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Этим вроде Mathemat занимается.
Non, je ne le fais plus. Trop de difficultés - si vous devez faire quelque chose comme des données réelles. Mais Joo ne semble pas en avoir besoin. Cependant, la tâche n'en devient pas plus facile pour autant.
Le principal problème et l'intrigue ici est autre chose (j'allais écrire un article à ce sujet et sur autre chose, mais je n'en avais pas envie). Je ne suis pas un mathématicien professionnel, je vais donc essayer de m'exprimer du mieux que je peux.
Chaque système de trading n' utilise que certaines propriétés statistiques des séries de cotations. Nous pouvons dire que pour chaque TS simple, il existe une certaine "variété" (espace) d'histoires de citations possibles, qui, avec une série réelle donnée, donneraient exactement les mêmes résultats que pour la série réelle.
Voici le premier exemple, plus simple au départ. Prenons l'histoire complète de l'oyra (disons, H1 depuis janvier 1999) et construisons une forme d'onde simple sur celle-ci avec une période de, disons, 11. La question : existe-t-il d'autres historiques (" synthétiques ") où celle-ci sera exactement la même que sur les vraies citations du début de l'historique en fonction du numéro de barre ?
Il est évident qu'il y a 10 équations linéaires de moins pour définir la valeur de Mach à chaque barre à travers les prix qu'il n'y a de barres elles-mêmes (parce que les valeurs de Mach aux 10 premières barres de l'histoire ne sont pas définies). Il y a moins d'équations linéaires dans ce système qu'il n'y a de prix inconnus. Par conséquent, les solutions forment un espace linéaire de dimension 10. Ainsi, si nous ne regardons que la forme d'onde sans prêter attention au prix, nous perdons beaucoup d'informations sur la série de prix (nous ne pouvons pas les récupérer sans ambiguïté à partir de l'historique de la forme d'onde).
Deuxième exemple. Sur la même histoire, nous construisons deux wagons (11 et 17) et jouons par les intersections. La question est la même : existe-t-il une autre histoire, différente de la vraie, sur laquelle les points d'intersection des limandes seront les mêmes ? La réponse est similaire : oui, tout à fait. Il y a évidemment beaucoup moins d'équations pour les prix inconnus qui déterminent les points de croisement déjà connus que de barres. Les contraintes restantes sont déjà des inégalités. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de degrés de liberté pour les prix.
Je doute fortement que l'ensemble complet des solutions (vecteurs de prix) dans ce cas définisse une distribution donnée des rendements. D'autre part, il est évident que les citations réelles nous montrent quelque chose de statistiquement défini, bien que personne ne le sache vraiment et qu'il soit également non stationnaire.
Les deux exemples ci-dessus étaient liés à des indicateurs simples.
Le troisième exemple - le jeu sur un zigzag standard. Ici, la réponse est évidente : il existe également de nombreuses matières synthétiques avec les mêmes sommets en zigzag.
joo, comment allez-vous déterminer par le TS lui-même dans quelle mesure vous pouvez modifier les devis ?
P.S. Oui, ma réponse est très tardive, mais désolé pour ce léger retard.
>> joo, comment allez-vous déterminer par le TS lui-même combien vous pouvez changer de cotes ?
Je vais faire tourner les citations jusqu'à la tomate. Jusqu'à ce que le TS adaptatif grince : ".... et nous devenons plus forts !"
Je ne sais pas encore, mais allez, ce serait la question numéro deux ?
Je vais faire tourner les citations jusqu'à la tomate. Jusqu'à ce que le TS adaptatif grince : ".... et nous sommes de plus en plus forts !"
Je ne sais pas encore, mais allez, est-ce que ce sera la question numéro deux ?
Ok, numéro 2. Maintenant, encore deux choses.
1) Si vous faites trop tourner, vous finirez par rejeter des systèmes vraiment solides et bons (voici le rêve d'un idiot : j'ai un tas de diamants, et je les jette, les jette, les jette...).
2. Une autre chose qui n'a pas encore été abordée ici. Si vous voulez faire quelque chose de similaire aux séries réelles (et vous devrez le faire !) - vous regarderez ARIMA et d'autres choses (ce n'est pas mon domaine, grasn est un spécialiste ici). Le problème est que vous obtiendrez probablement toujours une martingale (à nouveau la question de Grasn : toujours ?), même si cela ressemble à une série réelle. Et quel est l'intérêt de tester un système sur une martingale s'il existe un théorème du Dub qui interdit les rendements autres que zéro sur un horizon long ?
Je vais faire tourner les citations jusqu'à la tomate. Jusqu'à ce que le TS adaptatif grince : ".... et nous devenons plus forts !"
Je ne sais pas encore, mais allez, est-ce que ce sera la question numéro deux ?
Heh, ta question Alexey, m'a fait tomber à la renverse, c'était le milieu de la nuit après tout.
Je n'avais pas l'intention de faire tourner les statistiques de BP. J'allais générer des SVR avec des caractéristiques de stat changeantes du début à la fin de la ligne, et voir ensuite où le CT commence à s'enliser. Identifier les points faibles du système, et si possible les traiter. Après tout, c'est là l'intérêt de la robustesse - faire fonctionner le système dans un large éventail de conditions.
Le SVR est le premier pas vers une femme en caoutchouc. De l'extérieur, ça ressemble, mais l'âme ne l'est pas.
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Pour mémoire, la femme en caoutchouc a été inventée par Adolf Hitler.
Il est possible de générer une série basée sur la distribution d'échantillonnage de la série réelle sans estimer les paramètres de distribution. Nous distinguons visuellement sur la série réelle (ou prenons plusieurs séries) les sections de tendance, les sections plates, les sections de canal, etc. selon le sentiment. Nous dessinons un histogramme de distribution pour chaque échantillon. Lors de la génération de synthèses, nous choisissons au hasard un des histogrammes et l'utilisons pour générer une série pendant un certain temps (au hasard), puis nous le modifions, etc. Il est même possible de contrôler les changements de phase et leur durée : par exemple, pour donner des échantillons de tendance plus longs, ou avec une probabilité plus élevée pour donner un échantillon plat après un échantillon de tendance.
C'est une excellente suggestion, comme test supplémentaire de la capacité de survie.
1. l'idée des synthétiques a été adoptée par beaucoup (comme ici), et au final beaucoup ont réalisé que ce n'était pas la bonne idée.
2. un certain nombre de prix ont une seule caractéristique statistique pour nous guider - des profits soutenus.
1. l'idée des synthétiques a été adoptée par beaucoup (comme ici), et au final beaucoup ont réalisé que ce n'était pas la bonne idée.
2. un certain nombre de prix présentent la seule caractéristique statistique qui doit les guider : des bénéfices durables.
Vous êtes sûr de comprendre à quoi ça sert ?