Test des systèmes de prévision en temps réel - page 61
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Il y a là une philosophie subtile. Les minima d'entropie ne peuvent pas être choisis comme critère, simplement que l'entropie nulle est une zone avec une probabilité nulle de prix dans cette zone, en d'autres termes, cela n'a aucun sens d'attendre un prix là où il ne peut pas être, il faut attendre là où sa probabilité est la plus élevée. Il y a une autre subtilité, je pense que vous considérez l'entropie informationnelle comme une entropie physique, et ce sont des choses légèrement différentes. :о)
Je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas prendre le minimum. Mais le maximum n'est pas non plus très adapté, à mon avis. Afin de ne pas confondre les concepts d'entropie, je propose de la considérer toujours comme un résultat du comptage des boîtes (d'ailleurs, la plupart des gens ici semblent la considérer ainsi), c'est-à-dire une mesure de dispersion d'une variable aléatoire dans l'espace (la dimension de l'espace est une constante pour un même modèle, au sein duquel on forme plusieurs réalisations - chacune a une entropie différente). Dans cette formulation (corrigez-moi si je me trompe), je ne vois pas trop la logique d'utiliser l'entropie comme indicateur pour sélectionner une implémentation parmi l'ensemble des implémentations.
Doit-on comprendre que la formule définissant l'horizon de prévision par l'entropie est inapplicable dans notre cas ? Pourquoi les experts le citent-ils exactement dans le contexte de la prédiction des processus chaotiques ?
Je m'attends à un effondrement précipité de la livre, d'au moins 600 pips, le niveau de support le plus proche est 1.6
Alex, vous avez votre propre fil de discussion où vous alliez démontrer votre méthode de trading en ligne. Pourquoi ne pas y poster vos prédictions comme vous l'avez fait jusqu'à présent ? Trop d'adversaires ? Vous devriez y être habitué maintenant.
Veuillez utiliser votre propre fil de discussion pour vos pronostics et la discussion de vos transactions. Non pas parce que vos prédictions de hauts et de bas ne se réalisent pas, mais parce que tous vos opposants vous suivront ici et que ce fil (et tout autre) deviendra une pagaille tout comme l'autre. Et comme celui qui a été démoli. Et comme tous ceux qui l'ont précédé. Ne recommencez pas tout ça ici.
J'ai compris que Yuri a demandé une photo d'une autre prévision (je jouais aux dés à coudre là :o))
J'ai demandé une photo de la prévision que vous avez postée juste avant votre départ.
Je ne les ai pas tous, juste les trajectoires principales et il se bloque toujours dans le terminal (j'étais sur le point de le supprimer). Voici la photo. C'est assez clair. Cela peut être suffisant.
Je n'ai seulement pas compris quelle était la prévision sur votre carte - grasn ou vous ?
J'ai demandé une photo de la prévision que vous avez postée juste avant votre départ.
Je n'ai pas compris à qui appartenait la prévision sur votre carte, à grasn'a ou à vous ?
Oui, grasn, comme demandé. J'ai écrit un induke pour sortir les séries temporelles prédites sur le terminal. Plus haut dans ce fil de discussion, vous pouvez télécharger l'inducteur et le fichier csv correspondant à partir de grasn.
au marketeur, Yurixx
Согласен, что минимум брать нельзя. Но и максимум не очень подходит, имхо.
C'est toute la subtilité de la chose, une véritable réalisation tendra vers une entropie maximale, mais pas nécessairement qu'elle sera toujours maximale. J'ai laissé entendre plus tôt "C'est simple, un signal déterministe ne porte aucune nouvelle information, seule la stochasticité porte une nouvelle information. Je soupçonne fortement que le niveau d'entropie auquel la réalisation effective "collera" est en quelque sorte corrélé avec la "cyclicité" et la "quantité" (mais pas la qualité) des nouvelles attendues, mais ce n'est qu'une supposition. (imho) Quelqu'un a t-il une idée sur cette pensée ? :о))))
au marketeur
Pour ne pas confondre les concepts d'entropie, je propose de considérer qu'elle est toujours obtenue à la suite du comptage des boîtes (d'autant plus que la plupart des gens ici semblent le penser),
C'est facile et je ne pense pas que la méthode de calcul joue un rôle principal. Il suffit de se rappeler que nous parlons d'entropie informationnelle, et non d'entropie thermodynamique ou autre.
c'est-à-dire une mesure de la dispersion d'une variable aléatoire dans l'espace (la dimension de l'espace est une constante pour le même modèle dans lequel nous formons plusieurs réalisations - chacune a une entropie différente).
cela n'a rien à voir avec la dimensionnalité de l'espace. En outre, la dimensionnalité n'est qu'un paramètre d'entrée du modèle.
Dans cette formulation (corrigez-moi si je me trompe), je ne vois pas de logique particulière à utiliser l'entropie comme indicateur pour choisir une réalisation parmi l'ensemble des réalisations.
Je ne pense pas que ce soit juste ou que je manque quelque chose.
Faut-il comprendre que la formule consistant à déterminer l'horizon de prévision par l'entropie n'est pas applicable dans notre cas ? Pourquoi les hommes de science l'évoquent-ils exactement dans un contexte de prévision de processus chaotiques ?
Pourquoi tu te tromperais ? Cette formule donnera l'horizon de prédiction le plus bas possible pour un système très complexe, de grande dimensionalité. L'entropie elle-même est la somme p*ln(p) d'événements aléatoires indépendants, dont la valeur dépendra probablement du nombre de composantes additionnées. Je pense que oui.
Je soupçonne fortement que le niveau d'entropie auquel la mise en œuvre effective "collera" est en quelque sorte corrélé avec la "cyclicité" et la "quantité" (mais pas la qualité) des nouvelles attendues, mais ce n'est qu'une supposition. (imho) Quelqu'un a t-il une idée sur cette pensée ? :о))))
Je suis d'accord, la plus grande importance est l'importance de la nouvelle, mais introduire l'importance comme un paramètre, je pense que nous ne devrions pas. La nouvelle importante est jouée par l'ensemble du marché, le comportement des cotations en amont de la nouvelle importante change. Si vous ne le remarquez pas (selon moi), quel est l'intérêt de la méthode ?
Content de voir le collègue :o) Quant à l'avatar et à la citation, c'est mon dessin animé préféré. J'aime aussi celui-ci, par exemple :
-Professeur, où étiez-vous le 15 au soir ?
- (se frottant l'arrière de sa tête) - Et où suis-je maintenant ?
PS : Eh bien, puisque vous êtes le premier à commencer, ... juste curieux, pourquoi vous respectable seau sur sa tête ?
Où pensez-vous que le seau qui fuit devrait être ? Je pense que Futurama est le dessin animé le plus magistral jamais réalisé.
Je suis d'accord que la plus grande importance est l'importance des nouvelles, mais je pense que nous ne devrions pas introduire l'importance comme un paramètre, parce que le marché réagit aux nouvelles, le comportement des cotations dans la période précédant les nouvelles importantes change à l'avance et bien sûr il est impossible de ne pas le remarquer dans un indicateur, qui au moins donne quelque chose de nouveau. S'il est invisible (imho), alors quel est l'intérêt de la méthode ?
C'est un peu différent. Il s'agit de choisir différents niveaux d'entropie à différents moments comme critère de vraisemblance, plutôt que la valeur maximale en permanence. Ces niveaux peuvent être trouvés par l'expérience (ou par la même manière de comprendre qu'ils n'existent pas), à partir d'hypothèses de corrélation des fréquences des nouvelles (en introduisant peut-être en plus un regroupement par types/catégories de nouvelles).
PS : Je n'utilise plus d'indicateurs depuis quelques années maintenant.
Où pensez-vous que le seau à trous devrait être ? Je pense que Futurama est le dessin animé le plus magistral, de la même façon.
Comment sommes-nous censés discuter de ça ? Vous avez raison, c'est le meilleur endroit pour un seau. Portez-le, en plus ça vous donne l'air plus masculin...
:о)))