Par intérêt sportif, j'ai procédé à un filtrage adaptatif des citations. - page 10
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J'ai synthétisé les coefficients du filtre de Chebyshev en utilisant MATLAB, c'est-à-dire le dénominateur et le numérateur du filtre (les coefficients sont joints ci-dessous). Maintenant, l'essentiel : comment implémenter un filtre de Chebyshev avec des coefficients spécifiés dans un indicateur utilisant MQL4 ? Aidez-moi, s'il vous plaît.
Regardez, vous avez le numérateur et le dénominateur, c'est-à-dire que vous pouvez écrire la caractéristique de transfert sous la forme
H(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
où P et Q sont votre numérateur et votre dénominateur sous forme de polynômes de z^-1 (z moins la première puissance). La caractéristique de transfert est la sortie divisée par l'entrée, c'est-à-dire sous la forme z
Y(z)/X(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
d'où
Y(z)*Q(z^-1) = X(z)*P(z^-1).
Rappelons maintenant que z^-1 n'est rien d'autre qu'un opérateur de retard, c'est-à-dire que la multiplication par z^(-n) dans le domaine z correspond à un retard de n comptes dans le domaine temporel, par exemple Y(z)*z^(-3) correspond à y(t-3). Ainsi,
a0*y(t) + a1*y(t-1) + a2*y(t-2) + ... = b0*x(t) + b1*x(t-1) + b2*x(t-2) + ... ,
où ai, bi sont les coefficients du dénominateur et du numérateur précédents, respectivement. En fait, tout ce que vous devez faire est d'exprimer y(t) - vous avez ici la formule pour calculer votre indicateur.
Au fait, c'est un peu étrange "d'avoir une idée du filtrage numérique" et de ne pas être capable de le faire...
Et en général, qu'est-ce que l'adaptabilité ?
Dans le cas des filtres numériques, l'adaptativité fait généralement référence à la capacité d'ajuster automatiquement les coefficients du filtre en fonction de certaines caractéristiques des données d'entrée. Par exemple, dans le filtre de Kalman, les coefficients sont calculés à chaque étape en fonction de l'erreur de suivi et de certaines conditions d'optimalité formulées.
PS : le sujet est apparu de manière inattendue...
sont également parvenus à cette conclusion... certains indicateurs portent le préfixe "avec zéro décalage" - c'est un mensonge
Strictement parlant, non (bien que je sois tout à fait d'accord, dans la grande majorité des cas, c'est un mensonge)).
Lorsque l'on parle de décalage, on fait le plus souvent référence à un modèle linéaire. Pour les modèles linéaires, le décalage non nul est une conséquence du principe de causalité ; en d'autres termes, il est impossible de mettre en œuvre un système linéaire qui satisfasse à la fois le principe de causalité et l'exigence de décalage nul.
Pour les modèles non linéaires (par exemple, adaptatifs), il n'y a pas de telle limitation. Dans ce cas, le décalage peut être à la fois nul (propriétés de suivi parfait) et négatif (propriétés prédictives). Pour cela, il faut que le modèle soit adapté au système réel.
La dérivée du sinus est le cosinus. Avance de 90 degrés. La dérivée est essentiellement un filtre passe-haut. Et rien n'est redessiné.
Je pense qu'avec ce genre de connaissances, même un conseil comme celui-là n'aiderait pas à en tirer profit.
Et noxa est un addon pour le nerf. C'est difficile de s'adapter. Mais il est certain qu'il ne déborde pas et ne donne pas de signaux de quelque manière que ce soit. Mais si vous pouvez le mettre en place :-)
J'aimerais y rejouer, mais je ne veux pas l'installer :-(
Donc vous comparez le marché à un sine ????. Eh bien... Bonne chance.....
Et noxa est un addon pour le nerf. C'est difficile de s'adapter. Mais il est certain qu'il ne déborde pas et donne des signaux où vous voulez. Mais si vous pouvez le mettre en place :-)
J'ai vraiment envie d'y rejouer mais je ne veux pas l'installer :-(
Merci, maintenant je sais ce qu'est la noxa.
J'aimerais pouvoir le porter pour MT, mais je suppose que tous les algorithmes sont verrouillés.
Strictement parlant, non (bien que je sois tout à fait d'accord, dans la grande majorité des cas, c'est un mensonge)).
Lorsque l'on parle de décalage, on fait le plus souvent référence à un modèle linéaire. Pour les modèles linéaires, le décalage non nul est une conséquence du principe de causalité ; en d'autres termes, il est impossible de mettre en œuvre un système linéaire qui satisfasse à la fois le principe de causalité et l'exigence de décalage nul.
Pour les modèles non linéaires (par exemple, adaptatifs), cette contrainte n'existe pas. Dans ce cas, le retard peut être à la fois nul (propriétés de suivi idéales) et négatif (propriétés prédictives). Une condition nécessaire pour cela est que le modèle soit adapté au système réel.
Oui, c'est vrai.
Créons un indicateur, les tampons : 1. Prix d'ouverture (réel) ; 2. Prix de clôture (réel) ; 3. Stop loss (s'il y a un prix d'ouverture) ; 4. Valeur de la fonction cible basée sur les résultats de la modélisation à l'intérieur de l'indicateur.
Nous utilisons l'indicateur à la fois pour ouvrir/fermer des positions et pour l'optimisation dynamique des paramètres (adaptation) des tactiques de trading.
Le diagnostic est un manque total de pensée abstraite :-(
Qu'est-ce que l'abstraction de ma pensée a à voir avec cela ? ? ??? Tout filtrage des citations est un décalage par rapport à la citation elle-même, ce n'est certainement pas une prévision. Pour les systèmes qui suivent la tendance, c'est normal. Mais ils ont leurs inconvénients. Dois-je vous le dire ?
Le "décalage" par rapport au prix (série numérique, signal ou autre) a sa place, sans aucun doute, mais si vous cascadez un groupe de filtres (chevauchement), en pré-alignant la phase (ne demandez pas quelle est la phase et comment l'aligner...), vous pouvez faire correspondre parfaitement un certain nombre de filtres, et bien sûr ils vont surdimensionner, mais le chevauchement est fait pour cela, ainsi que l'alignement de phase, de sorte qu'ils seront redessinés dans un groupe "dans le temps" (résonance et autres termes intelligents)))), et non pas chacun de sa propre manière incontrôlée, c'est-à-dire que certaines conditions de redessin se chevaucheront.
Si vous vous contentez de régler un filtre et que vous vous attendez à ce qu'il ne soit pas décalé, bien sûr, c'est de la folie.
Seules certaines personnes la voient à travers un stroboscope et d'autres à travers un système de filtres.
Je n'arrive toujours pas à me décider à le décrire en détail sur le forum.
J'ai déjà trouvé la méthode, je l'ai fait tourner, et vous pouvez le faire de plusieurs façons, même si avec les filtres c'est moins compliqué que de passer par d'autres méthodes.
Et le calcul des indices est considéré comme intéressant))))