Avalanche - page 519

 
YOUNGA:
Je ne peux pas construire un triangle convergent sur deux sommets... sur quatre je peux, sur trois je peux...
Donc, construisez 2 lignes de tendance sur les 2 fractales du haut et les 2 fractales du bas. Le triangle que j'ai utilisé fonctionnera si la ligne de tendance du haut est orientée vers le bas et si la ligne de tendance du bas est orientée vers le haut.
 
Merci, je vois.
 

Malgré le fait que la base du TS (dont les résultats des tests sont présentés ici) est basée sur la martingale, la stabilité de ce TS (surtout pour certains instruments) est très élevée. Bien que la gamme de paramètres à optimiser soit assez large, les résultats de l'optimisation donnent très peu de passages avec une perte. Voici le graphique d'optimisation pour la livre à partir de mars de cette année. Vous pouvez voir que très peu de points sont situés en dessous du niveau de dépôt initial (2000).

J'espère que cela pourrafaire réfléchirles opposants à la martingale: "la martingale est-elle si mauvaise ?". Tout coule, tout change. Moi aussi, jusqu'à récemment, je pensais qu'une martin-pilote était meilleure qu'une martin-pilote inversée. Maintenant, je ne le pense pas. Vous pouvez donner beaucoup d'arguments et énumérer beaucoup d'inconvénients de la martingale, mais un expert qui travaille normalement peut faire disparaître tout cela.

 
khorosh:

J'espère que celafera réfléchirles opposants à la martingale: "La martingale est-elle si mauvaise ? Tout coule, tout change. Moi aussi, jusqu'à récemment, je pensais qu'une martin-pilote était meilleure qu'une martin-pilote inversée. Maintenant, je ne le pense pas. Vous pouvez donner beaucoup d'arguments et énumérer beaucoup d'inconvénients de la martingale, mais un expert qui travaille normalement peut faire disparaître tout cela.

S'agit-il d'un EA d'inversion qui ferme une position existante à une perte donnée et ouvre une position opposée avec le lot multiplié ? La combinaison avec le calcul de la moyenne est-elle pire ?
 
evillive:
S'agit-il d'un Pivot qui ferme la position existante à une perte donnée et ouvre dans la direction opposée avec le lot multiplié ? Et la combinaison avec le calcul de la moyenne est pire ?

1. Oui.

2. maintenant oui, je le pense (IMHO). Alors que mes moyenneurs affichaient de meilleurs résultats que les inverseurs, je comptais l'inverse).

A en juger par votre dernière question, vous n'avez pas lu mon message avant le vôtre jusqu'au bout.

 
khorosh:

1. Oui.

2. maintenant oui, je le pense (IMHO). Alors que mes moyenneurs affichaient de meilleurs résultats que les inverseurs, je comptais l'inverse).

A en juger par votre dernière question, vous n'avez pas lu mon message avant le vôtre jusqu'au bout.

À en juger par le fait que j'ai cité la fin de mon message, je l'ai lu jusqu'au bout ;)

Il s'agissait d'une moyenne martin, alors que je demandais une combinaison (d'abord quelques moyennes, et si la perte continue de croître - un renversement). D'après mon expérience, il est préférable de changer de direction immédiatement à la perte, sans moyenne intermédiaire, mais peut-être que cela a fonctionné pour vous aussi.

 
evillive:

À en juger par le fait que j'ai cité la fin du message, je l'ai lu jusqu'au bout ;)

Il s'agissait d'une moyenne martin, alors que je demandais une combinaison (plusieurs moyennes d'abord, et un renversement si la perte continue de croître). D'après mon expérience - il est préférable de changer de direction immédiatement en cas de perte, sans moyenne intermédiaire, mais peut-être que cela a fonctionné de cette façon.

Cela signifie que je vous ai mal compris. Je pensais que vous parliez de la moyenne. J'ai essayé quelque chose comme ça avant et ça n'a pas marché. Mais maintenant je peux réessayer sur une nouvelle base en ayant un bon conseiller expert en renversement. Mais je vais faire une pause pour le moment. J'ai besoin de me reposer et de réfléchir aux résultats du nouveau conseiller expert.

 
Quelqu'un va-t-il poster l'histoire du monde réel ? Comme le dit Tantric : l'État dans le studio. Toutes les optimisations, c'est un ajustement avec l'histoire. Même la démo est une opération en temps réel avec des cotations réelles. Pour un EA qui avec un lot fixe ne donne aucun profit, aucun martin ne sera utile. Je parle de trading réel en ligne (même si c'est en démo), pas d'optimisation. Si vous n'êtes pas trop paresseux pour réfuter en utilisant la méthode Ishim-Tantrik.
 
DJDJ22:
Quelqu'un va-t-il poster l'histoire du monde réel ? Comme le dit Tantric : l'État dans le studio. Toutes les optimisations, c'est un ajustement avec l'histoire. Même la démo est une opération en temps réel avec des cotations réelles. Pour un EA qui avec un lot fixe ne donne aucun profit, aucun martin ne sera utile. Je parle de trading réel en ligne (même si c'est en démo), pas d'optimisation. Si vous n'êtes pas trop paresseux pour réfuter par la méthode Ishim-Tantrik.
 
DJDJ22:
Quelqu'un va-t-il poster l'histoire du monde réel ? Comme le dit Tantric : l'État dans le studio. Toutes les optimisations, c'est un ajustement avec l'histoire. Même la démo est une opération en temps réel avec des cotations réelles. Pour un EA qui, avec un lot fixe, ne donne aucun profit, aucun martin ne sera utile. Je parle de trading réel en ligne (même si c'est en démo), pas d'optimisation. Si vous n'êtes pas trop paresseux pour réfuter en utilisant la méthode de l'Ishim-Tantrik.
Exposez l'historique des transactions - cela signifie révéler la stratégie. Si la stratégie est simple, sans indicateurs, alors elle ne se fait pas simplement, mais très simplement).
Raison: