Méthodes d'exécution d'un report à nouveau - page 5

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Youri Tarshecki:
Oui, nous aurions dû créer un sujet il y a longtemps - ce à quoi devrait ressembler un avancement du loup dans MT. Je n'arrive pas à le faire. D'ailleurs, il y a eu récemment quelque chose sur ce sujet dans la partie du forum consacrée aux futurs.
Le marché à terme n'est pas très intéressant pour eux, car ils ne savent pas ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ont fait, croyant qu'en racontant la méthode, ils donnent quelque chose de plus précieux que l'expert. Et d'une certaine manière, ils ont raison. Moi, par exemple, je leur ai parlé de ma méthode. Peut-être parce que je la considère comme imparfaite et que je voudrais l'améliorer. D'ailleurs, votre méthode n'est pas très claire non plus. Pourriez-vous nous dire ce qui est fait étape par étape et ce que fait votre optimiseur automatique ?
 
elibrarius:
Certaines personnes hésitent à vous dire ce dont elles ont besoin, pensant qu'elles donneront quelque chose de plus précieux que l'expert lui-même en vous parlant de la méthodologie. Et d'une certaine manière, ils ont raison. Moi, par exemple, je leur ai parlé de ma méthode. Peut-être parce que je la considère comme imparfaite et que je veux l'améliorer. D'ailleurs, votre méthode n'est pas très claire non plus. Pourriez-vous nous dire ce qui est fait étape par étape et ce que fait votre optimiseur automatique ?

Il ne peut y avoir de méthodes spéciales de transfert de volks. Il s'agit d'unprincipe parfaitement clair de vérificationétape par étape et l'EA elle-même est, bien entendu, primordiale pour le résultat. Et le principe du contrôle est soit suivi, soit non suivi. Donc, soit c'est une avancée de volée, soit ça ne l'est pas. Par conséquent, ma méthode est absolument classique. Rien de nouveau. (Il y a quelque chose de nouveau dans mes idées, mais je ne me suis pas attelé à la réalisation).

Optimiser en arrière - obtenir l'avant de la partie non optimisée et l'évaluer - avancer par la longueur avant - optimiser à nouveau avec les paramètres précédents - etc.

Ce que vous avez dit au sujet des ensembles accumulés et de l'exécution générale avec eux est juste une variante de l'évaluation des avances (en supposant que pour les obtenir vous avez chargé l'ensemble obtenu pour la période précédente à chaque étape de l'optimisation). Si c'est plus pratique pour vous, très bien. La principale chose que le principe a sauvé.

 
Youri Tarshecki:

Il ne peut y avoir de méthodes spéciales de transfert de volks. Il s'agit d'unprincipe parfaitement clair de vérificationétape par étape et l'EA elle-même est, bien entendu, primordiale pour le résultat. Et le principe du contrôle est soit respecté, soit non. Donc, soit c'est une avancée de volée, soit ça ne l'est pas. Par conséquent, ma méthode est absolument classique. Rien de nouveau.

Nous optimisons en arrière - nous obtenons l'avant de la partie non optimisée et l'évaluons - nous avançons par la longueur avant - nous optimisons à nouveau avec les paramètres précédents - etc.

Ce que vous avez dit à propos des ensembles accumulés et de l'exécution générale avec eux est juste une variante de l'évaluation des avances (en supposant que pour les obtenir vous avez chargé l'ensemble obtenu pour la période précédente à chaque étape de l'optimisation). Si c'est plus pratique pour vous, très bien. L'essentiel est que le principe soit maintenu.

La méthodologie est la même, j'en conviens.

Et qu'en est-il de la sélection d'un seul résultat parmi plus de 10 000 options du back test ? Par le profit maximal ? Ou par le profit maximum avec un certain niveau de drawdown (je le choisis avec un drawdown < 20%). Ou une autre méthode de sélection ?

Le critère de sélection du résultat - un pour tous les secteurs ? (Je pense qu'il devrait l'être) Ou différent ?

 
elibrarius:

La méthodologie est la même, j'en conviens.

Et qu'en est-il de la sélection du seul résultat parmi plus de 10 000 options de l'essai arrière ? Par le profit maximum ? Ou par le profit maximum avec un certain niveau de drawdown (je le choisis avec un drawdown < 20%). Ou une autre méthode de sélection ?

Le critère de sélection du résultat - un pour tous les secteurs ? (Je pense qu'il devrait l'être) Ou différent ?

Je vous l'ai déjà dit - l'attaquant jugera tout !) Vérifiez tout vous-même, ne vous fiez pas à la parole de quelqu'un !

L'essentiel est qu'il y ait autant d'arrières que d'avants et que le jeu d'un arrière précédent devienne le point de départ d'un nouveau.

 
elibrarius:

La méthodologie est la même, j'en conviens.

Que diriez-vous de sélectionner un seul résultat parmi plus de 10000 options à partir d'un back test ? Par le profit maximum ? Ou par profit maximum avec un certain niveau de drawdown (je sélectionne avec un drawdown < 20%). Ou une autre méthode de sélection ?

Le critère de sélection du résultat - un pour tous les secteurs ? (Je pense qu'il devrait l'être) Ou différent ?


Mes réflexions, notamment sur l'interface :

Donc, premièrement. L'optimisation WF répond à la question suivante : si je réoptimise mon EA tous les N jours et que je choisis le meilleur résultat (sur la base d'un critère/règle/fonction d'aptitude), comment cela affectera-t-il la période de trading de M jours ? (extrait de la théorie)

C'est-à-dire le développeur pour l'expert détermine expérimentalement :
1. Critère personnalisé (implicite dans le conseiller expert) - à la discrétion du développeur - un large champ de discussion (ceci est relatif à votre drawdown de <20%).
2. Périodes N (dans l'échantillon pour la fenêtre) et M (hors de l'échantillon pour la fenêtre). Et c'est un domaine de recherche intéressant que de changer N et M sur la base de certains critères de la période précédente.
3. Paramètres du système à optimiser
4. Une plage de valeurs de paramètres où l'optimisation doit être effectuée (il est possible de la limiter par programme).

Il est donc évident qu'il s'agit d'une catégorie distincte de conseiller expert, avec une approche particulière du trading. Un tel conseiller expert ne sera (probablement) pas en mesure d'afficher des transactions rentables sur l'historique, même pour l'année dernière avec un ensemble de paramètres, et échouera sur l'historique après un mois.

Le WF est-il nécessaire pour les autres Expert Advisors dont les développeurs n'ont pas mis en œuvre ces 4 éléments ? Je ne pense pas.

C'est-à-dire qu'il serait bon pour un trader de sélectionner "Trade Mode" dans la liste lorsqu'il souhaite vérifier le conseiller expert selon le scénario recommandé par le programmeur.


Pourquoi le mode commerce ? Parce qu'en fin de compte, nous émulons le trading avec la stratégie de sur-optimisation dans des zones spécifiques, en choisissant la meilleure par le critère Custom Max et le trading avec des valeurs de paramètres définies à chaque étape.

C'est tout. Ne fournissez pas d'autres paramètres. Mais fournir au développeur une interface programmatique :

- pour déterminer que WalkForward est sélectionné
- fixer la durée des périodes N et M


 
Igor Volodin:

Mes réflexions, notamment sur l'interface :

Donc, premièrement. L'optimisation WF répond à la question suivante : si je devais réoptimiser mon EA tous les N jours et choisir le meilleur résultat (sur la base d'un critère/règle/fonction d'aptitude), comment cela affecterait-il la période de trading de M jours ? (extrait de la théorie)

c'est-à-dire le développeur pour le conseiller expert détermine par expérience :
1. Critère personnalisé (intégré au conseiller expert) - à la discrétion du développeur - un large champ de discussion (ceci est relatif au drawdown de <20%).
2. Périodes N (dans l'échantillon pour la fenêtre) et M (hors de l'échantillon pour la fenêtre). Et c'est un domaine de recherche intéressant que de changer N et M sur la base de certains critères de la période précédente.
3. Paramètres du système à optimiser
4. Une plage de valeurs de paramètres où l'optimisation doit être effectuée (il est possible de la limiter par programme).

Il est donc évident qu'il s'agit d'une catégorie distincte de conseiller expert, avec une approche particulière du trading. Un tel conseiller expert ne sera (probablement) pas en mesure de montrer un trading rentable sur l'historique, même pour l'année dernière avec un ensemble de paramètres, et échouera sur l'historique après un mois.

Le WF est-il nécessaire pour les autres Expert Advisors dont les développeurs n'ont pas mis en œuvre ces 4 éléments ? Je ne pense pas.

C'est-à-dire qu'il serait bon pour un trader de sélectionner "Trade Mode" dans la liste lorsqu'il souhaite vérifier le conseiller expert selon le scénario recommandé par le programmeur.


Pourquoi le mode commerce ? Parce qu'en fin de compte, nous émulons le trading avec la stratégie de sur-optimisation dans des zones spécifiques, en choisissant la meilleure par le critère Custom Max et le trading avec des valeurs de paramètres définies à chaque étape.

C'est tout. Ne fournissez pas d'autres paramètres. Mais fournir une interface de programme pour le développeur :

- pour déterminer que WalkForward est sélectionné
- fixer la durée des périodes N et M


Nostalgie, la complexité à venir
 

Techniquement, pour l'analyse, le développeur peut collecter des informations pour chaque course avant/arrière à travers les cadres, peut-être ajouter des informations sur le nombre de pas de marche dans le cadre.
Mais il n'est pas nécessaire d'entrer le numéro de l'étape, indirectement, l'arrivée de la trame avec les données de la nouvelle étape de marche peut être faite en analysant la passe.

static int step = 0;
static bool lastState = 0; //0 - бэк, 1 - форвард
while(FrameNext(pass,name,id,value,data)) {
   bool is_forward = CheckPass(step, pass); //проверим pass в пуле для step шага
   if (!is_forward) {
     AddPass(step, pass); //добавим pass в пул
     if (lastState == 1) {
        //первый фрейм от нового walk-step'а
        step++;
        lastState = 0;   
     }
     
     //обработка бэка с учетом значения step
   } else {
     lastState = 1;

     //обработка форварда с учетом step'а
   }

}//endwhile
Dans la documentation, nous pouvons ajouter un exemple de sauvegarde et de visualisation des images pour le mode marche avant dans le testeur, et dans kodobase, je pense, il y aura une variante simple qui peut être modifiée pour vos besoins.
 
Igor Volodin:


c'est-à-dire le développeur pour le conseiller expert détermine par expérience :
1. Critère personnalisé (intégré dans le conseiller expert) - à la discrétion du développeur - un large champ de discussion (ceci est pour votre conseiller expert avec drawdown <20%)
2. Périodes N (dans l'échantillon pour la fenêtre) et M (hors de l'échantillon pour la fenêtre). Et c'est un domaine de recherche intéressant que de changer N et M sur la base de certains critères de la période précédente.
3. Paramètres du système à optimiser
4. Plage de valeurs des paramètres où l'optimisation doit être effectuée (il est possible de la limiter par programme).

Il est évident qu'il s'agit d'une catégorie distincte de conseiller expert, avec une approche particulière du trading. Un tel conseiller expert ne sera (probablement) pas en mesure de montrer une négociation rentable sur l'historique, même pour l'année dernière avec un ensemble de paramètres, et perdra de l'argent sur l'historique en un mois.

Le WF est-il nécessaire pour les autres Expert Advisors dont les développeurs n'ont pas mis en œuvre ces 4 éléments ? Je ne pense pas.

1. Le testeur contient déjà les critères d'optimisation, alors pourquoi les "fourrer" dans le conseiller expert ?

Le changement et le rapport entre l'arrière et l'avant font également l'objet d'un contrôle sur l'avant. Si le rapport à terme s'avère meilleur, nous l'utiliserons pour une analyse plus approfondie.

3 Les paramètres d'optimisation sont des variables utilisateur. C'est le code lui-même qui fait l'objet de tests.

4. La gamme de variables - vous pouvez les rechercher de manière programmatique mais il y a beaucoup de subtilités - pour l'instant, il est beaucoup plus sûr et plus facile de le faire manuellement. Et il s'agit là d'une question d'optimisation, et non de volking-forwarding.

Pourquoi est-il évident qu'il s'agit d'une catégorie distincte d'experts ? Je pense que cette classe comprend TOUS les EA, car TOUS les EA sans sur-optimisation ou sur-entraînement sont épuisés. La marche en avant montre à quel point tout cela est rapide.

 
Igor Volodin:

Mes réflexions, notamment sur l'interface :

Donc, premièrement. L'optimisation WF répond à la question suivante : si je devais réoptimiser mon EA tous les N jours et choisir le meilleur résultat (sur la base d'un critère/règle/fonction d'aptitude), comment cela affecterait-il la période de trading de M jours ? (extrait de la théorie)

Par exemple, un développeur de conseiller expert déterminera expérimentalement ce qui suit
1. Critère personnalisé (implicite dans le conseiller expert) - à la discrétion du développeur - un large champ de discussion (de même pour le vôtre concernant le drawdown <20%).
2. Périodes N (dans l'échantillon pour la fenêtre) et M (hors de l'échantillon pour la fenêtre). Et c'est un domaine de recherche intéressant que de changer N et M sur la base de certains critères de la période précédente.
3. Paramètres du système à optimiser
4. Plage de valeurs des paramètres où l'optimisation doit être effectuée (il est possible de la limiter par programme).

Il est évident qu'il s'agit d'une catégorie distincte de conseiller expert avec une approche spéciale du trading. Un tel conseiller expert ne sera (probablement) pas en mesure de montrer un trading rentable sur l'historique, même pour l'année dernière avec un ensemble de paramètres, et échouera sur l'historique après un mois.

Le WF est-il nécessaire pour les autres Expert Advisors dont les développeurs n'ont pas mis en œuvre ces 4 éléments ? Je ne pense pas.

C'est-à-dire qu'il serait bon pour un trader de sélectionner "Trade Mode" dans la liste lorsqu'il souhaite vérifier le conseiller expert selon le scénario recommandé par le programmeur.


Pourquoi le mode commerce ? Parce qu'en fin de compte, nous émulons le trading avec la stratégie de sur-optimisation dans des zones spécifiques, en choisissant la meilleure par le critère Custom Max et le trading avec des valeurs de paramètres définies à chaque étape.

C'est tout. Ne fournissez pas d'autres paramètres. Mais fournir au développeur une interface programmatique :

- pour déterminer que WalkForward est sélectionné
- fixer la durée des périodes N et M


Je pense que la meilleure chose à faire est d'analyser WF en utilisant des outils tiers, puis de montrer MQ et de demander à l'intégrer dans le testeur.

Mais quelque chose me dit que ce sera difficile. Moi, par exemple, sans base de données, je n'ai pas pris ma décision. Un simple calcul :
Un seul passage d'optimisation donne plus de 10000 lignes.
+ 1 passage de l'avant - encore 10000+ rangs
=20000+ rangs
* par exemple par segment de 12 - ans avec sur-optimisation mensuelle

=240 mille lignes

Si nous ajoutons les données de toutes les transactions pour les courbes d'équilibre et d'équité des cadres, la quantité de données à analyser augmentera des dizaines, des centaines ou des milliers de fois pour les scalpeurs. Une autre variante moins gourmande en ressources consiste à sauvegarder les données d'équité et de solde non pas pour chaque transaction mais une fois par jour, par exemple. J'ai calculé l'élancement de la courbe pour mon Expert Advisor, c'est-à-dire que j'ai obtenu un chiffre et l'ai entré dans le calcul des paramètres personnalisés pour l'optimisation. Bien entendu, elle n'est pas aussi informative que la courbe (par jour ou par transaction).

Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais très probablement introduire des filtres par niveau (par exemple drawdown <20%) + tri (profit maximum). Il est probable qu'il y ait plus d'un filtre.

Dans le terminal, vous ne pouvez opérer qu'avec des fichiers et des tableaux, ce qui demande beaucoup plus de travail qu'une requête SQL.

Bien sûr, il est possible d'attacher un DB au système MT5. Mais ce ne sera pas une solution évolutive, car elle sera très difficile pour un utilisateur ordinaire. Je le fais pour moi-même sur mon site - chargement de fichiers d'allers et retours via un formulaire dans la base de données, suivi d'une analyse.

Et je n'ai jamais vu de possibilité d'afficher des tableaux dans MT5, comme dans un navigateur. Je pense qu'il y aura aussi des problèmes.

En général, je crains qu'il n'y ait jamais de WF dans MT5.

 
Youri Tarshecki:

1. Les critères d'optimisation sont déjà présents dans le testeur, pourquoi devraient-ils être ajoutés au conseiller expert ?

Etes-vous sûr que ces critères sont suffisants pour identifier (automatiquement) le meilleur ensemble pour le walk-step ? Après tout,elibrarius était justement dans ce fil, posant une question sur quel critère est le meilleur et qui utilise quoi. Il s'agit d'un domaine très vaste pour la recherche et le choix du meilleur ensemble pour travailler sur un marche-pied. De plus, différentes approches du trading exigeront probablement différents critères, quelque part le drawdown est très critique, quelque part le nombre de transactions est important, quelque part le profit final.

De plus, je ne vois pas de différence avec ma liste.

Pourquoi est-il évident qu'il s'agit d'une classe distincte de conseiller expert ? Je pense que cette classe inclut TOUS les EA, car TOUS les EA sans sur-optimisation ou sur-entraînement échoueront. Forward ne fait que montrer la rapidité avec laquelle cela se passe.

Le développeur déclare que l'EA fonctionne dans ce mode et a implémenté le support du WF dans le code. Et pas seulement lorsque l'EA commence à échouer - ré-optimisez-la.

Et vous ne pouvez pas définir N et M dans l'interface du testeur - c'est ce que j'ai suggéré, seulement de manière programmatique. Si vous voyez qu'il est clair pour tous de faire des réglages dans l'interface du testeur, et qu'ils seront alors déjà fixés - les périodes de N et M seront saisies par l'utilisateur (bien que votre"Changement et le rapport de l'arrière à l'avant - c'est LE sujet de la vérification sur l'avant" ne fonctionnera pas), proposez votre version.

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