Stratégies de gestion de l'argent. Martingale. - page 17
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Cet article n'est pas un dogme, mais un guide d'action.
J'utilise une martingale pour la formation des positions lorsque je négocie à l'intérieur du canal, c'est-à-dire que mon entrée est étalée. Cela permet d'ouvrir un peu avant d'atteindre la frontière, mais avec un petit risque (petit lot), d'ajouter sur la frontière (plus grand lot) et au-delà de la frontière (lorsque le cooldown se produit).
Super ! Coïncidence pratique avec celui que je teste.
Puis-je demander :
1. Lequel des canaux (ils sont différents selon les échéances) utilisez-vous ? Ou y a-t-il une combinaison ?
2. Petit, grand lot et au-delà de la frontière - lequel ? 1-1.5-2 ?
3. Où se trouve le stoploss ?
4. tprof.
5. Résultat... ;)
Oui. Et avec une bonne raison. Plus le prix a bougé depuis le point A, plus il est probable qu'il continue à bouger pendant un certain temps.
Je vois. Cette loi n'a aucun rapport direct avec l'inertie des prix mentionnée, curieusement. Les processus de Wiener aiment aussi jouer des tours qui peuvent être interprétés à tort comme de l'inertie.
OK, ne continuons pas à nous disputer sur les termes alors. Si vous avez trouvé un modèle pour lequel vous pouvez prouver que vous l'utilisez avec profit, je vous admire.
Super ! Une correspondance pratique avec celui que je teste.
Et puis-je demander :
1. Lequel des canaux (ils sont différents sur les différentes TF) utilisez-vous ? Ou y a-t-il une combinaison ?
2. Petits, plus grands et au-delà de la frontière - 1-1,5-2 ?
3. Où se trouve le stoploss ?
4. tprof.
5. Résultat... ;)
1. j'ai une sorte de modification, mon savoir-faire :) TF de M1 à M15.
2. j'utilise un ratio de 1,25. Maintenant le système est testé sur un microlot, nous obtenons respectivement 0.01 / +0.01 / +0.02 entrées.
3 и 4. Je n'utilise pas de TP, SL est technique. Le lot de départ ne doit pas dépasser la taille de la DEPO ! Par exemple, si le dépôt est de 1000, alors le lot de départ maximum est de 0,01 et vous ne travaillez que sur un seul instrument.
5. le résultat est bon, dans les tests juste un regard, mais sur le compte de travail il y a déjà quelques bugs :(, mais aussi quelques idées sur l'utilisation des MTs pour sortir de la position.
PS. Oh, j'allais oublier, bons résultats avec EURUSD, EURCHF, USDCHF
1. j'ai une certaine modification, mon savoir-faire :) TF de M1 à M15.
2. J'utilise un ratio de 1,25. Maintenant le système est testé sur un microlot, respectivement nous obtenons des entrées de 0.01 / +0.01 / +0.02
3 и 4. Je n'utilise pas de TP, SL est technique. Le lot de départ ne doit pas dépasser la taille de la DEPO ! Par exemple, si le dépôt est de 1000, le lot de départ maximum est de 0,01 et le travail ne doit pas dépasser un instrument ononomique.
5. le résultat est sympa, en test c'est cool, mais sur le compte de travail quelques bugs sont apparus :(, mais aussi quelques idées sur l'utilisation de MH pour sortir des positions.
C'est instructif. Merci pour l'information !
Pour la pratique du filet, j'utilise des pions doublés sur l'autre bord.
Il n'y a encore presque aucun résultat.
Le testeur déforme les données et il n'y a pas encore beaucoup de transactions sur la démo.
2. j'utilise un ratio de 1,25. Maintenant, le système est testé sur un microlot, donc les entrées sont 0,01 / +0,01 / +0,02.
Laissez-moi expliquer cette ligne.
Le fait est que je forme un lot estimé et que je le tronque au montant maximum possible, plus petit que la valeur estimée, avant d'envoyer SendOrder(). Au départ, il est de 0,015, j'obtiens donc 0,01875 et 0,0234375. En traduisant ces valeurs en lots maximums disponibles, nous avons : 0.01, 0.01 и 0.02
Je vois. Cette loi n'a pas de rapport direct avec l'inertie des prix mentionnée, curieusement. Les processus de Wiener aiment aussi jouer des tours qui peuvent être interprétés à tort comme de l'inertie.
Je me fiche de savoir si c'est mal ou pas. Je suis rentable et c'est tout :)
De combien de transactions avez-vous besoin pour déterminer si c'est faux ? Trois cents, ça suffit ?
Je me fiche de savoir si c'est mal ou pas. Je me fiche de savoir si c'est mal ou pas.)
Combien de transactions faut-il pour se tromper ? Trois cents, ça suffit ?
C'est bien. >> c'est quelque chose à admirer et à boire.
P.S. Trois cents, ce n'est pas assez. Mieux vaut un millier et sur une partie de l'histoire, qui est plus ou moins variée en termes de conditions de travail.
Et en général, tout dépend du facteur de profit (FP). S'il est égal à cinq, alors probablement trois cents est suffisant. Et s'il est égal à trois, alors mille est mieux.
C'est génial. Voilà quelque chose qui suscite l'admiration et l'ivresse !
P.S. Trois cents, ce n'est pas assez. Un millier, c'est mieux.
300 est réel, il y a beaucoup plus d'historique.
Eh bien, si tu ne veux pas le faire ici, tu peux le faire en personne.
Avals : Slava, tes graphiques ne doivent pas nécessairement être une ligne droite pure. Ce ne sont que des fluctuations statistiques, tout à fait cohérentes avec la nature du processus. (45+-3) mille sur le câble n'est pas une grande fluctuation, d'accord. Mais s'il y avait eu un creux à 20 ou un pic à 70 000, oui, il faudrait y penser comme à une perturbation significative de la distribution uniforme.
Je parle d'un creux dans tous les graphiques près des niveaux 0 et 50. Il ne peut y avoir les mêmes fluctuations chez toutes les majors et une déviation synchrone des pics et des creux d'environ 10 %.