Le conseiller est-il adapté à la vie réelle ?

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Bonjour à tous !
Regarde le Graal :
L'EA est-il adapté au réel, et si non, quels paramètres souhaitez-vous corriger ?
Test sur Eurobucks sur 10 ans
 
Si c'est un graal, c'est utilisable. Tous les grails vont directement à la vraie chose. Et pas de mini-micro-nano, juste un lot complet... Punir immédiatement le créateur pour avoir testé "tous les ticks" sur des barres de 4 heures avec une qualité de modélisation nulle, de sorte que ses couilles deviennent grises avec un drawdown de dépôt de 250%.
 
timbo >>:
Раз грааль, то пригоден. Все граали прямиком идут на реал. И никаких мини-микро-нано, только полный лот... Чтобы сразу наказать создателя за тестирование "все тики" на 4-х часовых барах с качеством моделирования n/a, чтобы у него яйца поседели от просадки в 250% от депозита.


)))
 
Le Graal est un trader qui gagne régulièrement
 
Dserg, tu peux voir par toi-même. Très gros drawdowns.
Je comprends que vous avez deux niveaux de volume de lot - réel et "presque virtuel". Comment le trading virtuel peut-il aider ?
 
Ne serait-il pas amusant d'entrer entre 900 et 1000 contrats ?
 
Mathemat >>:
Dserg, ну ты ж сам все видишь. Очень большие просадки.
Я так понял, что у тебя два уровня объема лота - реальный и "почти виртуальный". И как - помогает виртуальная торговля?


Oui, c'est vrai. Vous construisez deux échelles sur la courbe de dépôt en pips. S'ils se sont croisés à la baisse, nous changeons le lot de 1 à 0,01.
Voici la fonction, si cela intéresse quelqu'un : Ce module peut être utilisé dans n'importe quel Expert Advisor de manière pratique. Ce F doit être multiplié par le lot.
double getF()
{
   double B,dB;
   double Bal0[100];
   int j;
   
   B = AccountBalance();
   
   //Пишем изменения баланса в архив
   if (!CompareDoubles(B,LastB)){
      dB = LastdB + (B-LastB)/(curF*Lots); 
      LastB = B;
      LastdB = dB;
      strB = strB +  DoubleToStr(dB,2) + " ";
      for (j=0;j<100;j++) {
         Bal0[j]=Bal[j];
      }
      for (j=0;j<99;j++) {
         Bal[j+1]=Bal0[j];
      }
      Bal[0]=dB;   
   }   
   
   double m1, m2;
   string strB1="";
   string strB2="";
   
   m1 = 0.0;
   m2 = 0.0;
   
   for (j=0;j<Nfast;j++) {
      m1 += 1.0/Nfast*Bal[j];
   }

   for (j=0;j<Nslow;j++) {
      m2 += 1.0/Nslow*Bal[j];
   }

   if (m1>m2) {
      Comment(strB2 + "\n" + strB1 + "\n" + "Current F = " + DoubleToStr(F,2) + " m1 = " + DoubleToStr(m1,2) + " m2 = " + DoubleToStr(m2,2));
      return(F);
   } else {
      Comment(strB2 + "\n" + strB1 + "\n" + "Current F = " + DoubleToStr(1.0,2) + " m1 = " + DoubleToStr(m1,2) + " m2 = " + DoubleToStr(m2,2));
      return(1.0);
   }
}
 
Certains experts sont très utiles, d'autres non.
 
En général, le sujet du filtrage des transactions par courbe d'équilibre n'est probablement pas nouveau du tout, mais pour moi personnellement, il est très intéressant.
Disons que nous avons un conseiller expert, pour ainsi dire, bien sûr :


Appliquer le filtrage de la courbe d'équilibre :


Ensuite, nous appliquons une fois de plus le filtrage à la courbe obtenue :


Le résultat est un graal :-)
Qui a de l'expérience dans ce domaine ?
Partagez vos expériences.
 
Dserg писал(а) >>



Le résultat est un graal :-)


>> Oui, vous obtenez les bénéfices, vous obtenez le Graal.

 

Le sujet présente en effet un grand potentiel et mérite une étude particulière. C'est vrai..., tout n'est pas si simple et évident.

Seulement, il ne s'agit pas de filtrage, mais plutôt de synchronisation de la fonction de changement de MM avec la courbe d'équilibre ou quelque chose comme ça. Avec le filtrage, le nombre de transactions est réduit, mais ici il est constant.

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
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