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Encore une fois, à propos des lokas. - page 20

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getch >>:

Понимаю. Интерпретация полученных результатов, видимо, ошибочная.

L'interprétation sera correcte si vous ouvrez strictement sur les sommets du zigzag.
// Si j'avais su, j'aurais vécu à Yalta. :)
Cool ! On dirait que toute la branche se réfugie d'urgence chez un testeur. Fixer le début d'une nouvelle ère sur le forum. Martin et les Loks se reposent. Arrêt des règles de gestion (c).
Bravo Getch ! C'est comme ça qu'on coupe les branches pourries ! On s'attend maintenant à une avalanche de zigzags dans le codebase qui double chaque semaine.
Il est temps pour les métacitations de s'inquiéter de l'espace disque.
;)
moluskor писал(а) >>

En général, qui pêche avec une canne à pêche à lancer, qui pêche avec une canne à pêche, qui pêche avec un filet. Ceux qui ont besoin de la serrure sont les bienvenus. Bien que, d'un point de vue purement mathématique, cela n'ait aucun sens, mais nous ne sommes pas des ordinateurs avec Vista dans la tête, n'est-ce pas ?

Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a aussi un changement (tendance) dans le matériel de pêche...
voici mes courtes observations et applications (lots, positions inversées) post ci-dessus je répète-

il n'y a pas de marge (entrée multi-instruments - petit dépôt, gain de temps)
Entrée avec un lot à l'inversion, dans un court plat, en général dans un modèle non défini avec fermeture ultérieure des positions négatives et la présence du lot au début d'une nouvelle tendance (continue).
- Quand une position est longue dans une tendance, jouer sur un pullback...

MetaDriver >>:
Круто! Похоже вся ветка срочно уткнулась в тестер. Фиксирую начало новой эпохи на форуме. Мартин с локами отдыхают. Стоп-менеджмент (с) рулит.
Браво Getch! Вот так и нужно рубить тухлые ветки! Теперь в кодебейзе ожидается лавина зигзагов удваивающаяся каждую неделю.
Метаквотам пора побеспокоиться о дисковом пространстве.
;)


De Bashorg

Je vais chez le chef comptable le matin :

Moi : Bonjour, Inna Pavlovna ! J'ai des factures à payer, pourriez-vous les signer ?
Le chef comptable : Oui, bien sûr, Seryozh. Et de .....
Et puis il y a une voix venant de l'ordinateur : Sortez d'ici avec vos centaines de personnes ! !! UN MURTRE TRIPPING ! !! et une claque sur la table.
Comptable général : Quoi, Leshenka, le nouveau programme ne veut toujours pas fonctionner ?
avatara писал(а) >>

Et en supposant dans un certain sens que le marché est à 70% plat et seulement à 30% en tendance.

Je ne suis pas d'accord avec cette déclaration... L'ensemble de l'Amérique contre l'Europe est dans une tendance entre eux ils sont des monnaies européennes ou différents dollars sont dans un peu de plat....
Si vous travaillez tout le temps avec une seule paire de devises EURUSD, il y avait un petit plat...(maintenant il est légèrement en baisse et s'inverse...)

Les restes de Bashorg
Résultats du test de la moyenne des deux voies....

SymboleEURUSD (Euro contre Dollar US)
Période1 Minute (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
ModèleTous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
ParamètresMagic_¹=0 ; Lot=0.01 ; Step=20 ; OpenHour=8 ; CloseHour=8 ; All.Close=false ;

Les bars dans l'histoire451500Tiques modélisées14483269Qualité de la modélisation25.00%
Erreurs de concordance des graphiques0




Dépôt initial100000.00



Bénéfice net5478.85Bénéfice total17334.51Perte totale-11855.66
Rentabilité1.46Attente de la victoire0.61

Dégradation absolue6158.09Abaissement maximal11424.67 (10.85%)Abattement relatif10.85% (11424.67)

Total des transactions9050Positions courtes (% de gain)4535 (97.22%)Positions longues (% de gain)4515 (97.67%)

Transactions rentables (% de toutes)8819 (97.45%)Transactions à perte (% de toutes)231 (2.55%)
Le plus grandcommerce profitable2.05accord perdant-173.76
Moyenneopération rentable1.97Perte de marché-51.32
Nombre maximumgains continus (profit)4496 (8852.68)pertes continues (perte)145 (-11379.96)
Maximumbénéfices continus (nombre de victoires)8852.68 (4496)perte continue (nombre de pertes)-11379.96 (145)
Moyennegains continus188perte continue5


De légères modifications dans le code et voici le résultat...

SymboleEURUSD (Euro contre Dollar US)
Période1 Minute (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
ModèleTous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
ParamètresMagic_¹=0 ; Lot=0.01 ; Step=20 ; OpenHour=8 ; CloseHour=8 ; save=true ; All.Close=false ;

Les bars dans l'histoire451500Tiques modélisées14483269Qualité de la modélisation25.00%
Erreurs de concordance des graphiques0




Dépôt initial100000.00



Bénéfice net1017.46Bénéfice total1705.20Perte totale-687.74
Rentabilité2.48Gain attendu1.16

Dégradation absolue329.55Abaissement maximal365.78 (0.37%)Abattement relatif0.37% (365.78)

Total des transactions877Positions courtes (% de gain)439 (99.32%)Positions longues (% de gain)438 (97.72%)

Transactions rentables (% de toutes)864 (98.52%)Transactions à perte (% de toutes)13 (1.48%)
Le plus grandcommerce profitable2.04accord perdant-173.76
Moyenneopération rentable1.97Perte de marché-52.90
Nombre maximalgains continus (profit)448 (883.61)Pertes continues (perte)7 (-684.97)
MaximumProfit continu (nombre de victoires)883.61 (448)Perte continue (nombre de pertes)-684.97 (7)
Moyennegains continus173Perte continue3
Dossiers :
strategytester.rar  409 kb 
extern int       tp=25;
extern int       sl=25;
extern int       mins=60;
int init(){
   return(0);
}
int deinit(){
   return(0);
}
static int r=0;
static datetime st;
int start()
{
   if ( Time[0] != st ){
      st=Time[0];
      
      r--;
      
      if ( r <= 0 ){
         double d = MathRand()/32767.;
         r = d * mins*60;
         
         if (  MathRand() > 32767/2 ) 
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL, 0.1, Bid, 0, Ask+sl*Point, Ask-tp*Point );
         else
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY, 0.1, Ask, 0, Bid-sl*Point, Bid+tp*Point );
      }
   }
}
Voici un Expert Advisor - mega intellect - sur M1 EURUSD sur l'historique de l'année 2007 - 2008 (il n'y a pas d'autres données sur la machine) :) donne parfois un profit - bien, les résultats ohhhh avec TP = 30 et SL = 60 et plus souvent était MINS = 60, donne autant que 72% de trades rentables.... sur 28% de trades perdants cela fait 72/28 = 2.6 ....
Vérifiez si quelqu'un s'en inquiète. :)
Je vois que les gens ici en savent beaucoup sur les Lokas. Malheureusement, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est.
Mon TS doit ouvrir une position sur chaque barre. Toutes les positions ont un TP et un SL, qui peuvent ou non être égaux. Le volume de la position peut être égal ou non.
Ce TS peut-il avoir des lots ?
joo писал(а) >>
Je vois que les gens ici en savent beaucoup sur les Lokas. Malheureusement, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est.
Mon TS doit ouvrir une position sur chaque barre. Toutes les positions ont un TP et un SL, qui peuvent ou non être égaux. Le volume de la position peut être égal ou non.
Ce TS peut-il avoir des lots ?


Personne ne peut répondre à cette question sans connaître le TS.
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