Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 60
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Justement, le marché a connu différents états, phases, etc. au cours des 12 années d'histoire.
Et il est extrêmement difficile de faire correspondre à une telle période de test, pour ainsi dire, un TS à stratégie unique (sans intérêt personnel ou fanatisme, bien sûr).
Et si les résultats sur 12 ans sont aussi fixes et stables, alors nous avons trouvé et utilisé une sorte de modèle.
Sinon, c'est un ajustement.
lasso:
...
1) Le nombre de transactions pour une année n'est pas inférieur à 250-300.
... serait apprécié.
PS Et probablement surpris. ))
Cela fera-t-il l'affaire s'il y a environ 160 échanges par an ? 1693 - pour tous, GBPUSD sur daires, commencé depuis août 2000 - aucun signal d'entrée avant... jusqu'à maintenant.
Il existe non seulement des modèles durables, mais aussi des modèles éphémères. La question posée dans le fil de discussion ne portait pas sur la recherche spécifique de produits à longue durée de vie. Il s'agit de distinguer la "régularité/adaptation"
.
IMHO. Un vrai modèle n'a aucune durée de vie, c'est-à-dire qu'il est toujours présent, mais il ne s'affaiblit ou ne se renforce que légèrement - une sorte de pulsation.
Les "modèles" éphémères sont des ajustements à l'"état" actuel du marché, avec tout ce que cela implique...
Cela fonctionnera-t-il s'il y a environ 160 échanges par an ? 1693 - pour tous, GBPUSD sur les agendas, commencé en août 2000 - aucun signal d'entrée avant... jusqu'à maintenant.
Bien sûr. Nous verrons bien. Nous en discuterons.
Les objectifs sont provisoires, après tout.
Bien sûr. Nous verrons bien. Nous en discuterons.
Les objectifs sont provisoires.
Augmentation du nombre d'ordres ouverts simultanément sur le marché, le rapport a changé, les transactions sont en moyenne de 200 par an, FS=15.
L'optimisation n'a pas été faite du tout... :-))) - J'ai marqué la plage de travail des niveaux sur le graphique de manière purement indépendante - je l'utilise...
La stratégie elle-même n'est pas discutée...:-P Le niveau de stop-loss est augmenté, de sorte que je peux entrer/sortir strictement par les signaux du conseiller expert.
Il s'agit de la version de base de travail - sans chalut, c'est-à-dire dans sa forme pure.
Augmentation du nombre d'ordres ouverts simultanément sur le marché, changement de rapport, moyenne de 200 transactions par an, FS=15.
Il n'y a pas eu d'optimisation du tout... :-))) - J'ai marqué moi-même la plage de travail des niveaux sur le graphique.
La stratégie n'est pas discutée ...:-P Le niveau de stop-loss est augmenté, de sorte que je peux entrer/sortir strictement par les signaux du conseiller expert.
Il s'agit de la version de base de travail - sans chalut, c'est-à-dire dans sa forme pure, telle quelle.
HZ. Bien sûr, il est possible d'atteindre le pôle.
Mais à première vue, une exploitation claire d'un modèle.
Bien sûr, une surcharge de travail pendant une demi-année et une série élevée de transactions sont un peu différentes de ce que j'aimerais voir...
Mais comme matériel de départ, je pense que ça fera l'affaire.
Bonne chance avec votre développement.
..................
PS Comment se comporte-t-il sur d'autres instruments ?
Je suppose que la sortie est soit la même méthode que l'entrée, mais avec une période plus longue, soit une autre méthode différente de l'entrée, mais à nouveau avec une période plus longue. Rapport intéressant. Bonne chance :)
Ajouté : Les positions sont fermées différemment, la technique est claire, peut-être que vous devriez faire un tel graalchik) En ce qui concerne les points d' entrée et de sortie (le point de départ du flip), je suppose que les deux baguettes ou l'oscillateur, et quelque chose d'autre.... C'est un autre élément qui, à plusieurs reprises au cours de l'histoire, a déclenché les processus de renversement de tendance juste sur les pics de la tendance globale. Ce genre de chose échappe au contrôle des jauges. Troisième force ?
J'ai augmenté le nombre d'ordres ouverts simultanément sur le marché, le rapport a changé, la moyenne de 200 transactions par an, FS = 15.
Il n'y a pas eu d'optimisation du tout... :-))) - J'ai marqué moi-même la plage de travail des niveaux sur le graphique.
La stratégie n'est pas discutée ...:-P Le niveau de Stop-loss est augmenté, pour entrer/sortir strictement par les signaux de l'Expert Advisor.
Il s'agit de la version de base de travail - sans chalut, c'est-à-dire dans sa forme pure.
Roman, je l'ai regardé, franchement, il n'est pas impressionnant. Il s'agit d'une moyenne et d'un pyramidage farfelus, tirés en rafales unidirectionnelles frénétiques (60 transactions/jour) au hasard. Je viens d'estimer le montant du déficit des fonds propres pour la seule première série - environ la moitié d'un dépôt ( !). Et vous appelez cela un "résultat" digne de considération ?))
Si la livre avait baissé de 900 points supplémentaires à ce moment-là, vous auriez dû augmenter encore plus votre dépôt initial)).
J'ai marqué la gamme de niveaux sur le graphique.
Maintenant je comprends ce que sont ces niveaux)) Je ne suis pas encore capable de les dessiner sur l'historique)
Roman, j'ai regardé, franchement je ne suis pas impressionné. Il s'agit d'une moyenne et d'un pyramidage farfelus, qui se déclenchent en rafales unidirectionnelles exaspérantes (60 transactions/jour) au hasard. Je viens d'estimer le montant du déficit des fonds propres pour la seule première série - environ la moitié d'un dépôt ( !). Et vous appelez cela un "résultat" digne de considération ?))
C'est à cause de l'exigence de 250-300 transactions par an :-P Essayez sur les journaux - composez... :-))
"Il s'agit d'un calcul grossier de la moyenne et du pyramidage, qui consiste à tirer au hasard des rafales unidirectionnelles étourdies (60 transactions/jours chacune). ":-R - flatté, merci.
1. Je suppose que la sortie utilise la même méthode que l'entrée, mais avec une période plus longue, ou une autre méthode différente de celle utilisée à l'entrée, mais avec une période plus longue. Rapport intéressant. Bonne chance :)
2. Ajouté : Les positions sont fermées différemment, la technique est claire, peut-être devriez-vous faire un tel graal vous-même) Quant aux points d' entrée et de sortie, je suppose que deux baguettes ou un oscillateur sont utilisés, et autre chose... C'est un autre élément qui, à plusieurs reprises au cours de l'histoire, a déclenché les processus de renversement de tendance au niveau des pics de la tendance globale. Ce genre de chose échappe au contrôle des jauges. Troisième force ?
1. Non. Les entrées/sorties sont inversées, la période est la même - il s'agit de tester le filtre principal. Merci. :-Р
2. Pas de MA ou d'oscillateurs. Troisième force ? - Ils sont les premiers responsables... :-Р
"Mais à première vue, une exploitation claire d'un modèle" - qui en douterait.