Systèmes de prospective stratégique
J'ai changé la table. Probabilité d'un changement de tendance à la date de la prévision.
- 0%- la probabilité que la somme des incréments sur l'horizon de prévision modifie la tendance est négligeable, elle n'est pas strictement nulle, mais elle peut être négligée.
- La tendance50-60% est sur le point de commencer.
- 100% la nouvelle tendance (par rapport à l'ancienne), a définitivement commencé et cette figure indique presque le début manqué du changement de tendance. Il est trop tard pour prendre une décision sur le changement de tendance en ce moment (dans l'horizon de 5-7 jours de trading), mais encore une fois ce n'est pas un fait, de nouvelles données seront nécessaires.
| Date | AUDJPY | AUDUSD | CHFJPY | EURCHF | EURGBP | EURJPY | EURUSD | GBPCHF | GBPJPY | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 22.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 3 |
| 23.02 | ||||||||||||||
| 24.02 | ||||||||||||||
| 25.02 |
Théoriquement, le système devrait apprendre, il sera intéressant de voir s'il ment beaucoup ou pas.
PS: rappel, à ne pas utiliser pour le commerce. En outre, je déboguerai pendant les premières semaines.
En d'autres termes, une sorte d'analyse de la déviation de la trajectoire.
Je fais cela aussi, j'essaie de l'automatiser avec NS, mais je ne cherche pas à prédire un prix futur spécifique, mais seulement à quel 1/3 de la barre le prix sera à différents TFs.
J'aimerais voir les prédictions, quand sera la première prédiction ?
C'est ce que je fais aussi, j'essaie d'automatiser avec NS, mais je ne cherche pas à prédire un prix futur spécifique, mais juste à savoir dans quel 1/3 de la barre le prix sera à différents TFs.
différentes manières, un seul objectif :o)
j'aimerais bien voir les prévisions, quand sera la première ?
Je vais terminer l'identification jusqu'à demain et remplir le tableau définitivement. S'il y aura un signal, dans le champ "type d'opération", il sera indiqué ce qu'il faut faire. J'ai pris 14 cotations car les durées de tendance sont différentes, il faudra attendre un certain temps, rien n'est attendu de 5 trades pour lundi.
| EURJPY | 45 | VENDRE | Attendez 1 jour maximum. Ensuite, le contrôle et le commerce |
Veuillez être plus précis dans vos prévisions, par exemple après 2h00, heure de Moscou, le 21.02.2011 ou dans le 21.02.2011.
je suis intéressé par l'indicateur BBH, écrivez-le, combien vous pensez qu'il est suffisant pour prendre une décision, peut-être que vos prévisions changeront la valeur BBH à l'approche d'une nouvelle tendance - je pense que cela devrait être écrit dans le premier message du sujet
.....
J'ai trouvé une chose délicate à propos du comportement des incréments sur de grandes périodes (en fait des échelles) ......Quelle est la différence entre les différentes variables temporelles (timeframes) ?
Indicateur BBH intéressant, écrivez combien vous pensez que c'est suffisant pour prendre une décision, peut-être que dans vos prévisions la valeur BBH changera à l'approche d'une nouvelle tendance - je pense que cela devrait être écrit dans le premier post du sujet.
Exact, j'ai oublié la chose la plus importante. J'utilise des réseaux de probabilité bayésiens pour déterminer la BBST. En particulier, ce truc de BayesiaLab(http://www.bayesia.com/en/products/index.php), je suis pressé avant que la démo ne soit terminée. Je pense également l'utiliser pour l'identification de modèles avec les "fondamentaux" et les nouvelles, ainsi que pour la recherche de certaines régularités (mais ce n'est pas si facile ici). Je pensais pouvoir construire un classificateur compréhensible pour le commerce, mais cela n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Compréhensible dans le sens où la normalisation va de 0 à 1 et, par exemple, la valeur 0,9 suggère que le début d'une nouvelle tendance est très probable et qu'il est temps de prendre une décision. On ne peut pas l'expliquer brièvement comme cela, mais cela n'a pas encore fonctionné et il ne s'agit pas d'un simple rationnement.
Permettez-moi de vous rappeler que le concept accepté de classification ne suppose aucun bémol, c'est-à-dire qu'au moment présent, il y a toujours une tendance (grande/petite n'est pas importante, ce qui est important c'est que toute tendance (entrée/sortie) vous fera gagner de l'argent), et la question est de savoir comment attraper un changement dans la tendance. En général, le problème classique. En suivant la logique acceptée, nous obtenons le "système de vues" suivant :
- 0%- la probabilité que la somme des incréments sur l'horizon de prévision modifie la tendance est insignifiante, elle n'est pas strictement nulle, mais elle peut être négligée.
- La tendance50-60% est sur le point de commencer.
- 100% la nouvelle tendance (par rapport à l'ancienne), a définitivement commencé et cette figure indique presque le début manqué du changement de tendance. Il est trop tard pour décider d'un changement de tendance à ce stade (dans l'horizon de 5 à 7 jours de bourse), mais là encore, de nouvelles données seront nécessaires.
Veuillez être plus précis dans vos prévisions, par exemple après 2.00 MSK le 21.02.2011 ou dans le 21.02.2011, sinon il y aura des divergences.
Toutes les prévisions sont effectuées pour (H+L)/2 et doivent être interprétées par rapport au début et à la fin des barres formelles (chandeliers). Par exemple, supposons que l'EURJPY baisse le 21.02 :
En d'autres termes, les prévisions "prendront effet" dès le début de la séance de lundi. Et ici il est important d'entrer correctement, c'est-à-dire que nous avons encore besoin de la prévision (H+L)/2 (pas encore prête), et d'entrer au-dessus de ce niveau, sinon il y aura des drawdowns élevés.
"Après 2h00, heure de Moscou, le 21.02.2011, il y a un accroc technique. La pause entre vendredi et lundi est compréhensible. J'arrive à faire mes prévisions pendant le week-end et je suis un peu prêt pour lundi. Mais c'est plus compliqué les jours de semaine. Je ne veux pas m'asseoir et attendre que la journée de négociation officielle soit terminée le soir selon MSK. J'ai décidé d'attendre 23h00 MSC, de demander des données, de faire des prédictions et d'obtenir des résultats. Mais la valeur du flux ne sera pas entièrement formée et, espérons-le, cela ne m'affectera pas trop.
À cet égard, une question technique se pose. Voici mon code qui récupère les données pour 14 cotations :
#property copyright "" #property link "" extern int window=290; int start() { int i, n; int Handle; string FileName="quatation.csv"; Handle=FileOpen(FileName, FILE_CSV|FILE_WRITE," "); if(Handle==-1) { Alert(""); return; } FileWrite(Handle, "AUDJPY", "AUDUSD", "CHFJPY", "EURCHF", "EURGBP", "EURJPY",
"EURUSD", "GBPCHF","GBPJPY", "GBPUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY"); for(n=0; n<=window-1; n++) { double AUDJPY=(iHigh("AUDJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("AUDJPY", PERIOD_D1, n))/2.0; double AUDUSD=(iHigh("AUDUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("AUDUSD", PERIOD_D1, n))/2.0; double CHFJPY=(iHigh("CHFJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("CHFJPY", PERIOD_D1, n))/2.0; double EURCHF=(iHigh("EURCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("EURCHF", PERIOD_D1, n))/2.0; double EURGBP=(iHigh("EURGBP", PERIOD_D1, n)+iLow("EURGBP", PERIOD_D1, n))/2.0; double EURJPY=(iHigh("EURJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("EURJPY", PERIOD_D1, n))/2.0; double EURUSD=(iHigh("EURUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("EURUSD", PERIOD_D1, n))/2.0; double GBPCHF=(iHigh("GBPCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPCHF", PERIOD_D1, n))/2.0; double GBPJPY=(iHigh("GBPJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPJPY", PERIOD_D1, n))/2.0; double GBPUSD=(iHigh("GBPUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPUSD", PERIOD_D1, n))/2.0; double NZDUSD=(iHigh("NZDUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("NZDUSD", PERIOD_D1, n))/2.0; double USDCAD=(iHigh("USDCAD", PERIOD_D1, n)+iLow("USDCAD", PERIOD_D1, n))/2.0; double USDCHF=(iHigh("USDCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("USDCHF", PERIOD_D1, n))/2.0; double USDJPY=(iHigh("USDJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("USDJPY", PERIOD_D1, n))/2.0; FileWrite(Handle, AUDJPY, AUDUSD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF,
GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY); } FileClose(Handle); return(0); }
L'échantillonnage se fait à partir de zéro, mais comment faire pour qu'il sélectionne 290 barres, mais seulement pour les barres finalement formées ? Je n'arrive pas à comprendre.
Et quelle est la différence entre les différentes variables temporelles (timeframes) ?
J'ai dû le dire d'une manière un peu bizarre. Je voulais dire ce qui suit. Il existe une certaine échelle à laquelle certaines caractéristiques particulières d'une série chronologique peuvent se manifester. Ces caractéristiques concernent des traits (propriétés) des trajectoires, ou plus précisément, leurs déviations. C'est-à-dire le comportement de certaines statistiques sur des fenêtres de temps fixes. Si nous prenons, par exemple, une durée de 17 minutes (juste à titre d'exemple), alors il n'y a rien à cette échelle - il est très difficile, presque impossible de prédire où la trajectoire va dévier en 17 minutes. Mais à plus grande échelle, il y a une possibilité, eh bien ... il semble être là. Il faut le vérifier :o)
C'est ce que je voulais dire.
Vous pouvez m'envoyer promener tout de suite, mais je me demandais si je pouvais ajouter quelque chose...
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Objectif de la branche
La base du système
J'ai trouvé une caractéristique délicate du comportement des incréments à des périodes plus grandes (en fait, des échelles), je vais donc essayer de l'utiliser. En d'autres termes, une sorte d'analyse de la déviation de la trajectoire.
Limites
Commerce
Un rappel (juste au cas où)
Je suis sûr que mes collègues auront la sagesse de ne pas utiliser ces prédictions pour des transactions réelles. Si l'auteur ne l'a pas testé sur un compte micro, alors il n'y a pas besoin de se "dépêcher".