Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 56
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Le sujet semble s'être asséché....L'avantage est éphémère......Une question complémentaire : pouvons-nous essayer d'introduire une caractéristique de stabilité du système par analogie avec ce qui se fait en ingénierie radio, ingénierie audio, etc. Peut-être sous la forme d'une largeur de bande par niveau ? Ou d'un facteur de qualité ? Il y a un paramètre optimisé (ou plusieurs) et la valeur optimale est trouvée dans l'optimisation (ajustement - qui l'appelle). S'il y a plusieurs paramètres, il sera multidimensionnel, mais nous devrons d'une manière ou d'une autre les corréler au temps tout en maintenant le facteur qualité dans des limites raisonnables.
L'idée est logique. C'est à peu près ce que je fais après l'optimisation. Seuls les critères sont informels et intuitifs. Comme des exigences ou quelque chose comme ça. Par exemple, si le système est instable à de petits mouvements de paramètres, il faut l'oublier. Car les paramètres d'un cotier vont évoluer dans le futur sans équivoque. Et pas faiblement. De plus, si l'OOS montre un flush immédiat ou même une période de rentabilité trop courte (dans quelle mesure "trop" est déterminée par l'œil) - il est également en faute. Si, au contraire, le swing tient les paramètres (ne s'affaisse pas trop) et que l'OOS augmente l'équité, il entre dans le fonds doré.
C'est ce qu'il semble. Je n'ai jamais créé de critères numériques. Bien qu'il semble que personne ne l'interdise. Ouais. Je dois y réfléchir.
- C'est un problème ?
- Non. C'est un gadget...
- C'est un papillon ou un Paukas ?
- Je suis à la fois en train de rêver...
- C'est un papillon ou une araignée ?
- Je rêve de ces deux-là...
C'est de la pâte... entre les cafards...
aha !
Et Chapaev...
Avec Pepsi Co.
;)
L'idée est logique. C'est à peu près ce que je fais après l'optimisation. Seuls les critères sont informels et intuitifs. Comme des exigences ou quelque chose comme ça. Par exemple, si le système est instable à de petits mouvements de paramètres, il faut l'oublier. Pour les paramètres d'un cotier va certainement se déplacer dans l'avenir. Et pas faiblement. De plus, si l'OOS montre un flush immédiat ou même une période de rentabilité trop courte (dans quelle mesure "trop" est déterminée par l'œil) - il est également en faute. Si, au contraire, le swing tient les paramètres (ne s'affaisse pas trop) et que l'OOS augmente l'équité, il entre dans le fonds doré.
C'est ce qu'il semble. Je n'ai jamais créé de critères numériques. Bien qu'il semble que personne ne l'interdise. Ouais. J'ai besoin d'y réfléchir.
Je fais la même chose intuitivement pour la plupart. La qualité "quantitative" est indirectement définie comme le rapport entre le nombre d'exécutions rentables dans le testeur et le nombre total - c'est la "bonté". Mais c'est probablement trop vague.
C'est plus que laxiste.
Mais un camarade MegaDriver vous apprendra à comprendre la série...
C'est important pour Galton.
;)
Et il est temps d'arrêter avec le testeur.
Comptes de démonstration : pourquoi les serveurs les prennent-ils en charge ?
"Où est mon Nord ? ;)"
Testez-le...
Il est compréhensible que la bataille interne de la raison avec l'excitation chez le testeur soit mise en place de manière optimale.
Mais c'est le problème interne de chacun.
Mon manifeste est donc simple : démo, ou mieux encore : réel !
Il n'y a pas d'autre moyen. Et tout se met en place.
Ou vous lancez un débat : les tics sont-ils bien générés dans la pâte ?
Et comment dans le monde réel ?
Sûrement correct ?
Pourquoi alors "tricher" ?
IMHO !
Plus qu'un peu.
Mais un camarade MegaDriver vous apprendra à comprendre la série...
C'est important pour Galton.
;)
Si c'est important, vous pouvez apprendre !
Merci de votre compréhension !
J'apprends moi-même. Chaque jour.
Je fais la même chose intuitivement pour la plupart. Je définis indirectement la qualité "quantitative" comme le rapport entre le nombre d'exécutions rentables du testeur et le nombre total - c'est la "bonté". Mais c'est probablement trop vague.