Le conseiller est-il adapté à la vie réelle ? - page 6

 
Ouais, sous-verre, un sujet digne d'intérêt.
D'un autre côté, on ne peut s'empêcher de dire que Dserg a mis le doigt sur un élément auquel il faut s'accrocher. Et aucune stationnarité ne semble être requise ici. Cependant, il faut une sorte de "régularité" de la variation du facteur de profit local, ce qui ne sent pas très bon non plus.
 
Mathemat >>:
Ага, coaster, достойная тема.
С другой стороны, нельзя не сказать, что Dserg указал на нечто, за что можно ухватиться. И никакой стационарности тут вроде не требуется. Правда, нужна некая "регулярность" смены локального профит-фактора, что тоже не очень здорово пахнет.


Ici, je ne peux pas dire si j'ai pris une sorte de modèle de marché ou si je suis juste en train de tout intégrer intelligemment dans l'histoire. Mais alors, comment dois-je interpréter les résultats du test avant ?
 
Un attaquant - même multiple, selon M. Pardo - ne garantit rien non plus. Il n'y a tout simplement aucune garantie.
 
Ah, tout s'explique. C'est juste que le système original est intrinsèquement rentable !
Le renversement parabolique avec une période de 0,003 fonctionne avec succès depuis 2000. Sur 4 heures sur les eurobucks.
Il suffit donc de couper les périodes du plumage - et le tour est joué.
 
Vraiment - la tendance est votre amie ! :)
 
Vous avez été un peu rapide avec la rentabilité initiale, il me semble : le facteur de profit n'est que de 1,07.
Il y a quelque chose de différent ici. D'une certaine manière, il y a une non-bernullité du système impliquée, ou quelque chose comme ça. Bon, c'est tout, je ne le referai plus :)
Pourriez-vous m'envoyer un rapport détaillé dans un message privé - j'aimerais juste avoir une affaire plus importante ? Je vais vérifier s'il s'agit de Bernoulli.
 
Mathemat >>:
Ну с изначальной прибыльностью ты поторопился, мне кажется: профит-фактор всего 1.07.
Тут что-то другое. Как-то тут задействована небернуллиевость системы, что ли. Ладно-ладно, все, больше не буду :)
А детализированный отчетик сбросишь в личку - вот только сделок бы побольше? Я ее на бернуллиевость проверю.


Remise à zéro.
 
Ouais.

Plus on avance dans les bois, plus les partisans sont nombreux !
En appliquant un double filtre à la courbe d'équilibre, et en prenant le PREMIER, c'est-à-dire le résultat le plus élevé, j'obtiens un système qui passe parfaitement le test avant !
Dans l'image, l'attaquant est obtenu quelque part à partir du 230e métier.

Encore de la chance ?
 

La qualité de la modélisation est médiocre et il n'y a pas beaucoup d'offres.
Mais cela semble encourageant.
ZS. Doubler le dépôt en 10 ans à des risques acceptables n'intéressera personne, mais en tant que concept, c'est assez intéressant.

 
goldtrader >>:

Качество моделирования никакое и сделок маловато.
А так выглядит обнадёживающе.
ЗЫ. Удваивание депозита за 10 лет при приемлемых рисках едва ли кого-то заинтересует, но как концепция вполне интересно.

Le système fonctionne sur l'ouverture des barres de 4 heures, il n'y a pas de pendants et de reprises avec stops, la qualité de la modélisation n'a donc pas d'importance particulière. Le système est réversible.
Les risques sont également clairs : le facteur de récupération est d'environ 5, c'est-à-dire normal.

Cette question est différente - il est clair que ce jouet ne doit pas être utilisé pour des transactions réelles.
Ce qui est intéressant ici, c'est l'interaction entre le système initial et les algorithmes de contrôle de la courbe d'équilibre.
Raison: