Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 115
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Ne serait-il pas plus simple d'entrer sur un instrument avec un risque de 30 % et de prendre quelques pips toutes les 15 minutes ?
Le principe fondamental du trading de paires (multidevises) est de choisir la plus efficace parmi toutes les options possibles de mouvements dans le temps.
Et de l'utiliser autant que possible tant qu'elle est disponible.
Le reste du temps, il faut attendre en embuscade :-)
Avec l'effet de levier, tout le reste est un jeu de roulette. L'effet de levier n'est pas seulement une bonne chose, mais aussi un risque sauvage.
C'est un peu comme le momentum trading sur un instrument, mais il y en a beaucoup et on choisit le meilleur (le plus probable).
---
à propos de l'effet de levier : négocier avec un effet de levier de 1:100 et le 1% par transaction recommandé par tous les porte-parole - C'EST ZÉRO.
Le principe fondamental du trading de paires (multidevises) est de choisir la plus efficace parmi toutes les variantes possibles de mouvements dans le temps.
Et de l'utiliser autant que possible tant qu'elle est disponible.
Le reste du temps, il faut attendre en embuscade :-)
Avec l'effet de levier, tout le reste est un jeu de roulette. L'effet de levier n'est pas seulement une bonne chose, mais aussi le risque le plus fou.
C'est un peu comme le trading impulsif sur un instrument, mais il y en a beaucoup et on choisit le meilleur (le plus probable).
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à propos de l'effet de levier : négocier avec un effet de levier de 1:100 et le 1% par transaction recommandé par tous les porte-parole - C'EST ZÉRO.
"c'est moins zéro
au niveau d'une idée qui doit être testée et réalisée:
Le rêve du poète - le prix de l'instrument normalisé en un oscillateur 0..100
des résultats très inattendus :-)
Le fait qu'ils soient tous proches les uns des autres dans une fourchette étroite et qu'ils ne fluctuent pas beaucoup est en principe attendu.
Pour moi, il est très soudain que l'EUR et le CHF "vous regardent comme un miroir" :-)
Et voici la deuxième variante du calcul du panier, avec le même résultat caractéristique ;
Il faudra que je revérifie demain.
Bonjour à tous, la cointégration a été expérimentée.
des résultats très inattendus :-)
Le fait qu'ils soient tous proches les uns des autres dans une fourchette étroite, et qu'ils ne fluctuent pas beaucoup, est en principe attendu.
Pour moi, il est très soudain que l'EUR et le CHF "se regardent comme un miroir" :-)
Et voici la deuxième variante du calcul du panier, avec le même résultat caractéristique ;
Il faudra que je revérifie demain.
Il est connu depuis longtemps que le CHF et l'EUR sont corrélés -1.0
C'était le but de Renat d'expliquer quelque chose ici, que vous pouvez faire la même chose avec n'importe quelle autre devise.
J'ai déjà découvert cela il y a plusieurs années, mais à l'époque je n'y avais pas prêté attention pour une raison quelconque.
Maintenant je l'ai reconsidéré.
Voici l'EURUSD GBPUSD par exemple.
Rena, d'ailleurs, sans votre formule. Je me suis contenté d'aligner correctement la volatilité et d'appliquer ce qu'Alexander a écrit.
Et en fait, j'ai reproduit son calcul.
C'est un fait connu depuis longtemps que le CHF et l'EUR sont corrélés -1.0
C'était le but de Renat d'expliquer quelque chose ici, que vous pouvez faire la même chose avec n'importe quelle autre devise.
J'ai trouvé cela il y a longtemps, il y a plusieurs années, mais à l'époque, pour une raison quelconque, je n'y ai pas prêté attention.
Maintenant, j'ai reconsidéré la question.
Voici EURUSD GBPUSD, par exemple.
Rena, d'ailleurs, sans votre formule. Je me suis contenté d'aligner correctement la volatilité et d'appliquer ce qu'Alexander a écrit.
Et en fait, j'ai reproduit son calcul.
ok
J'ai remarqué que le calcul était fait différemment, car l'intersection n'est pas à zéro.
Ils sont en miroir, mais pas exactement ;)
J'ai tout en miroir, au point près.ok
J'ai remarqué que le calcul est différent parce que l'intersection n'est pas à zéro.
Ils sont en miroir, mais pas exactement ;)
J'ai tout en miroir, c'est exact jusqu'à un certain point.Oui, la volatilité est égalisée, il y a une erreur.
D'après la formule, tout devrait être égalisé d'un point à l'autre.
ok
J'ai remarqué que le calcul est différent parce que l'intersection n'est pas à zéro.
Ils sont en miroir, mais pas exactement ;)
Je mets tout en miroir, jusqu'au point exact.J'ai toujours des problèmes avec la formule.
Le coefficient zéro de la formule saute dans différentes directions.
Je ne sais pas encore si le coefficient zéro doit être obtenu dans la solution du système ou non.
Mais comme il y a des moments où le système n'a pas de solution et obtient deux zéros, je suppose que c'est comme ça que ça devrait être ?
Ou est-ce qu'il ne devrait pas y avoir de zéros du tout ?
Avec la formule, je n'obtiens toujours rien.
Le coefficient zéro de la formule saute dans différentes directions.
Je ne sais pas encore si le coefficient zéro doit être obtenu dans la solution du système ou non.
Mais comme il arrive que le système n'ait pas de solution et obtienne deux zéros, je suppose qu'il devrait en être ainsi ?
Ou les zéros ne devraient pas être du tout ?
Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne pour moi.
Mais votre indicateur est très adapté au trading.
Je l'aime bien.
Vous pouvez déjà écrire et tester l'EA.
//---
k*priceSymbol n'est rien d'autre que lot*priceSymbol, n'est-ce pas ?
k>0 - achat, k<0 - vente.
mais cela dépend de la logique de la stratégie, cela peut être l'inverse.
Le coefficient ne prend pas en compte le coût d'un tick et c'est pourquoi la transaction peut s'avérer erronée.
car le profit n'est rien d'autre que : tickValue*lot*(dPriceSymbol/dt).
À cette fin, cette valeur du tick doit être prise en compte dans l'indicateur (dans le coefficient k = tickValue*lot), de préférence par une fonction auto-écrite, car la valeur du tick change au fil du temps,
La fonction MQL ne donne que la valeur actuelle et n'est pas adaptée à un tel indicateur.
et la ligne d'équité devient le point culminant de l'écriture de l'indicateur,
Il sera donc possible de savoir à l'avance comment le robot négociera.
Ce n'est pas ainsi que je procède.
mais votre indicateur est tout à fait négociable.
Je l'aime bien.
Vous pouvez déjà écrire et tester l'EA
//---
k*priceSymbol n'est rien d'autre que lot*priceSymbol, n'est-ce pas ?
k>0 - achat, k<0 - vente
mais cela dépend de la logique de la stratégie, cela peut être l'inverse.
le coefficient ne prend pas en compte le coût d'un tick et donc le trade peut s'avérer bancal.
car le profit n'est rien d'autre que : tickValue*lot*(dPriceSymbol/dt)
Cette valeur du tick doit être prise en compte dans l'indicateur (dans le coefficient), de préférence par une fonction auto-écrite, car la valeur du tick change avec le temps,
La fonction MQL ne donne que la valeur actuelle et n'est pas adaptée à un tel indicateur.
et la ligne d'équité devient le point culminant de l'écriture de l'indicateur,
Il sera donc possible de savoir à l'avance comment le robot effectuera ses opérations.
Pourquoi pensez-vous que le coût du tick n'est pas pris en compte ?
Parce que tout le calcul est basé sur des données mises à l'échelle, réduites à une certaine valeur.
Et en fait, la fonction auto-écrite du coût du pip, ou un simple produit ou une division de certaines devises, donnent le même résultat uniquement en pips.
Il n'y a pas de différence dans ce qui est reflété, en pips ou en devises. L'essentiel est qu'il soit mis à l'échelle.
Je n'arrive pas encore à comprendre le résultat de la solution du système, doit-il y avoir des zéros dans les solutions ou non ?
Et je n'aime pas les zéros que j'obtiens.
Bien qu'il y ait des périodes où les barres supérieures et inférieures se trouvent exactement au même niveau ))
Je ne sais donc pas comment interpréter ces zéros que j'obtiens après avoir résolu la formule.
C'est pourquoi je demande s'il doit y avoir des zéros dans la solution du système ou non ?
Dites simplement oui, non, vous avez des zéros dans la solution ou non.
Peut-être que j'utilise le mauvais algorithme pour résoudre le système.
Mais j'ai pris l'algorithme de matlab, je l'ai converti en dll, tout converge avec matlab.