L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 798
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Il voulait dire qu'il a déjà le ministère de la Défense dont il a besoin, c'est juste une question de petite mais grande affaire pour nous.
Lequel ? Ne soyez pas paresseux pour expliquer..... :-)
Lequel ? Ne soyez pas paresseux pour expliquer..... :-)
C'est ici :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
L'apprentissage automatique dans le trading : théorie et pratique (Trading and Beyond)
Maxim Dmitrievsky, 2018.03.31 14:27
Je m'intéresse à l'analyse de la variance et à tout ce qui a trait aux probabilités (y compris conditionnelles) et aux séries non stationnaires (nouvelles méthodes, développements).
j'ai déjà fini d'étudier l'OM et j'ai pris ce dont j'avais besoin.
Si j'ai quelque chose à dire sur le sujet, j'en discuterai, tout le reste me semble être une absurdité et un pas de trop.
Je vois. Donc vous n'êtes plus intéressé par le MoD... Désolé, je ne savais pas....
J'ai déjà écrit à de nombreuses reprises que les méthodes utilisées ici sont largement inadaptées à la prévision des séries chronologiques.
de nouvelles études abordent de plus en plus ce sujet, mais il n'en est pas question ici
la seule chose que quelqu'un a suggéré est Alexander, mais je pense que nous devrions regarder quelque part dans le voisinage, pas là
l'approche probabiliste a également été mentionnée ici par Yury Asaulenko, mais ni lui ni personne d'autre n'a pu montrer ou révéler le potentiel du sujet
J'écris maintenant sur les méthodes non-paramétriques où seul le prix et ses dérivés sont un prédicteur.
Personnellement, mon objectif a toujours été de trouver un algorithme qui me conduirait toujours à un bon résultat, malgré sa volatilité. C'est un peu comme On. Off. De l'argent. C'est beau, non ? Faire toujours les mêmes actions et obtenir le même bon résultat et ne pas s'en soucier, sauf par ennui et curiosité pour... :-)
C'est comme ça que ça devrait être. Exactement "off, pâte" et rien d'autre.
)
J'ai déjà écrit à de nombreuses reprises que les méthodes utilisées ici sont largement inadaptées à la prévision des séries chronologiques.
de nouvelles études abordent de plus en plus le sujet, mais il n'en est pas question ici
la seule chose que quelqu'un a suggéré est Alexander, mais je pense qu'il faut chercher quelque part dans le voisinage, pas là...
l'approche probabiliste a également été mentionnée ici par Yury Asaulenko, mais ni lui ni personne d'autre n'a pu montrer ou révéler le potentiel du sujet
J'écris maintenant sur les méthodes non paramétriques où le prix et ses dérivés sont le seul prédicteur.
Et moi, Max ? Après tout, j'ai résolu le problème et obtenu une méthode stable pour obtenir des modèles dont le fonctionnement est garanti à l'avenir, certes pas aussi longtemps que je le voudrais, mais suffisamment pour gagner.......
Et moi, Max ? J'ai résolu le problème et obtenu une méthode stable pour obtenir des modèles dont le fonctionnement est garanti à l'avenir, certes pas aussi longtemps que je le voudrais, mais suffisamment pour gagner réellement de l'argent.......
de quoi parlez-vous tout le temps ? votre système est nul en moyenne.
De quoi parlez-vous en permanence ? Vous avez un système à zéro en moyenne.
Eh bien, vous êtes maintenant témoin de la preuve pratique de l'adéquation de cette approche. Je suis sûr que vous l'aurez lorsque vous passerez de la recherche à la pratique. En règle générale, à ce stade, vous ne cherchez plus rien et n'expérimentez plus, mais vous utilisez simplement le résultat de votre travail acharné pendant de nombreuses années. IMHO.....
Bien sûr, je ne peux pas arrêter la recherche et continuer d'avancer et d'évoluer, mais je m'ennuie, parce que le robot fait la loi et qu'il vaut mieux ne pas interférer, alors que ça me démange de le faire, parce que j'ai pris l'habitude de chercher quelque chose et d'inventer différents algorithmes, sans oublier de maintenir le TS de base en état de marche, en y consacrant tout le temps nécessaire.
Par exemple, je suis sur le point de commencer un jeu de paris sur le football, qui sera une autre preuve, certainement significative, de la compréhension adéquate de l'essence de l'apprentissage automatique. Si le résultat est positif, bien sûr...
Car obtenir d'aussi bons résultats dans des domaines complètement différents, c'est précisément ce qu'on appelle le professionnalisme.
Supposons que vous ayez un système qui a donné de bons résultats dans le domaine de la criminalistique et que vous receviez une offre pour l'utiliser en médecine. Quoi ? Vous refusez ?
Eh bien, vous êtes maintenant témoin de la preuve pratique de l'adéquation de cette approche. Je suis sûr que vous l'aurez lorsque vous passerez du domaine de la recherche à celui de la pratique. En règle générale, à ce stade, vous ne cherchez rien et n'expérimentez pas, mais vous utilisez simplement le résultat de votre travail acharné pendant de nombreuses années. IMHO.....
Bien sûr, je ne peux pas arrêter la recherche et continuer d'avancer et d'évoluer, mais je m'ennuie, parce que le robot fait la loi et qu'il vaut mieux ne pas interférer, alors que ça me démange de le faire, parce que j'ai pris l'habitude de chercher quelque chose et d'inventer différents algorithmes, sans oublier de maintenir le TS de base en état de marche, en y consacrant tout le temps nécessaire.
Par exemple, je vais maintenant faire un sweepstake sur le football, ce qui sera une autre preuve, certainement significative, de la compréhension adéquate de l'essence de l'apprentissage automatique. Si le résultat est positif, bien sûr...
Car obtenir d'aussi bons résultats dans des domaines complètement différents, c'est précisément ce qu'on appelle le professionnalisme.
Supposons que vous ayez un système qui a donné de bons résultats dans le domaine de la criminalistique et que vous receviez une offre pour l'utiliser en médecine. Quoi ? Tu vas dire non ?
Vous êtes fou ? Où est la preuve ?
Vous avez tort de demander, je suis sûr que c'est "en général".
Vous êtes fou ? Où est la preuve ?
Vous n'auriez pas dû demander. Je suis sûr que c'est "en général".
De quel genre de preuve avez-vous besoin ? Je ne comprends pas... Le trading en temps réel n'est-il pas la preuve la plus fiable. Ou voulez-vous toujours voir tout sur l'histoire dans le testeur....