Qui veut une stratégie ? Lots et gratuitement) - page 22
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Je me précipite malheureusement dans le réel depuis 2002. Je négocie également sur le MICEX et les Forts. En forex, je peux dire que je suis de retour. J'ai remarqué que les stratégies sont simples et ne méritent peut-être pas votre attention, mais si vous insistez - je vous donnerai tout mon xml-ki.
Je peux vous envoyer tous mes xmls si vous insistez. D'ailleurs, à mon avis, le programme les génère facilement tel quel. Mais vérifier dans la démo, en temps réel, est un véritable casse-tête, surtout pour les graphiques de 4 heures. Une bonne stratégie se distingue facilement par ses paramètres. Les différentes périodes de test, la présence de bénéfices, les transactions rentables>les transactions perdantes, la transaction moyenne supérieure à 30 pips, etc.
Je ne comprends pas pourquoi "malheureusement" :) mais si vous avez une expérience réelle sérieuse, c'est une autre affaire. Je ne sais pas pourquoi, mais si vous avez une expérience réelle, c'est une autre histoire. Mon e-mail vous sera envoyé dans un message personnel.
zfs писал(а) >>
Résultats des stratégies par un analyseur concurrent : Résultats des stratégies SSB
Contrairement aux
exemples que vous avez donnés, les résultats que j'ai donnés contiennent des fichiers attachés avec des stratégies, en les téléchargeant sur SSB, n'importe quel crétin en programmation peut obtenir les codes des EAs dans MQL4 en une fraction de seconde, ainsi que les résultats des tests de ces mêmes EAs sur des données historiques.
Je comprends que c'est de la publicité. Désolé, Yuri, qu'est-ce qui ne va pas... Où trouvez-vous votre Stoke, au fait ? Et combien ?
1. Prenez ce qui précède. Il ne s'agit pas d'une simple publicité, mais d'un spam ignoble et d'un hors-sujet vicieux dans le but de gagner rapidement de l'argent et de s'échapper aux îles Canaries.
2. Nulle part, car toutes les copies ont été détruites, les vis non formatées, écrasées par une presse hydraulique et coulées dans l'océan Pacifique au-dessus de la fosse des Mariannes elle-même. Tous les témoins ont été supprimés.
3. aucun argent n'est suffisant. Quand le prix a été annoncé, W. Buffett, J. Sorros et B. Les portes sont toutes tombées de leur tabouret et ont dit qu'elles ne pouvaient pas se le permettre, même ensemble.
Ce n'est pas seulement de la publicité, c'est du spam infâme et du hors-sujet vicieux pour faire de l'argent rapidement et fuir aux Canaries. ...
... У. Buffett, J. Sorros et B. Porte... ont dit qu'ils ne pouvaient pas se le permettre, même dans une entreprise commune.
:) :) :) Cool !
zfs, je suis plus riche que les magnats susmentionnés ! Je veux dire, je l'ai pris et je l'utilise. (La chose ! !!)
Yuri, allez-vous prendre en compte vos souhaits concernant le bouclage de ssb ? (Voir les informations personnelles).
1. le prendre plus haut. Ce n'est pas seulement de la publicité, c'est du spam ignoble et du hors-sujet vicieux pour faire de l'argent rapidement et fuir vers les Canaries.
2. Nulle part, car tous les exemplaires ont été détruits, les vis non formatées, écrasées par une presse hydraulique et coulées dans l'océan Pacifique au-dessus de la fosse des Mariannes elle-même. Tous les témoins ont été supprimés.
3. aucune somme d'argent ne serait suffisante. Quand le prix a été annoncé, W. Buffett, J. Sorros et B. Au même moment, Ghaith leur a fait tomber la tête par terre et a dit d'une seule voix qu'ils ne pouvaient pas se le permettre, même ensemble.
Disons que je l'ai téléchargé, où est le manuel d'instruction, parce que Buffett et moi n'arrivons pas à le comprendre.
Disons que je l'ai téléchargé, où est le manuel d'instruction, parce que Buffett et moi n'arrivons pas à le comprendre.
Désolé, je l'ai trouvé... comment sortir de Metatrayder maintenant... besoin d'un 2ème ordinateur...
Désolé, tout a été trouvé... comment sortir de Metatrader maintenant... besoin d'un deuxième ordinateur...
Il est impossible d'utiliser deux ordinateurs pour se déconnecter de MetaTrader, n'y pensez même pas. Le seul moyen de s'en sortir est d'utiliser 583 ordinateurs reliés entre eux par fibre optique.
Sur un seul ordinateur, Reset peut fonctionner, et pas toujours, mais seulement si le bouton n'a pas été mangé par une mite.
Il est impossible d'utiliser deux ordinateurs pour se déconnecter de MetaTrader, n'y pensez même pas. Le seul moyen de s'en sortir est d'utiliser 583 ordinateurs reliés entre eux par fibre optique.
Le seul moyen de sortir est de réinitialiser, pas toujours, à moins qu'une mite ne mange le bouton.
Yuri, tu es sarcastique, tout le monde n'est pas aussi intelligent que toi... il y a un mois, j'aurais souhaité avoir un analyseur... maintenant j'en ai deux :) J'ai essayé votre invention... Je peux bien sûr vous faire toutes sortes de compliments... ! d'applaudissements... ! mais je pense que quelques critiques constructives ne feront pas de mal. Le programme m'a donné le code pour l'aiguille des heures, en utilisant seulement 2 outils - mcdee et ssiay sans aucun arrêt, bénéfices... travaillant à 100% sur le marché, pour ainsi dire. Et ça m'a donné des résultats étonnants... Le problème est que j'ai utilisé un ensemble limité d'outils (non lissés aussi) et que j'ai trouvé les périodes de retournement de tendance sur l'historique, donc ça peut être un excellent filtre pour entrer sur le marché, mais hélas, ça ne peut pas être une stratégie... Peut-être que j'ai raté quelque chose... J'ai tiré mes conclusions d'un seul code. Peut-être que pour un graphique de 15 minutes, ce sera plus pertinent.
...Mais je pense qu'une critique constructive ne fera pas de mal. Le programme m'a donné un code pour l'heure, en utilisant seulement 2 outils - makdi et sisii, sans stops, profits... travaillant à 100% sur le marché, pour ainsi dire. Et ça m'a donné un résultat stupéfiant... Le problème est que j'ai utilisé un ensemble limité d'outils (non lissés aussi) et que j'ai trouvé les périodes de retournement de tendance sur l'historique, donc ça peut être un excellent filtre pour entrer sur le marché, mais hélas, ça ne peut pas être une stratégie... Peut-être ai-je manqué quelque chose... J'ai tiré mes conclusions d'un seul code. Peut-être est-ce plus pertinent pour un graphique de 15 min.
C'est une question d'habitude, car beaucoup de gens supposent la stratégie :
1. Il ne doit pas être constamment sur le marché, et il doit donc être équipé de toutes sortes de faux filtres commerciaux
2. les stopLosses, les takeprofits, ou les trawls (selon les goûts) doivent être présents dans la stratégie
3. Le nombre d'indicateurs et d'oscilloscopes utilisés doit dépasser toutes les limites imaginables et même inimaginables. C'est-à-dire que plus c'est complexe et sophistiqué, mieux c'est.
Et ainsi de suite.
J'ai personnellement un point de vue différent, du moins en ce qui concerne le processus de sélection des stratégies. A savoir, lorsqu'une stratégie est sélectionnée sur des données historiques, il est conseillé de :
1. Que la stratégie est constamment sur le marché et que le signal de sortie est un signal d'entrée dans la direction opposée, c'est-à-dire uniquement des renversements. L'utilisation de filtres censés "éliminer" les transactions erronées dans le processus de sélection des stratégies est vouée à l'échec. Les filtres, dans la plupart des cas, réduisent la fiabilité du système de trading, car le marché n'est pas stationnaire et leur sélection sur des données historiques est dans la plupart des cas un ajustement.
2. La stratégie ne doit pas comporter de couverture sous forme de reprises, de pertes et de chaluts. Tout cela peut être ajouté ultérieurement selon les goûts et les couleurs, et encore, seulement en cas d'extrême nécessité.
3. Plus la stratégie est simple, plus elle est efficace selon la théorie de la fiabilité.
4. Lors de la sélection d'une stratégie, la négociation doit se faire à lot constant, sans MM, etc. Martins, sinon cela va à l'encontre du but recherché. Le capital et la gestion des risques peuvent être ajoutés ultérieurement, si nécessaire. En outre, n'ouvrez pas de positions multiples sur chaque signal confirmé, car il s'agit d'un type de MM.
5. Dans le choix de la stratégie, il n'est pas possible d'optimiser les paramètres d'entrée, ni même de les limiter. Optimisation + ajustement = ajustement au carré. Après l'ajustement, l'optimisation peut être faite, et ce, uniquement si elle a un effet positif sur les tests prospectifs.
Il est clair que si une stratégie a traversé le feu, l'eau et les tuyaux de cuivre sans aucune assurance, protection, limitation, conseils et autres soutiens habituels, et qu'elle donne quand même des résultats positifs, elle mérite au moins qu'on y prête attention. Mais les soi-disant "stratégies" qui ne consistent qu'en des béquilles, des supports et des gardes avec des signaux de trading à peine perceptibles en arrière-plan ne valent même pas la peine d'être regardées.
C'est une question d'habitude, parce que beaucoup de gens supposent la stratégie :
1. Il ne doit pas être constamment sur le marché, et il est donc nécessaire d'installer toutes sortes de filtres de faux trades
2. les stopLoss, les takeprofits ou les trails (selon les goûts) doivent être présents dans la stratégie.
3. Le nombre d'indicateurs et d'oscilloscopes utilisés doit dépasser toutes les limites imaginables et même inimaginables. C'est-à-dire que plus c'est complexe et sophistiqué, mieux c'est.
Et ainsi de suite.
J'ai personnellement un point de vue différent, du moins en ce qui concerne le processus de sélection des stratégies. A savoir, lorsqu'une stratégie est sélectionnée sur des données historiques, il est conseillé de :
1. Que la stratégie est constamment sur le marché et que le signal de sortie est un signal d'entrée dans la direction opposée, c'est-à-dire uniquement des renversements. L'utilisation de filtres censés "éliminer" les transactions erronées dans le processus de sélection des stratégies est vouée à l'échec. Les filtres, dans la plupart des cas, réduisent la fiabilité du système de trading, car le marché n'est pas stationnaire et leur sélection sur des données historiques est dans la plupart des cas un ajustement.
2. La stratégie ne doit pas comporter de couverture sous forme de reprises, de pertes et de chaluts. Tout cela peut être ajouté ultérieurement selon les goûts et les couleurs, et encore, seulement en cas d'extrême nécessité.
3. Plus la stratégie est simple, plus elle est efficace selon la théorie de la fiabilité.
4. Lors de la sélection d'une stratégie, la négociation doit se faire à lot constant, sans MM, etc. Martins, sinon cela va à l'encontre du but recherché. Le capital et la gestion des risques peuvent être ajoutés ultérieurement, si nécessaire. En outre, vous ne devez pas ouvrir plusieurs positions sur chaque signal confirmé, car il s'agit d'un type de MM.
5. Dans la sélection de la stratégie, il n'est pas possible d'optimiser les paramètres d'entrée, ni même de les limiter. Optimisation + ajustement = ajustement au carré. L'optimisation peut être effectuée après le montage, et seulement si cela a un effet positif sur l'essai avant.
Il est clair que si une stratégie a traversé le feu, l'eau et les tuyaux de cuivre sans aucune assurance, protection, limitation, conseils et autres soutiens habituels, et qu'elle donne quand même des résultats positifs, elle mérite au moins qu'on y prête attention. Mais les soi-disant "stratégies" qui ne sont que des béquilles, des supports et des protections, et les signaux de trading à peine visibles en arrière-plan, ne me donnent même pas envie de les regarder.
Et je suis d'accord avec vous, Yura. Probablement à 100%.
La stratégie doit être simple - c'est certain.
Nous pouvons construire des pyramides fixant le profit antérieur avec un stop, notez bien, mais c'est une subtilité.
Je ne comprends pas le 5e point, mais qu'a fait votre programme ? N'était-il pas optimisé ?
Il n'y a que 6 outils. Ou peut-être que je n'ai pas compris quelque chose.
Votre analyseur est intéressant, bien sûr, et il est encore plus intéressant de le développer davantage.
Après tout, nous ne voulons pas 200% par an - nous voulons 20000% par an :)
En outre, de telles stratégies ont peu de chances d'augmenter mon petit dépôt.
Après tout, l'essentiel est de ne pas perdre.
!---- applaudissements !--- !
Et je suis d'accord avec vous Yura. Je suis d'accord avec vous, Yura. Probablement à 100%.
La stratégie doit être simple - c'est certain.
Vous pouvez construire une pyramide en fixant le profit précédent avec le stop loss, notez bien, mais c'est une subtilité.
Je ne comprends pas le point 5, que faisait votre programme ? N'était-ce pas de l'optimisation ?
Il n'y a pas d'optimisation dans le programme. Il s'agit d'une sélection de stratégie, c'est-à-dire que pour chaque oscillateur, l'algorithme n'essaie que trois états discrets : signal direct, signal inverse ou pas de signal du tout. L'optimisation consiste à sélectionner des paramètres d'entrée et, dans ce cas, ce qui a été utilisé comme paramètres d'entrée pour la sélection est absent du code source du conseiller expert prêt. Et ce qui n'a pas été utilisé pour la sélection d'une stratégie est laissé comme paramètres d'entrée pour le conseiller expert. Par conséquent, le conseiller expert peut être optimisé davantage si nécessaire.
Après tout, nous ne voulons pas 200% par an - nous voulons 20000% d'intérêts par an :)
Rêve.