Par intérêt sportif, j'ai procédé à un filtrage adaptatif des citations.
Permettez-moi de vous expliquer brièvement (je suis désolé, je vais laisser de côté les détails)
Nous avons un filtre récursif défini par une équation de différence, similaire à l'EMA, avec le paramètre alpha. Comme il n'y a qu'un seul paramètre, nous allons l'adapter. Idée : laisser le système vérifier si le comportement du marché correspond à un certain modèle défini a priori à un moment donné. Une certaine valeur, que nous appellerons "ratio d'adéquation" (RA) pour plus de certitude, est introduite et calculée. Laissez-le varier de 0 à 1, où 1 correspond à une "correspondance" complète et 0 à une "non-conformité" complète. Le raisonnement est le suivant : si KA est proche de un, alors le marché ne doit pas être suivi de trop près, car il évolue de manière prévisible dans le cadre de notre modèle. Si, au contraire, le KA est proche de 0, nous pensons que la prévisibilité du comportement du marché a diminué et que le prix devrait être suivi "plus attentivement". Nous concluons que le paramètre alpha doit être une fonction monotone de CA. Sélectionnons la dépendance (par exemple, linéaire) et allons-y.
Comme on peut le voir sur la figure, il est assez bon de suivre les tendances (même si c'est toujours différemment) et de mettre un terme aux fluctuations inutiles du plat. J'aimerais connaître l'opinion de quelqu'un, basée sur son expérience personnelle, quant à la réussite de cette démarche.
Je ne le comprends pas encore non plus, mais si vous êtes familier avec l'ingénierie, vous connaissez peut-être ce sentiment - quelque part autour du talon, il y a le sentiment distinct qu'il y a quelque chose ici que vous ne pouvez pas saisir... C'est pour ça que j'aborde mon sujet, je n'ai pas l'habitude de le faire.
Puis montrez une pondération linéaire,
moi-même
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Rien n'est redessiné :)
voici celle qui semble la plus proche graphiquement : pondérée linéairement(2) :
vous voyez - le bleu saute dans les zones plates et le rouge se comporte beaucoup plus calmement. Les deux sont dans la tendance et les deux concernent l'affaire
вот из того, что вроде как ближе всего графически: линейно взвешенная(2):
видите - синяя на флетовых участках прыгает, а красная ведет себя гораздо более спокойно. При этом в тренде и там, и там около дела
J'ai montré plus haut que la pondération linéaire 3 se comporte encore mieux que la vôtre, et que le décalage est moindre.
Les filtres adaptatifs sont réalisés avec un spectre, d'abord le spectre est détecté, puis trois à cinq fréquences sont sélectionnées à partir de la puissance la plus élevée et filtrées.
Mais je dois dire tout de suite qu'il n'y a pas de résultat particulier.
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..., me rafraîchissant un peu la mémoire sur ce que nous avons vécu sur DSP. Et j'ai obtenu ceci (laissez-moi vous dire tout de suite qu'il n'y a pas de redessins) :
La question à ceux qui ont travaillé de près sur ce sujet : est-ce que ce (graphique) est bon ou pas ?