Encore une fois, à propos des lokas. - page 20

[Vladimir Gomonov]

getch >>:

Понимаю. Интерпретация полученных результатов, видимо, ошибочная.

L'interprétation sera correcte si vous ouvrez strictement sur les sommets du zigzag.
// Si j'avais su, j'aurais vécu à Yalta. :)

[Vladimir Gomonov]

Cool ! On dirait que toute la branche se réfugie d'urgence chez un testeur. Fixer le début d'une nouvelle ère sur le forum. Martin et les Loks se reposent. Arrêt des règles de gestion (c).
Bravo Getch ! C'est comme ça qu'on coupe les branches pourries ! On s'attend maintenant à une avalanche de zigzags dans le codebase qui double chaque semaine.
Il est temps pour les métacitations de s'inquiéter de l'espace disque.
;)

[Tantrik]

moluskor писал(а) >>

En général, qui pêche avec une canne à pêche à lancer, qui pêche avec une canne à pêche, qui pêche avec un filet. Ceux qui ont besoin de la serrure sont les bienvenus. Bien que, d'un point de vue purement mathématique, cela n'ait aucun sens, mais nous ne sommes pas des ordinateurs avec Vista dans la tête, n'est-ce pas ?

Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a aussi un changement (tendance) dans le matériel de pêche...
voici mes courtes observations et applications (lots, positions inversées) post ci-dessus je répète-

il n'y a pas de marge (entrée multi-instruments - petit dépôt, gain de temps)
Entrée avec un lot à l'inversion, dans un court plat, en général dans un modèle non défini avec fermeture ultérieure des positions négatives et la présence du lot au début d'une nouvelle tendance (continue).
- Quand une position est longue dans une tendance, jouer sur un pullback...

[михаил потапыч]

MetaDriver >>:
Круто! Похоже вся ветка срочно уткнулась в тестер. Фиксирую начало новой эпохи на форуме. Мартин с локами отдыхают. Стоп-менеджмент (с) рулит.
Браво Getch! Вот так и нужно рубить тухлые ветки! Теперь в кодебейзе ожидается лавина зигзагов удваивающаяся каждую неделю.
Метаквотам пора побеспокоиться о дисковом пространстве.
;)

De Bashorg

Je vais chez le chef comptable le matin :

Moi : Bonjour, Inna Pavlovna ! J'ai des factures à payer, pourriez-vous les signer ?
Le chef comptable : Oui, bien sûr, Seryozh. Et de .....
Et puis il y a une voix venant de l'ordinateur : Sortez d'ici avec vos centaines de personnes ! !! UN MURTRE TRIPPING ! !! et une claque sur la table.
Comptable général : Quoi, Leshenka, le nouveau programme ne veut toujours pas fonctionner ?

[Tantrik]

avatara писал(а) >>

Et en supposant dans un certain sens que le marché est à 70% plat et seulement à 30% en tendance.

Je ne suis pas d'accord avec cette déclaration... L'ensemble de l'Amérique contre l'Europe est dans une tendance entre eux ils sont des monnaies européennes ou différents dollars sont dans un peu de plat....
Si vous travaillez tout le temps avec une seule paire de devises EURUSD, il y avait un petit plat...(maintenant il est légèrement en baisse et s'inverse...)

[михаил потапыч]

Les restes de Bashorg

[Alexei Kharchenko]

Résultats du test de la moyenne des deux voies....

Symbole		EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période		1 Minute (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
Modèle		Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Paramètres		Magic_¹=0 ; Lot=0.01 ; Step=20 ; OpenHour=8 ; CloseHour=8 ; All.Close=false ;
Les bars dans l'histoire	451500	Tiques modélisées	14483269	Qualité de la modélisation	25.00%
Erreurs de concordance des graphiques	0
Dépôt initial	100000.00
Bénéfice net	5478.85	Bénéfice total	17334.51	Perte totale	-11855.66
Rentabilité	1.46	Attente de la victoire	0.61
Dégradation absolue	6158.09	Abaissement maximal	11424.67 (10.85%)	Abattement relatif	10.85% (11424.67)
Total des transactions	9050	Positions courtes (% de gain)	4535 (97.22%)	Positions longues (% de gain)	4515 (97.67%)
		Transactions rentables (% de toutes)	8819 (97.45%)	Transactions à perte (% de toutes)	231 (2.55%)
Le plus grand		commerce profitable	2.05	accord perdant	-173.76
Moyenne		opération rentable	1.97	Perte de marché	-51.32
Nombre maximum		gains continus (profit)	4496 (8852.68)	pertes continues (perte)	145 (-11379.96)
Maximum		bénéfices continus (nombre de victoires)	8852.68 (4496)	perte continue (nombre de pertes)	-11379.96 (145)
Moyenne		gains continus	188	perte continue	5

De légères modifications dans le code et voici le résultat...

Symbole		EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période		1 Minute (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
Modèle		Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Paramètres		Magic_¹=0 ; Lot=0.01 ; Step=20 ; OpenHour=8 ; CloseHour=8 ; save=true ; All.Close=false ;
Les bars dans l'histoire	451500	Tiques modélisées	14483269	Qualité de la modélisation	25.00%
Erreurs de concordance des graphiques	0
Dépôt initial	100000.00
Bénéfice net	1017.46	Bénéfice total	1705.20	Perte totale	-687.74
Rentabilité	2.48	Gain attendu	1.16
Dégradation absolue	329.55	Abaissement maximal	365.78 (0.37%)	Abattement relatif	0.37% (365.78)
Total des transactions	877	Positions courtes (% de gain)	439 (99.32%)	Positions longues (% de gain)	438 (97.72%)
		Transactions rentables (% de toutes)	864 (98.52%)	Transactions à perte (% de toutes)	13 (1.48%)
Le plus grand		commerce profitable	2.04	accord perdant	-173.76
Moyenne		opération rentable	1.97	Perte de marché	-52.90
Nombre maximal		gains continus (profit)	448 (883.61)	Pertes continues (perte)	7 (-684.97)
Maximum		Profit continu (nombre de victoires)	883.61 (448)	Perte continue (nombre de pertes)	-684.97 (7)
Moyenne		gains continus	173	Perte continue	3

[John]

extern int       tp=25;
extern int       sl=25;
extern int       mins=60;
int init(){
   return(0);
}
int deinit(){
   return(0);
}
static int r=0;
static datetime st;
int start()
{
   if ( Time[0] != st ){
      st=Time[0];
      
      r--;
      
      if ( r <= 0 ){
         double d = MathRand()/32767.;
         r = d * mins*60;
         
         if (  MathRand() > 32767/2 ) 
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL, 0.1, Bid, 0, Ask+sl*Point, Ask-tp*Point );
         else
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY, 0.1, Ask, 0, Bid-sl*Point, Bid+tp*Point );
      }
   }
}

Voici un Expert Advisor - mega intellect - sur M1 EURUSD sur l'historique de l'année 2007 - 2008 (il n'y a pas d'autres données sur la machine) :) donne parfois un profit - bien, les résultats ohhhh avec TP = 30 et SL = 60 et plus souvent était MINS = 60, donne autant que 72% de trades rentables.... sur 28% de trades perdants cela fait 72/28 = 2.6 ....
Vérifiez si quelqu'un s'en inquiète. :)

[Andrey Dik]

Je vois que les gens ici en savent beaucoup sur les Lokas. Malheureusement, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est.
Mon TS doit ouvrir une position sur chaque barre. Toutes les positions ont un TP et un SL, qui peuvent ou non être égaux. Le volume de la position peut être égal ou non.
Ce TS peut-il avoir des lots ?

[khorosh]

joo писал(а) >>
Je vois que les gens ici en savent beaucoup sur les Lokas. Malheureusement, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est.
Mon TS doit ouvrir une position sur chaque barre. Toutes les positions ont un TP et un SL, qui peuvent ou non être égaux. Le volume de la position peut être égal ou non.
Ce TS peut-il avoir des lots ?

Personne ne peut répondre à cette question sans connaître le TS.