Comment ? Comment "l'utiliser simplement" ?
"D'une manière générale, prédire sur les marchés financiers est une activité inutile. Recherche uniquement des modèles....." - Je ne comprends pas du tout cette phrase. La prévision n'est-elle pas basée sur la recherche et l'exploitation des modèles trouvés ?
La question est probablement la différence entre les modèles et les pseudo-lois. Comme l'exemple classique des professeurs de statistiques - la corrélation entre le nombre de bébés nés et la population de cigognes :)