Cours croisés : comment sont-ils formés ? - page 10
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Risque, sage, sur la culture et le respect de vos adversaires, je n'en parlerai pas.
Pour que vous jouissiez, ayant eu beaucoup de plaisir à l'orgasme de vos révélations :
L'auteur du conseiller Trade-Arbitrage est un pigeon, le conseiller est une merde dès la première ligne.
Voilà, c'est ce que je voulais réaliser (cela s'est avéré très simple et ne valait pas du tout l'effort initial). Le tableau ci-dessous. Le vert représente les taux calculés par la demi-somme des croix de l'offre et de la demande, et le rouge foncé représente ce qu'il était avant. L'écart pour les chiffres verts est devenu beaucoup plus petit - plus d'un facteur 4.
(bid1+ask1)/2
(offre2+demande2)/2
EURUSD ((bid+ask)/2)
offre1
offre2
EURUSD synthétique (uniquement les offres)
0.90007
1.60261
1.44246
0.89993
1.60247
1.44211
133.106
92.273
1.44252
133.087
92.259
1.44254
1.48045
1.026355
1.44243
1.48031
1.02618
1.44254
1.56132
0.92391
1.44252
1.56092
0.92376
1.44192
1.48825
1.031885
1.44226
1.48785
1.03171
1.44212
1.95084
0.73939
1.44243
1.94984
0.73919
1.44130
2.00874
1.39268
1.44236
2.00824
1.39228
1.44241
7.44076
5.15805
1.44255
7.43976
5.15605
1.44292
8.1648
5.65955
1.44266
8.16105
5.6558
1.44295
10.19255
7.06745
1.44218
10.1888
7.06245
1.44267
1.44254
1.44245
Risk, wise, о культуре и уважении к оппонентам говорить не буду.
Какой смысл считать среднюю цену? Торговать все равно не по ней.
Eh bien, c'est exactement ce dont il s'agit. La première chose que je cherchais à obtenir était la stabilité des calculs pour différentes paires de croix. Je veux me répéter depuis mon premier message :
"L'arbitrage n'a rien à voir avec cela, il n'est nécessaire qu'à des fins explicatives.
Je comprends que l'arbitrage est un sujet qui ne laisse pas beaucoup de gens dormir, mais croyez-moi, il ne perturbe pas du tout leur sommeil. Néanmoins, je respecte tout à fait le travail que vous avez accompli (je parle du conseiller Trade-Arbitrage).
Ну почему же не по ней, как раз именно по ней. Добивался я в первую очередь устойчивости вычислений по разным цепочкам кроссов.
Ну почему же не по ней, как раз именно по ней. Добивался я в первую очередь устойчивости вычислений по разным парам кроссов.
Je ne vous comprends pas, comment faire du commerce sur la moyenne ?
Le Bid/Ask des crosses ne compte pas en dehors des majors interbancaires. Regardez les stacks et la liquidité sur certains crosses (EURCHF, EURGBP, AUDNZD, etc.).
Il y a un besoin d'échanger une monnaie contre une autre - et ce besoin est satisfait.
La correspondance des prix à l'intérieur de l'écart entre les croisements synthétiques et les croisements réels est dictée par le souci d'éviter l'arbitrage entre eux.
Les DCs prennent les cotations des plates-formes interbancaires, faisant un MarkUP de l'écart (augmentation).
Не понял вас, как торговать по средней?
C'est mon système, alors pourquoi devrais-je me tuer ? Je ne profite pas des opportunités d'arbitrage, j'essaie simplement de les niveler autant que possible. Je ne vous dirai pas à quoi il sert :)
Je ne suis pas intéressé par l'arbitrage. Vous semblez avoir votre propre notion du trading sur la moyenne.
Il est parfois plus rentable d'échanger une devise contre une autre non pas par le biais d'un taux direct entre elles, mais d'un taux synthétique. C'est peut-être ce que vous voulez dire.
Арбитраж меня не интересует. Вы, видимо, что-то свое вкладываете в понятие торговли по средней.
Иногда выгоднее сделать обмен одной валюты на другую не через прямой курс между ними, а через синтетический. Возможно, это имеете в виду.
Je me demande si je vais deviner ou pas...
;)
Apparemment, l'argument est que les prix observés actuellement sont des "prix du passé",
ce qui est la base du taux croisé.