Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 61
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JE NE SAIS PAS. Il est possible d'atteindre le pôle, bien sûr.
Mais à première vue, une exploitation claire d'un modèle.
Bien sûr, le sursis jusqu'à la moitié de l'année et une série élevée de transactions sont un peu différents de ce que j'aimerais voir...
Mais en tant que matériel de départ, je pense qu'il fera l'affaire.
Bonne chance avec votre développement.
..................
PS Et sur d'autres instruments, comment se comporte-t-il ?
Merci.
"...l'exploitation explicite d'un modèle." - Je suis d'accord.
Limitation à 10 du nombre d'ordres sur le marché en même temps. Tests réalisés avec le maximum d'historique disponible à partir du moment d'un signal d'entrée sur le marché - moyen terme - ordre moyen de 1 mois à 6 mois, le chalut est désactivé, pour lisser la courbe - entrées avec confirmation supplémentaire de l'indice de force, tous les rapports sont dans le trailer, les photos sont jointes. Les jours, par les prix ouverts, les stops, les prises - grandes - pour les entrées/sorties (principalement) strictement par les signaux TS.
Pour les deux premiers : FS = 34 dans chaque cas, sur le troisième : FS = 24, à cet égard, j'attire votre attention sur cette branche du forum, en particulier sur
J'attire votre attention sur cette branche du forum, en particulier sur le post de Kim I.V. sur sa première page où il partage son expérience, pour laquelle je tiens à exprimer ma gratitude.
P.S. En rapport avec le sujet - les réponses ont déjà été postées là de nombreuses fois... :-Р
OnGoing:
...
Maintenant, les niveaux sont clairs)) Je peux faire beaucoup plus que cela sur une histoire).
Juste un sourire pour l'instant... :-Р
Il ne s'agit pas des niveaux des variations de prix d'un instrument négocié, mais des niveaux d'un modèle trouvé.
Une facette peut être calculée en comparant les résultats entre Sample et OOS
De nombreux progiciels de réseaux neuronaux disposent d'un moyen très pratique de séparer l'échantillon en un échantillon de formation et un échantillon de test. La frontière est très facile à identifier. S'il n'y a aucune amélioration sur l'échantillon d'essai, il s'agit d'un ajustement nu. C'est-à-dire que les entrées ne sont pas casher et que le TS peut être jeté. Dans d'autres cas, nous regardons jusqu'au moment où les résultats continuent de s'améliorer sur l'échantillon d'entraînement, et ne s'améliorent plus sur l'échantillon de test - c'est précisément cette limite.
Il ne s'agit pas des niveaux de variation du prix de l'instrument négocié, mais des niveaux du modèle trouvé.
C'est intéressant. Une autre question, le conseiller expert réagit-il uniquement aux modèles de l'échelle de temps actuelle (d1) ou regarde-t-il également les modèles plus anciens ou plus bas ?
Ajouté : question stupide)) pas besoin de répondre. Ce modèle fonctionne sur des échelles de temps inférieures, et quels sont les rabattements dans ce cas ?
Intéressant. Une autre question, est-ce que l'EA réagit uniquement aux modèles de la période de travail donnée (d1) ou regarde-t-il aussi les modèles inférieurs/supérieurs ?
Ici - seulement quotidien - est la variante "de travail", vous pouvez regarder dans le fil du forum : Bill Williams et ses stratégies (pour EURUSD) - d'où (et la page suivante) pour cinq mesures de B.Williams - y compris sur H4 (il s'agit d'une variante de l'entrée et les ajouts par la tendance, semblable à celle ici - indice de force).
1. Ce modèle fonctionne sur les échelles de temps inférieures.
2. et quels sont les drawdowns dans ce cas ?
1. C'est le cas, mais peut-être dans une moindre mesure - je ne l'ai pas traité en détail moi-même.
2. Si vous voulez trader de manière rentable dans le sens de la tendance principale, vous devez l'examiner. La description initiale de ce modèle de mouvements de prix des instruments du marché - voir les messages sur cette page et les pages suivantes de ce forum.
Limitez à 10 le nombre d'ordres sur le marché en même temps.
Si vous fixez la limite = 1, vous obtiendrez 40 transactions en 10 ans ? Pouvez-vous afficher l'en-tête d'un tel rapport ?
.................
Ce n'est pas ce qui me préoccupe ici.
J'ai une stratégie rentable de gros calibre avec une durée de vie moyenne de 5.13/5.36 jours de transactions d'achat/vente respectivement, inversion sans chevauchement de positions.
Je l'ai exécuté dans le visualiseur maintenant, et je pense : que se passe-t-il si je ne peux pas acheter ou vendre avec une autre périodicité (une fois toutes les 4 heures ou à 0:00 PM, ou à 14:00 PM par exemple) ?
C'est-à-dire que si le MO de chaque transaction est positif, alors l'application d'un tel "éventail" d'ordres devrait améliorer la performance du TS ? !
Au moins visuellement, cela semble être vrai ... 8))
Si vous mettez une limite = 1, obtiendrez-vous 40 transactions en 10 ans ? Pouvez-vous afficher l'en-tête d'un tel rapport ?
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Ce n'est pas ce que je pensais ici.
J'ai une stratégie rentable de gros calibre, avec une durée de vie moyenne de 5,13/5,36 jours respectivement, en inversion, sans chevauchement de positions.
Je l'ai exécuté dans le visualiseur maintenant, et je pense : que se passe-t-il si je ne peux pas acheter ou vendre avec une autre périodicité (une fois toutes les 4 heures ou à 0:00 PM, ou à 14:00 PM par exemple) ?
C'est-à-dire que si le MO de chaque transaction est positif, alors l'application d'un tel "éventail" d'ordres devrait améliorer la performance du TS ? !
Au moins visuellement, cela semble être vrai ... 8))
Je vais le poster maintenant... il y a plus... :-P Un peu, occupé... :-Р
IMHO, je pense qu'il ne s'agit pas de la fréquence du rechargement, mais strictement du moment où un signal de trading se présente. À mon avis, il ne s'agit pas de la fréquence des recharges mais strictement du signal que nous recevons. Nous devrions l'utiliser si nous voulons obtenir le profit maximal du client. Si nous prenons l'ensemble du mouvement - nous le remplissons strictement par des signaux, l'essentiel est de ne pas être trop brutal avec le nombre d'actions et leur volume.
Quant au visuel, je l'ai remarqué lorsque le mouvement est défini et que les signaux proviennent du respect des critères de trading dans sa direction, mais que le prix peut évoluer vers le bas pendant un certain temps (si les entrées sont à l'achat). Ainsi, si l'entrée sur le marché n'est pas un ordre, par exemple, à la fois 1 lot, mais 10 fois 0,1 (supposons, sur chaque bougie suivante - naturellement au respect des critères de négociation du moment d'une entrée dans une transaction), alors il s'avère (au mouvement ultérieur du prix vers le haut) - profiter plus. C'est comme - "barbouillé" dans le point d'entrée du temps. Si le marché, après une entrée par un ordre "de départ", continue à se déplacer de son côté (l'ordre) et que les conditions des actions sont remplies, alors nous les entrons dans le cours du mouvement - donc oui - le profit est moindre, qu'en une seule fois pour entrer 1 lot, mais ce n'est pas critique ...
Et peut-être que cette variante (du point d'entrée d'un spread - le calcul de la moyenne) - ne fait pas partie de l'analyse technique ? :-Р
"Si le mode opératoire de chaque transaction est positif, alors l'utilisation d'un tel "éventail" d'ordres devrait améliorer les indicateurs du TS..." - nous devrions regarder... :-Р
Si vous mettez une limite = 1, obtiendrez-vous 40 transactions en 10 ans ? Pouvez-vous afficher l'en-tête d'un tel rapport ?
Pour USDCAD - valeurs des paramètres d'entrée également. J'entre immédiatement avec un lot et en même temps un ordre est sur le marché.
J'ai prêté attention visuellement - il y avait des retraits importants du mouvement principal (environ 40-50%). Ce que je veux dire, c'est que si nous optimisons les niveaux et les types de chalut, de stop-loss et de take, nous pouvons entrer sur le marché avec un seul ordre si nous prenons la position take, que le prix rebondit depuis la position principale et que nous rentrons ensuite sur le marché avec un seul ordre, c'est-à-dire qu'il y aurait plus de profit. Actuellement, je choisis la variante de l'AT pour ce TS qui est responsable des critères de trading de l'entrée sur le marché.