Cours croisés : comment sont-ils formés ? - page 11

 
kombat писал(а) >>

Je me demande si je vais deviner ou pas...

;)

Apparemment, l'argument est que les prix observés actuellement sont des "prix du passé",

ce qui est la base du taux croisé.

Vous plaisantez...

Je viens d'imaginer un DC à quelques parsecs de nous :))))

 
Mathemat >>:

...

Для трех последних курсов (DKK, NOK, SEK) разница очень велика и составляет десятки пунктов (старых).

И это все, что можно сделать, попытавшись понять такой разброс синтетических курсов? Существует ли какая-то естественная процедура, формально уравнивающая эти курсы?

Je pense que nous devrions utiliser le "vrai prix", j'ai posté un indicateur ici quelque part. C'est-à-dire que le cross doit être calculé pour le prix de l'offre+(asc-bid)/2, alors il n'y aura pas de divergence.

 

Salut, Sergei. Très heureux de vous voir sur le forum.

Eh bien oui, je l'ai fait, à (bid+ask)/2.

 
Comment ça s'est passé ? Les parcours se sont équilibrés ?
 

J'ai écrit un programme en Delphi pour rechercher des situations d'arbitrage entre plusieurs DCs...

Avec des statistiques complètes - combien de situations de ms existent, quelles sont-elles, à quel moment, etc.

Si quelqu'un veut se joindre au projet, il est le bienvenu ici ou en personne.

 
AlexSTAL >>:

Написал на Делфях программу для поиска арбитражных ситуаций между множеством ДЦ...

С полной статистикой - сколько мс существует ситуация, какие бывают, в какое время и т.д.

Если кто-то хочет присоединиться к проекту - добро пожаловать сюда или в личку

Je suis intéressé par les discussions, passez me voir en personne.

 
AlexSTAL >>:

Написал на Делфях программу для поиска арбитражных ситуаций между множеством ДЦ...

С полной статистикой - сколько мс существует ситуация, какие бывают, в какое время и т.д.

Если кто-то хочет присоединиться к проекту - добро пожаловать сюда или в личку

Qu'y a-t-il à rejoindre ? Montrez-moi des résultats. Convaincs-moi qu'il y a au moins un peu de poisson là. =)

 
wise >>:

К чему присоеденяться-то?! Покажите хоть немного результатов. Убедите, что там хоть чуток рыбы есть. =)

Avez-vous déjà observé la différence de cotation entre les deux sociétés de courtage, et elle va de +-15-20 pips. Vous pensez pouvoir l'utiliser ?

 

Afin de regarder la différence, et de réfléchir, j'ose suggérer.

Le Conseiller Expert au graphique à deux comptes différents, et le DLL aux DLLs en conséquence. Cela fonctionne aussi chez les testeurs, mais vous comprenez que les testeurs doivent être synchronisés.

Dossiers :
m_broker.rar  55 kb
 
zhuki >>:

Вы когда нибудь наблюдали за разницей котировок на двух ДЦ

Observé. Tout le monde passe par là tôt ou tard, je pense.

ils vont +-15-20 pips. Vous pensez pouvoir l'utiliser ?

S'ils bougent de 15 à 20 pips, ils peuvent être utilisés, mais ils ne rapportent pas d'argent. Mais dans les sociétés de courtage normales, ils ne font pas 15 à 20 points. C'est là tout le paradoxe.

Raison: