Obtention d'une BP stationnaire à partir d'une BP de prix - page 18
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Qu'est-ce que tu veux dire ? Quelles erreurs ?
C'est beaucoup plus simple, car peu importe comment on le tourne et le retourne, on ne peut pas obtenir une stationnarité parfaite. Par définition, une BP stationnaire est une série, sur laquelle si on applique les bandes de Bolinger on obtient trois lignes strictement horizontales. C'est-à-dire que ni une moyenne mobile simple (espérance) ne doit se courber, ni les canaux (RMS) ne doivent se rétrécir - disparaître.
Ce n'est pas le cas en théorie ou en pratique. Mais je ne vous torturerai pas avec des trucs d'intellos)))) Ne confondez pas l'estimation de la Mo et de la variance sur la fenêtre glissante (ce que fait BB en réalité) et la Mo et la variance elle-même telle qu'elle est comprise dans la théorie des probabilités des nerds. Mais toutes les lignes BB sur une série stationnaire fluctueront dans une fourchette assez large, en fonction de la période du calcul BB et de l'ampleur de la variance. Et dans la limite de l'infini))) la période BB convergera vers son mo et sa variance.
D'un coup d'œil, quels sont les principaux paramètres qui vous permettent de savoir si c'est le cas, la tendance ?
Sans aucun doute. - Coefficient de corrélation positif entre des échantillons voisins dans une série de différences de premier prix.
Cette estimation peut être faite sur tous les types de TF et nous verrons que le coefficient est négatif (en règle générale), ce qui indique la nature "roulante" du marché. La dernière propriété est d'ailleurs la plus naturelle et indique non pas le caractère grégaire de la fixation des prix, mais plutôt une politique volontaire des banques centrales, qui stabilisent ainsi les prix, ce qui permet à l'économie nationale de se développer plus efficacement.
Le même résultat peut être obtenu en examinant la distribution des longueurs de PZ. Pour un CB intégré (qui MO, est égal à 0), la longueur moyenne d'un côté du PP est égale à 2H, où H est un paramètre pour la construction du PP. Pour un marché évolutif, cette valeur est <2H, pour un marché à tendance >2H, et pour un marché réel, elle est <2H sur tous les horizons de négociation (presque toujours).
Je tiens à souligner une fois de plus que si le prix du forex était fixé, cela provoquerait un effet de troupeau ou, en d'autres termes, définirait le marché comme une tendance. Ce qui n'est pas le cas, et Dieu merci. Le prix sur le marché n'est pas déterminé par les spéculateurs ou même les grands spéculateurs, mais par la politique économique de l'État, qui vise principalement à stabiliser le taux de change de la monnaie nationale.
Sans aucun doute. - Coefficient de corrélation positif entre des échantillons voisins dans une série de différences de premier prix.
Cette estimation peut être faite sur toutes sortes de TF et nous verrons que le coefficient est négatif (en règle générale), ce qui indique la nature "roulante" du marché. La dernière propriété est d'ailleurs la plus naturelle et indique non pas le caractère grégaire de la fixation des prix, mais plutôt une politique volontaire des banques centrales, qui stabilisent ainsi les prix, ce qui permet à l'économie nationale de se développer plus efficacement.
Je vois. Il n'y a rien à prendre avec cette définition - je suis d'accord. Le problème, comme je l'ai suggéré, est votre façon de définir la tendance. C'est-à-dire que techniquement, vous avez raison, si vous prenez BP dans son ensemble. Mais le problème est que toutes les parcelles ne peuvent pas du tout être considérées pour la définition de la tendance. Ici encore, je reviens à la définition des parcelles avec stationnarité locale par des processus quasi-stationnaires.
Le même résultat peut être obtenu en examinant la distribution des longueurs de PZ. Pour un CB intégré (dont le MO est égal à 0), la longueur moyenne d'un côté du SC est égale à 2H, où H est le paramètre de construction du SC. Pour un marché évolutif, cette valeur est <2H, pour un marché à tendance >2H, et pour un marché réel, elle est <2H pour tous les horizons de négociation (presque toujours).
Je ne peux rien dire.
Je tiens à souligner à nouveau que le TOLPA, s'il faisait le prix du forex, provoquerait un effet de troupeau ou, en d'autres termes, définirait le marché comme une tendance. Ce qui n'est pas le cas, et Dieu merci. Le prix sur le marché n'est pas déterminé par les spéculateurs ou même les grands spéculateurs, mais par la politique économique de l'État, qui vise principalement à stabiliser le taux de change de la monnaie nationale.
Je ne suis pas sûr de la "foule" - je veux dire les conclusions. Toutefois, cela n'a pas d'importance dans ce contexte.
Mais le fait est que toutes les parcelles ne peuvent pas du tout être considérées pour la détection des tendances. Je reviens ici à la définition des parcelles avec stationnarité locale par des processus quasi-stationnaires.
Et je suis d'accord avec vous.
Ici, comme partout ailleurs dans ce Monde, le principe d'incertitude fonctionne - plus nous essayons de définir quelque chose avec précision par un paramètre, plus nous devons accepter d'erreur par un autre. En cherchant une localisation temporelle plus petite du processus d'intérêt, nous diminuerons invariablement la fiabilité du résultat obtenu (en raison de statistiques insuffisantes), et vice versa - en augmentant la taille de la fenêtre glissante, nous commençons à intégrer involontairement des phénomènes de nature différente, réduisant ainsi la valeur du résultat obtenu. Il doit y avoir un juste milieu et je doute qu'il puisse être déterminé analytiquement à partir de considérations générales. C'est précisément ce cas qui nous oblige à effectuer une analyse prospective et à analyser chaque résultat particulier, construisant ainsi une image cohérente du phénomène.
Je vois. Il n'y a rien à attraper avec cette définition - je suis d'accord. Le problème, comme je l'ai suggéré, réside dans votre façon de définir la tendance. C'est-à-dire que techniquement, vous avez raison, si vous prenez BP dans son ensemble. Mais le problème est que toutes les parcelles ne peuvent pas du tout être considérées pour la définition de la tendance.
>> Oui, c'est exactement ça.
Neutron, tu parles de la série dans son ensemble, et je ne parle que de certains moments forts. J'ai également constaté un retour (antipersistance) dans mes expériences récentes avec des mannequins (le percentile du rendement et du prix du mannequin est beaucoup plus grand que celui de la poursuite de la tendance - surtout sur les mannequins avec de petites périodes). Mais c'est précisément la réversion globale qui n'est d'aucune utilité : elle devrait également être observée sur un processus de Wiener normal.
Mon ange acerbe sous la forme de The Oak Theorem ne me lâche jamais.
Une série temporelle stationnaire présente un maximum et un minimum dans ses valeurs, de sorte que le graphique d'une BP stationnaire se situe dans un couloir strictement horizontal. Il peut être divisé en deux types :
Vous êtes confus. Le terme stationnarité signifie la stationnarité des moments de la série de la première différence de prix. Et le prix lui-même est obtenu en intégrant (en additionnant) les comptes de cette SV. Dans ce cas, il ne sera pas situé dans un couloir strictement horizontal.
A gauche se trouve le SP avec MO=0 (analogue de la première série de différence de prix sur le timeframe sélectionné), à droite - l'intégrale de ce SP (analogue de la série de prix). Comme vous le voyez, il ne se trouve pas dans le couloir, bien que le processus qui le génère soit stationnaire au sens strict.
Oui, exactement.
Mais c'est précisément la persistance globale qui n'est d'aucune utilité : elle devrait également être observée sur un processus de Wiener ordinaire.
Oui, attendez une minute.
Dans la figure de droite, j'ai exactement le processus de Wiener habituel (errance brownienne unidimensionnelle sans dérive) et il n'est ni globalement persistant ni antipersistant - il est neutre à 1/SQRT(du nombre de comptages).
Qu'est-ce que tu voulais dire, Alexei, par là ?
Vous êtes confus. Par stationnarité, nous entendons la stationnarité des moments de la série de la première différence de prix. Et le prix lui-même est obtenu en intégrant (en additionnant) les comptes de cette SV. Dans ce cas, il ne sera pas situé dans un couloir strictement horizontal.
A gauche se trouve le SP avec MO=0 (analogue de la première série de différence de prix sur le timeframe sélectionné), à droite - l'intégrale de ce SP (analogue de la série de prix). Comme vous le voyez, il ne se trouve pas à l'intérieur du couloir, bien que le processus qui le génère soit stationnaire au sens strict.
Pourquoi suis-je confus ? Comme je l'ai dit, la série de prix n'est pas stationnaire, mais ses premières différences le sont. Et ces différences appartiennent au deuxième type de processus stationnaire, selon mes définitions inventées, parce qu'elles contiennent une dépendance aux valeurs précédentes. :)