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Le jour X est arrivé.
Le marché fonctionne depuis plus de 7 heures et le mot de passe du compte et de l'investissement est toujours absent.
>> voir mon message personnel.
1. l'historique des devis.
2. Système mathématique.
Optimisation de l'Expert Advisor pour la paire de devises.
- Le système utilise StopLoss, TakeProfit, TrallingStop.
Les mathématiques simples de l'optimisation d'un tel conseiller expert devraient être au moins les suivantes
StopLoss >= TakeProfit * K
TakeProfit <= TrallingStop * N
K, N - coefficients
4. Gestion de l'argent
5. Utilisation des nouvelles.
6. Analyse technique.
7. Ne pas interférer avec le trading expert.
8. Développement du conseiller expert.
Si vous ne voulez pas avoir un sujet séparé, continuons dans celui-ci.
Au fait, le topicstarter vient de lancer un seul message et n'apparaît plus du tout sur le forum :)
Aux points.
1. Si j'utilise les cotations de différentes sociétés de courtage, je peux être surpris par la différence entre les cotations mais je n'ai pas trouvé de différence fondamentale entre elles, sauf pour les opérations hors marché (pics). Si vous voulez avoir une base d'historique de toutes les paires de travail avec une société de courtage particulière avec laquelle vous travaillerez principalement, alors cela suffira comme variante raisonnable. Cet historique est auto-synchronisé et tient compte des particularités de la société de courtage.
2. Les mathématiques, bien sûr, sont le sel de toute stratégie.
3) Optimisation pour chaque paire de devises - c'est absolument évident.
Vraiment, je pense que ce postulat :
StopLoss >= TakeProfit * K
est d'une utilité limitée. Je dirais que cette variante est bonne pour une stratégie basée sur le plat. Pour une stratégie de suivi de tendance, le contraire est vrai - le Take Profit doit être plus élevé que le Stop Loss.
4. absolument évident.
5. Comment prendre en compte les nouvelles dans un conseiller expert ?
6. Sabo somoi :)
7. C'est aussi absolument évident. Vous avez créé votre conseiller expert, ne le dérangez pas. Permettez-moi d'ajouter ceci : une semaine est le minimum absolu pour les stratégies travaillant sur des échéances courtes. Pour les stratégies plus longues, un mois est nécessaire. Et ces chiffres sont vraiment des minimums absolus. Certaines stratégies à court terme bien connues peuvent donner lieu à un drawdown assez long. J'ajouterais également qu'en plus des tests sur un compte de démonstration, de petits tests supplémentaires sur un micro-réel sont nécessaires.
8. De plus, j'ajouterais qu'en plus du développement sur papier, il faut tester à fond sur un long historique, peu importe, dans Metatrader ou Matlab, ou dans tout autre outil. Après tout, il y a souvent des gens qui n'ont pas fait de transactions, qui ont une vague idée de metatrader, qui ne parlent même pas russe et qui, pour une "idée brillante" sur le papier, sont prêts à faire payer les autres environ 1 000 $.
Pour ma part, j'ajouterais le 9ème point.
Avant de commencer à travailler sur de véritables EA, en particulier des EA multidevises, vous avez besoin d'un bon cadre de travail, qui vous permette de créer et de tester des stratégies aux trois niveaux avec des coûts minimaux et une fiabilité maximale - testeur, démo et micro-temps réel. L'élaboration de ce cadre demande beaucoup plus d'efforts que le codage de la stratégie. Mais les coûts sont entièrement récupérés, car l'utilisation ultérieure d'un tel cadre vous évite des coûts de main-d'œuvre inutiles et des erreurs stupides dans les développements futurs.
À propos, j'ai déjà pensé et développé un tel cadre dans MQL4, mais sa réalisation finale est encore loin. Au moins 2 à 3 mois. Je pense que lorsque je l'aurai terminé, je le posterai dans la base de code.
5. Comment tenez-vous compte des nouvelles dans votre évaluation environnementale ?
Personnellement, je me souviens du moment où j'ai signé pour travailler dans le domaine de l'information, en 2006. Bien sûr, c'était mes propres conneries, mais néanmoins, j'ai toujours cette impression.
Soit j'interdis de trader sur les nouvelles ou N heures avant s'il n'y a pas de positions ouvertes, soit j'essaie de couvrir les positions ouvertes. Les arrêts sont serrés, les positions sont verrouillées. Cette variante va disparaître maintenant à cause des gars intelligents ...
En général, la nouvelle est un mouvement rapide, de l'argent rapide, un maximum d'adrénaline, comme le dit mon ami, ce n'est pas bon pour un gars normal.
>> Vous voulez dormir. >> Attendez jusqu'à 2 heures du matin :)
Firemast, c'est comme un proverbe russe avec vous.
Pourquoi ouvrir toutes les paires en un jour ? Vous aviez une semaine devant vous, les entrées sur certaines paires n'étaient pas optimales et vous deviez attendre le bon moment. Mais vous vous êtes précipité sur le marché avec vos ordres.
Soit j'interdis de négocier sur les nouvelles ou N heures à l'avance si les positions ne sont pas ouvertes, soit j'essaie de couvrir les positions ouvertes. Les stops sont serrés, les positions sont verrouillées, maintenant cette option va tomber, il y a des malins....
Non, je l'ai. Je veux dire, est-ce techniquement faisable dans MQL4 ? J'ai vérifié à nouveau toutes les fonctions - il semble qu'il n'y ait rien pour travailler avec les actualités. Comment déterminer le communiqué de presse, son type ? Ou juste par le temps ?
En faisant une analyse statistique des cotations, j'ai remarqué trois pics de volatilité distincts. La plus petite était d'une demi-heure. Mais même pour les stratégies à court terme, une demi-heure est une période trop courte pour être prise en compte de quelque manière que ce soit. J'ai constaté que la contribution de la techno-analyse est beaucoup plus importante que le pic d'une demi-heure. L'autre est deux fois plus importante - le début de chaque heure.
Mais la contribution la plus significative aux puissants mouvements du marché est obtenue lors de l'ouverture des principales bourses. Mais c'est un point assez évident et il n'est pas trop difficile d'en tenir compte tout au long de l'année, à l'exception des moments de changement d'heure entre l'hiver et l'été. Dans un autre fil de discussion, j'ai abordé la question des changements d'heure différents selon les pays. En général, la dissinchra peut s'étendre sur un mois.
Non, j'ai compris. Je veux dire, est-ce techniquement faisable dans MQL4 ? J'ai à nouveau parcouru l'ensemble des fonctions. Il semble qu'il n'y ait rien pour travailler avec les actualités. Comment déterminer le communiqué de presse, son type ? Ou juste par le temps ?
En faisant une analyse statistique des cotations, j'ai remarqué trois pics de volatilité distincts. La plus petite était d'une demi-heure. Mais même pour les stratégies à court terme, une demi-heure est une période trop courte pour être prise en compte de quelque manière que ce soit. J'ai constaté que la contribution de la techno-analyse est beaucoup plus importante que le pic d'une demi-heure. L'autre est deux fois plus importante - le début de chaque heure.
Mais la contribution la plus significative aux puissants mouvements du marché est obtenue lors de l'ouverture des principales bourses. Mais c'est un point assez évident et il n'est pas trop difficile d'en tenir compte tout au long de l'année, à l'exception des moments de changement d'heure entre l'hiver et l'été. Dans un autre fil de discussion, j'ai abordé la question des changements d'heure différents selon les pays. En général, la dissinchra peut s'étendre sur un mois.
C'est ici que je prends les nouvelles de tout le mois en une seule fois.
http://www.forexfactory.com/calendar.php?month=5&year=2009&fullmonth=1
Ensuite, je prépare une liste de nouvelles. Il existe un fichier avec des nouvelles importantes, auxquelles le marché réagit. Expert Advisor lit les informations dans les tableaux et compare l'heure des nouvelles et l'heure du terminal et ajuste l'heure de la société de courtage et du calendrier sauvegardé dans GTM. Si je trouve des nouvelles importantes, le drapeau de blocage des nouveaux ordres ouverts 2 heures avant la publication des nouvelles a été déclenché, puis nous retirons les stops et fermons les positions. 15 minutes avant la publication des nouvelles, nous couvrons le trade ou verrouillons la position pour éviter les fortes hausses et baisses. Ce qu'il faut faire quand on a connaissance d'un événement est l'affaire de tous.
...
Comme beaucoup l'ont remarqué, j'utilise de nombreuses paires de devises dans ma stratégie, toutes ces paires sont synchronisées entre elles, minute par minute. Cela donne un avantage énorme lors des tests de ces conseillers experts multidevises. Sélection des paramètres optimaux pour chaque paire. Si nécessaire, nous fusionnons tous les rapports en un seul, assorti d'un certain nombre de conditions et de contrôles. Extraction des moments favorables à la fermeture de certaines ou de toutes les paires.
....
Pour un testeur, oui, vous pouvez. Comment faites-vous la synchronisation sur le réel. Je serais intéressé de voir un exemple. Qu'il s'agisse d'un indicateur de la somme de toutes les devises, la principale chose qui serait des cotations synchronisées pour les paires de devises.
Merci d'avance.
Je n'ai pas de lien vers votre site web dans mon profil.
Oui, je vois.
Un ensemble de contre-mesures est généralement évident. La seule chose qui vaille la peine d'être faite, à mon avis, est de tester à nouveau les contre-mesures sur une longue période de temps. Parfois, vous pensez que la contribution d'une mesure devrait être importante, mais elle est faible, et au contraire, vous sous-estimez quelque chose, et les rétro-tests montrent qu'il ne faut pas le négliger.
J'ai donc pensé que le fait de tirer une position sans perte à la première occasion devait sérieusement augmenter l'efficacité. Dans les stratégies à plat, le tirage n'a pas donné le résultat escompté, tandis que le tirage à la première occasion a mieux fonctionné dans les stratégies de tendance que la perte à la première occasion.
Un examen plus approfondi révèle qu'un stop de clôture (breakeven) est souvent léché par de petites fluctuations, même lorsque le prix a déjà évolué dans la bonne direction. Une sorte de "manque à gagner".
Avez-vous essayé de tester l'efficacité de chaque mesure individuellement ?
Pour un testeur, oui, vous pouvez. Comment réaliser la synchronisation dans la vie réelle ? Il serait intéressant de voir un exemple. Soit un indicateur de la somme de toutes les devises, la principale chose qui serait des cotations synchronisées pour les paires de devises.
Merci d'avance.
Z.U. Et dans le profil, il n'y a pas de lien vers votre site.
Vous ne pouvez pas atteindre la synchronisation en temps réel et ne sera pas atteindre la synchronisation, seulement pour le testeur. mais correctement testé expert, en temps réel et se voit plus confiant.
Je n'ai pas encore de site web. Toujours en construction ....