Le Graal existe-t-il ? - page 207
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Il s'agit d'une stratégie qui fonctionne avec ce que vous avez et dont le pourcentage de gain est de 50/50.
En pratique, encore moins de trades gagnants : - pour 3 trades rentables de 200 $, généralement 5 à 7 trades perdants pour 5 à 15 $ - enfin, ceci est en dollars (pour ne pas se perdre en pips) - ceci pour un cycle de 10 trades. Lorsque tous les dix peuvent être perdants - une probabilité très faible - mais que l'on a la possibilité de commencer un nouveau cycle plus tôt. De tels cycles ne seraient pas rentables à la suite - au cas où nous devrions faire une pause, par exemple.
C'est-à-dire que, selon la théorie des probabilités, nous devrions travailler et le TS devrait correspondre.
Et personne ne cherchera jamais (un tel schéma) et même après avoir vu une série de transactions, rien ne permettra de mieux comprendre les perdants.
Ce n'est pas pour faire des éloges, mais pour la question MM (je veux écrire le troisième M) - par exemple, je trade par le TS et fais continuellement des profits et augmente le dépôt. Nous aurons donc un cycle négatif (-20 000 $) à l'avenir et nous verrons qu'en 2010 (disons commerçant), nous avons réalisé un bénéfice de 20 000 $.
Ainsi, tout bénéfice obtenu maintenant est inutile et tout le bénéfice annuel sera perdu en une seule transaction.
Comment éviter cela ?
Comment éviter cela ?
Il n'est pas nécessaire que ça arrive 100% du temps. C'est la règle de Bernoulli.
Faites en sorte que le résultat d'une seule transaction perdante ne soit pas trop catastrophique. Et dans le même temps, veillez à ce qu'il y ait moins de transactions perdantes. C'est-à-dire créer un système avec un MO positif du métier.
Un bon système est, par exemple, si TP/SL = 2, et que simultanément le nombre de trades rentables est une fois et demie supérieur au nombre de trades perdants (avec un grand nombre de trades, bien sûr). L'estimation du facteur de profit est alors égale à 3 (un très bon FP). Dans ce cas, les séries de transactions perdantes ne sont pas aussi longues que les séries de transactions rentables, et elles sont moins fréquentes.
Sur 3 séries rentables de 200$ habituellement 5-7 séries perdantes de 5-15$.
C'est un excellent système, si c'est le cas. Le PF est encore plus grand que ça, genre 6. Pourquoi tu couines ?
Il ne se produit pas nécessairement à 100%. C'est la règle de Bernoulli.
Faites en sorte que le résultat d'une seule transaction perdante ne soit pas trop catastrophique. Et en même temps, faites en sorte que les pertes soient moins fréquentes. C'est-à-dire créer un système avec un MO positif du commerce.
Un bon système est , par exemple, si TP/SL = 2, et qu'en même temps le nombre de trades rentables est 1,5 fois le nombre de trades perdants (avec un grand nombre de trades, bien sûr). L'estimation du facteur de profit est alors égale à 3 (un très bon TF). Dans ce cas, les séries de transactions perdantes ne sont pas aussi longues que les séries de transactions rentables, et elles se produisent moins fréquemment.
Il ne s'agit pas de 100% des pertes, mais d'une croissance relative et une transaction ordinaire perdante dans le futur (en cas d'évolution favorable) sera égale au profit réalisé aujourd'hui, par exemple dans six mois... OK, l'expérience restera.
"Bon système" - tout gagné à partir de l'arrêt inverse immédiatement - maximum comme sur la plate-forme 18pp profit sur le fait (signal), sur un cycle de 5-15 (monnaie) transactions - le pourcentage de non rentable exactement n'a pas compté quelque part autour de 70%.
Dépôt de 100% - le profit gagné immédiatement dans de nouvelles transactions.
Rentabilité de 50% par jour - c'est un tel test.
C'est un excellent système, si c'est le cas. Le PF est encore plus grand ici, de l'ordre de 6. Et pourquoi tu couines ?
Je ne regarde pas - je me repose dans la branche du Graal.....
Expliquez - avec une transaction comme celle-ci, l'espérance mathématique est négative ?
Je ne sais rien de votre trading, les explications ne sont pas encore très claires. Mais si
обычная убыточная сделка в будущем (при благоприятном развитии) будет равняться заработанной сегодня прибыли например за полгода
vous devriez y réfléchir. C'est un trop grand gaspillage de perdre tout ce que vous avez gagné en six mois.
Je ne sais rien de votre trading, les explications ne sont pas encore très claires. Mais si
alors vous devriez y réfléchir.
Je ne sais rien de votre trading, les explications ne sont pas encore très claires. Mais si
vous devriez y réfléchir. Perdre tout ce que vous avez gagné en six mois, c'est du gaspillage.
Si vous ne comprenez pas, tout ceci est suivi sur un compte réel, il est trop tôt pour tirer des conclusions. (Si le résultat est positif, je vous donnerai personnellement un lien).
(tous mes produits proviennent de mon propre jardin et de l'herbe également. De plus, une "fugue du temps" d'environ 15 minutes à l'avance s'applique)
47% de qualité inacceptable sur n1 ... bien que sur m1 et 25% c'est bien ... à condition que les erreurs d'appariement = 0 ....
Tantrik:
Ainsi, tout profit réalisé maintenant est inutile et tous les gains de l'année seront perdus en une seule transaction.
Comment éviter cela ?
Mes amis, pardonnez l'intrusion...
Je n'ai pas lu tout le fil, honnêtement.....
Dites-moi, avez-vous trouvé le Graal?
Veux-tu ou ne veux-tu pas ? ???