Spread trading dans Meta Trader - page 222
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Благодаря Леониду, статьи к размышлению, в частности определения торговых критериев:
1. T. Pravdyuk - Corrélation appliquée.
2.T. Pravdyuk. Pratique du commerce de la vapeur. Partie 1. Régression. 3.
3 T. Pravdyuk. La pratique de la négociation par paires. Partie 2. Récursion.
P.S. Toujours en train de me familiariser avec le matériel.
Ahh, je pensais que c'était quelque chose de nouveau. C'est personnel. Bien que les liens puissent être utiles à d'autres lecteurs.
Ce n'est pas vraiment le sujet, mais je pense que l'information sera utile à ceux qui sont ici(extraits de mon article sur la revue saisonnière) :
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____ Dollar Index - Octobre __________________
Examinons la situation de la paire EURUSD aujourd'hui à la lumière de les perspectives saisonnières d'octobre pour le DXZ12 Dollar Index.
L'euro a une corrélation inverse avec le Dollar Index, car c'est "l'inverse" de l'euro qui représente plus de 60 % dans cet indice ! Et ces instruments "bougent" en relation "réciproque" les uns avec les autres.
Parallèlement, la saisonnalité d'octobre contribue à la croissance de la demande d'actifs risqués au cours des deux premières décades du mois. Et en conséquence - une baisse du taux de change du dollar !
Après la correction à la hausse , qui a eu lieu dans la troisième décade de septembre, nous supposons la reprise de la baisse saisonnière du Dollar Index. D'autant plus que les nouvelles européennes actuelles positives (pour la plupart) contribueront à la demande pour les monnaies européennes. En outre, les agences de presse mondiales ont largement déplacé leur attention des problèmes de la zone euro vers les problèmes des États-Unis.
Ci-dessous, un graphique des tendances saisonnières pluriannuelles (5-10-15 ans) de l'indice dollar DXZ12:
De nouvelles baisses saisonnières de l'indice sont attendues (la baisse moyenne de va jusqu'à 1.500 sur l'échelle DX) et par conséquent une hausse des actifs risqués(eurusd etc.) jusqu'au début des années 20 de ce mois !
La situation actuelle de DXZ12 est présentée dans le graphique :
Notez que la saisonnalité de septembre de l'indice dollar a très bien fonctionné, - " comme une horloge " ! Voyons ce qui nous attend en octobre !
Bonne chance à tous ! --------------------- leonid553
Voici l'archive avec l'indicateur expert et les inludes.
Je tiens à dire tout de suite qu'il ne s'agit que d'un projet de vérification d'idées, pas d'une solution toute faite
Voici une photo
Serveur AlpariFS-MT5
PS : Faites très attention à lire les commentaires dans le code.
Je reçois un message étrange lorsque je télécharge - le dossier a un mauvais format ou il est corrompu...
Re-téléchargement, s'il vous plaît...
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Le 32e numéro du magazine mensuel Leprechaun est désormais disponible.
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala
L'article PRIMES DU TRADING SAISONNIER (octobre, 2012) p. 53. 53 - offre pour examen des entrées prometteuses à moyen et long terme sur les paires d'octobre sur les tendances saisonnières pluriannuelles de certains spreads de matières premières et d'actions, disponibles pour la mise en œuvre dans la plate-forme de négociation MT4 de certaines sociétés de courtage. En outre, en réponse à de nombreuses demandes de nos lecteurs, nous décrivons les mouvements saisonniers attendus au mois d'octobre de certains instruments sur le marché des matières premières et des actions.
Voici quelques-unes des entrées attendues :
(Bonne chance à tous !)
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Évolution des prix des produits de base (pétrole) en octobre __.
(fragments d'un aperçu saisonnier)
Il n'y a pas si longtemps, on pensait que la saison des vacances aux États-Unis se terminait à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre et que la croissance des matières premières s'arrêtait alors pour longtemps ! Toutefois, ces dernières années, on a constaté une légère tendance saisonnière à la hausse des prix des matières premières dès les premiers jours d'octobre !
Le graphique ci-dessous présente les tendances saisonnières moyennes sur plusieurs années (3, 5 et 10 ans) du pétrole brut Light Sweet.
Cependant, les produits de base sont beaucoup plus prometteurs pour le trading d'octobre à moyen terme : l'essence XRB et le fioul domestique HO (heating oil). La saison estivale des voitures est terminée et la demande d'essence est en baisse ! Les gens sont préoccupés par les problèmes domestiques actuels. L'un de ces problèmes est le chauffage pendant la période automne-hiver à venir !
Début octobre, les consommateurs continuent de stocker du fioul domestique à l'avance - en prévision de l'hiver à venir. Par conséquent, dans la première moitié d'octobre, la demande de mazout HOX2 dépasse généralement la demande de mazout CL et d'essence XRB ! Je dois noter que tout ce qui précède ne signifie pas que le prix du fioul va beaucoup augmenter. La hausse (ou la baisse) des prix des matières premières est largement due à la situation économique et politique mondiale actuelle.
Encore une fois, la chose la plus intéressante pour nous ici est que nous ne nous soucions pas de la direction que prendront les prix des produits de base ! Nous ne sommes pas intéressés par cela ! Car, ici, nous pouvons supposer avec une grande probabilité que, dans n'importe quel scénario, la demande de fuel en octobre dépassera la demande d'essence ! En d'autres termes, le prix du fioul augmentera plus vite ou baissera plus lentement que le prix de l'essence ! Ainsi, nous avons le raisonnement suivant pour travailler en octobre. Depuis le milieu de la première décade d'octobre, nous chercherons une opportunité technique pour acheter du fioul HO et vendre de l'essence XRB en même temps !
C'est-à-dire que nous achetons du fuel - essence spread : BUY HOX2 - SELL XRBX2 = 1:1 (contrats de novembre).
Je vous rappelle qu'ici (contrairement au marché du Forex) le spread ne s'appelle pas un asc-bid, mais une transaction appariée, constituée de deux positions opposées ouvertes sur des instruments connexes. Ces spreads de matières premières sont beaucoup plus saisonniers, plus fiables et moins risqués que les entrées individuelles !
Le potentiel de profit moyen d'une telle entrée appariée en octobre peut atteindre +800 pips (ticks) sur l'échelle des dérivés de matières premières, soit environ +3000 dollars par écart de 1 contrat (c'est-à-dire par position appariée de 1 contrat) !
Un graphique des tendances saisonnières (moyenne sur 15 ans) de l'écart HO-XRB=1^1 est présenté dans la figure :
Vous devriez conserver ces positions jusqu'aux premiers jours de la deuxième décade d'octobre. Ou jusqu'à ce que vous atteigniez un bénéfice total de +800 points (ticks) sur l'échelle des dérivés de matières premières. Cependant, le spread fuel-banzine est un instrument suffisamment volatil, qui permet (avec un peu d'habileté) de travailler ici sur des pullbacks par des entrées à court terme (1-3 jours) avec de petits objectifs jusqu'à +150/+300 points de profit sur la somme de deux positions !
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(leonid553, analyste chez Pantheon-Finance)
Invest777: - vous avez oublié une condition importante que je ne cesse de répéter (tambouriner en vous) dans mes annonces pour mes entrées d'arbitrage à court terme XAG-XAU, DX - EURGBP sur m30 et m15.
Assurez-vous de fermer votre position lors d'un croisement de ligne de prix (ou lorsque la ligne d'écart atteint la limite opposée du canal) , quel que soit le résultat actuel! Les lignes de ces derniers à tout moment convergeront dans les 2 ou 3 jours, et la ligne d'écart très bientôt traversera également le canal - et à cette clôture les risques sont réduits à un minimum raisonnable.
Bien sûr, "il n'y a pas d'idéal", mais avec un peu d'habileté, de telles entrées d'arbitrage à court terme sont tout à fait possibles pour travailler calmement, sans à-coups - en augmentant les profits de manière tout à fait stable, même à de faibles taux.
Avec n'importe quel résultat actuel, surtout sur une échelle de temps inférieure, il sera négatif, au mieux il sera nul. Un spread adéquat commence à H1, ce que je vois que vous pratiquez également et mettez dans les annonces, mais en regardant, nous pouvons clairement affirmer que la corrélation n'est pas parfaite, ce qui signifie que c'est une bombe à retardement, il suffit d'attendre le moment défavorable.
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Invest777, - Je ne vois pas très bien de quoi vous m'accusez ! Que pendant près d'un an (voire plus), j'ai annoncé ici des participations en paires de courte durée (sur m15 et m30), parmi lesquelles il n'y avait pas une seule perdante ?
Pour tf=n1 - au contraire, je ne recommande pas du tout d'utiliser cette tactique ! De plus, par SI-GC=1:2 je suggère de travailler uniquement sur TF=M30. Et sur EURGBP-DX=1^2 - pas plus que sur TF=M15.
Oui, il m'arrive (très rarement) de passer à un TF plus élevé lorsque je ferme des positions, mais je ne recommande pas aux autres de le faire.
Si vous le voulez bien, montrez-moi une zone dans l'historique observable, où, dans ces conditions et avec les spreads spécifiés (m30 et m15 respectivement), une perte très importante, comparable à la perte du dépôt, aurait lieu. Pour que toutes les personnes présentes puissent voir "cette bombe à retardement".
Lorsque je télécharge, le message suivant s'affiche : le dossier a un format incorrect ou est endommagé...
Re-téléchargement, n
Je viens de télécharger directement du site web via FF + DMaster avec succès, l'archive s'est décompressée.
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Moi, ça ne le sera pas... :-(
Via l'opéra et le DM :
Je ne veux pas... :-(
Par l'intermédiaire de l'Opéra et du DM :