Un arbitrage difficile : y a-t-il de la vie sur Mars ? - page 3
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les positions sont ouvertes avec le même lot... pour sûr. Quatre mois de trading irrégulier sur le principe de l'arbitrage multidevises. Dépôt initial d'environ 380 $ après appel de marge sur une autre stratégie :) J'ai ouvert et fermé des positions à la fois manuellement et par Expert Advisor. Est-ce que je pense que je devrais l'essayer sur un compte réel ?
J'ai entendu dire qu'Alpari a une fonctionnalité dans l'ouverture de trades sur le compte réel, après avoir soumis un ordre, ils n'ouvrent un ordre que sur le prochain tick, cette fonctionnalité ne va pas interférer avec votre stratégie ? :-)
ored uniquement sur le prochain tick, cette fonctionnalité va-t-elle interférer avec votre stratégie ? :-)
La différence d'un tick ne joue aucun rôle. Mon EA a un slippage de 9 pour ouvrir et fermer sans requotes.
les positions sont ouvertes avec le même lot... pour sûr. Quatre mois de trading irrégulier sur le principe de l'arbitrage multidevises. Dépôt initial d'environ 380 $ après appel de marge sur une autre stratégie :) J'ai ouvert et fermé des positions à la fois manuellement et par Expert Advisor. Mon espoir est que cette EA fonctionne comme un compte réel.
Yemelyan, cette stratégie est assez bonne et le calendrier est crédible.
Il peut très bien être utilisé pour le trading réel IMHO.
Je suis prêt à considérer l'échange d'EAs (les miens sont ici avec les sites et les logins pour les réels et les démos).
Si c'est le cas, écrivez à l'adresse électronique (dans le profil).
La différence de 1 tick ne joue aucun rôle. Le slippage dans l'Expert Advisor est de 9 pour ouvrir et fermer sans requotes.
très bien :-)) signifie qu'il y a un endroit à creuser...
Prêt à envisager le partage des AE
En fait, l'état a été posté comme en réponse à une question sur la vie sur Mars :)
Et le conseiller expert peut même dire que cela n'existe pas. L'idée de stratégie de ce forum. Nous avons pris un conseiller expert lettré d'un codeur lettré dans le domaine public, nous avons ajouté quelques chaînes à l'indicateur (également librement distribuable), un autre conseiller expert surveille le bénéfice total et c'est tout. Ainsi, l'échange supposé est inégal :) Ce n'est pas juste de ma part de changer les idées et les codes des autres pour les développements de l'auteur.
Sur la capture d'écran, un exemple de travail sur un graphique nu. Conditions : TF égal, nombre égal de barres. Les barres indiquent les conditions du marché au début de la barre précédente. Certaines divergences de corrélation peuvent être détectées sans dispositifs :)
Nous ouvrons des positions l'une vers l'autre. Au moment de cette capture d'écran, le bénéfice est d'environ 75 pips.
Dimontus, une différence de 1 tick a joué un rôle ici :) ?
En fait, l'état a été posté comme en réponse à une question sur la vie sur Mars :)
Alors ça l'est !
Merci pour les commentaires. Je suppose que ça marcherait tout aussi bien dans le monde réel.
Alors il y en a !
Merci pour les commentaires. Je pense que cela fonctionnera tout aussi bien dans le monde réel.
J'ai des doutes sur le fait que cela fonctionne en réel. C'est une citation du contrat client de la société de courtage :
Stratégies de trading
3.1.8. La Société ne permet pas au Client d'utiliser des stratégies d'arbitrage pour le trading sur les marchés connexes
(par exemple, les contrats à terme sur devises et les devises au comptant). Dans le cas où un Client utilise l'Arbitrage dans
explicitement ou implicitement, la Société a le droit d'annuler les trades du Client en donnant les raisons de
l'annulation des trades d'Arbitrage.
ou quoi ?
Cela signifie que vous ne pouvez pas négocier la différence entre, par exemple, l'or au comptant et les contrats à terme. Cela ne s'applique pas à vous.
>> Merci pour cette précision