Test des systèmes de prévision en temps réel - page 81
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C'est pour 1 heure de calcul ;)
La position s'est fermée sur l'arrêt :
Pour l'instant, pas de commentaire, c'est clair comme de l'eau de roche :
Continuons...
option :
(pendant que je calculais et corrigeais l'erreur, 5pc de 15 minutes se sont écoulées)
il y a aussi cette option
prévisions de base :
>> prévisions de base :
Sergey, vos prévisions sont bonnes, mais seulement au stade initial. A mon avis, le compte à rebours devrait être d'une demi-journée, d'une journée maximum... Il s'agira d'une option très pratique pour un trading réel et rentable.
Sergey, vos prévisions sont bonnes, mais seulement au stade initial. A mon avis, le compte à rebours devrait quand même se faire dans la demi-journée, la journée maximum... Ce sera une très bonne variante pour un trading réel et profitable.
C'est vrai. Je travaille actuellement à une identification plus précise, car parmi les "attracteurs" possibles, il y en a toujours un qui fonctionne, il suffit de le choisir correctement. Jusqu'à présent, la méthode du maximum de vraisemblance (dans ma version), est un peu défaillante. Conceptuellement, j'ai compris où se situe l'erreur principale - dans la définition inexacte de la longueur de la série chronologique historique, affectant au maximum le futur, c'est-à-dire la "mémoire" de la série. L'estimation s'avère être un peu biaisée. Je vais y réfléchir.
C'est vrai. Je travaille actuellement à une identification plus précise, car parmi les "attracteurs" possibles, il y en a toujours un qui fonctionne, il suffit de le choisir correctement. Jusqu'à présent, la méthode du maximum de vraisemblance (dans ma version), est un peu défaillante. Conceptuellement, j'ai compris où se situe l'erreur principale - dans la définition inexacte de la longueur de la série chronologique historique, affectant au maximum le futur, c'est-à-dire la "mémoire" de la série. L'estimation s'avère être un peu biaisée. Je vais continuer à penser.
>> Au fait. J'ai une question : y a-t-il eu un test sur les données antérieures ? Après tout, on peut parcourir une année en une semaine (en supposant que des ressources machine soient disponibles) et essayer de mettre en évidence le grain d'or... Désolé si je suis stupide, le modèle doit avoir été construit sur une période de plusieurs mois et non à partir de zéro.
Au fait. J'ai une question : y a-t-il eu un test sur les données antérieures ? Après tout, on peut courir une année en une semaine (en supposant que les ressources machine soient disponibles) et essayer d'isoler le grain d'or... Désolé si je suis bête, le modèle doit avoir été construit sur une période de plusieurs mois et non à partir de rien.
Je teste le modèle dans MathCAD. Comme les prévisions sont de un à cinq jours, je ne m'embêterai peut-être pas à modéliser les tiques et autres (d'ailleurs, ce n'est pas si facile). Intersection d'un niveau de trading sur l'horizon de planification avec le prix - respectivement, plus TP dans la tirelire, ou moins un nombre de points perdus. L'un des problèmes graves (malgré de bons résultats dans l'exécution des prévisions) est un stop loss, dont on ne sait pas trop quoi faire. Le plus souvent, il s'agit de +/- SCO. Je trade manuellement en utilisant ce système en même temps. J'ai commencé à utiliser MT, mais cela ne s'est pas avéré si facile. Je me suis peut-être trompé quelque part, mais il y a une différence de précision avec les calculs de MathCAD, à partir de la troisième décimale. C'est beaucoup, je pense que j'ai dû faire une erreur quelque part.