L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2923
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J'ai quelques questions à poser
si la prochaine barre est prédite, quel est le ZZ pour cela ?
que signifie 8 barres si le modèle ne prédit qu'une seule barre, à savoir la suivante.
Le pourquoi n'est pas à débattre. Ce professeur a une tendance, d'où les 8 barres, c'est-à-dire qu'il capte les tendances.
comme le fait que 1 personne sur 8 est blanche :-)
Il y a beaucoup de choses étranges en général - le modèle est en train d'être testé, mais le parabolique et l'AMA sont ajoutés au robot en même temps. Il y a de fortes présomptions que si vous enlevez R et d'autres choses, le résultat ne changera pas fondamentalement - parabolique et ama dans une paire donneront des résultats similaires.
Le parabolique n'est pas utilisé, il n'est pas utilisé du tout, il est propre, il y a eu des réflexions, des queues dans les paramètres ont été laissées, il n'est pas utilisé dans l'algorithme.
AMA est utilisé pour les stops, et R est utilisé pour les entrées. Je n'ai pas réussi à faire un Expert Advisor complètement sur AMA, bien que je l'ai essayé il y a longtemps.
La parabole n'est pas utilisée, elle est en général propre, il y a eu des réflexions, des queues gauches dans les paramètres, elle n'est pas utilisée dans l'algorithme.
AMA est utilisé pour les stops, et R est utilisé pour les inputs. Je n'ai pas réussi à faire un Expert Advisor entièrement sur AMA, bien que je l'ai essayé il y a longtemps.
En général, le problème n'est pas dans l'AMA, mais dans le fait qu'il prédit incorrectement les forts mouvements du marché - plus de 30 pips en une heure.
Aujourd'hui, j'ai examiné 10 mouvements forts de manière incorrecte, il y en a eu plus, mais il n'y a eu aucun signal sur aucun d'entre eux. Et ce, pendant deux mois.
Le TS est construit sur la prédiction de la prochaine barre sur R et sur l'utilisation de cette prédiction dans un Expert Advisor sur MKL4.
Modèle sur R.
Il fonctionne sur H1, le professeur est en tendance (ZZ), prédit la prochaine barre. OutOfSampe n'est pas utilisé car le modèle est recalculé à chaque barre.
Efficacité de la prédiction de la prochaine barre 78-80%.
La performance de prédiction positive sur l'une des 8 barres suivantes est supérieure à 95%.
Le modèle est excellent.
MAIS.
Il est impossible de construire un TS viable sur ce modèle. Nous obtenons environ 78% de trades rentables, mais ils sont petits. Mais les pertes sont beaucoup plus importantes.
Dans l'Expert Advisor lui-même, nous réduisons les pertes et laissons les profits augmenter. Cela conduit au fait que le nombre de transactions rentables diminue avec l'augmentation simultanée d'une transaction rentable et la réduction d'une transaction perdante. Mais cela ne résout pas le problème.
Voici l'un des nombreux résultats de l'exercice avec TR et SL.
Si nous regardons le graphique avec les transactions, nous pouvons voir que les prédictions erronées tombent sur des mouvements de marché forts, c'est-à-dire que le modèle, pour une raison quelconque, prédit de manière erronée les directions des mouvements de marché forts. Les raisons ne sont pas claires, car le modèle lui-même est entraîné sur l'échantillon obtenu par Sample.
C'est ce qui m'a incité à changer d'approche. Selon moi, nous avons besoin d'algorithmes dont les résultats ne sont pas des nombres mais des distributions de probabilités (ou des fonctions dérivées de celles-ci). Un exemple serait les modèles MO de la théorie de la survie. Sur la base de la distribution, les points d'entrée-sortie sont déterminés logiquement - par exemple, vous pouvez voir la nécessité de "couper la queue" de la distribution, etc.
Le TS est construit sur la prédiction de la prochaine barre sur R et sur l'utilisation de cette prédiction dans un Expert Advisor sur MKL4.
2 mois de tests ne suffisent pas. J'ai testé sur 5 ans dernièrement. J'ai également eu des versions en tendance. Elles sont donc restées en baisse pendant 2 ans. Mais ensuite, ils sont sortis dans le plus, quand les mouvements forts ont commencé leurs 2-3 sur 5 ans. En fait, ce sont de rares cygnes blancs
. Ils ne sont pas non plus adaptés au trading, car après un mois de drawdown, je serai à bout de patience et j'éteindrai un tel Expert Advisor. De plus, il est sur M5 et le profit moyen d'un trade est de 0.00005.
Testez-le sur 5 ans. Peut-être qu'il fonctionnera mieux.
2 mois de tests, ce n'est pas assez long. Dernièrement, j'ai effectué des tests sur une période de 5 ans. J'avais également des versions à tendance. Elles sont donc restées en retrait pendant 2 ans. Mais ensuite, ils sont sortis dans le plus, quand les mouvements forts ont commencé leur 2-3 dans 5 ans. En fait, ce sont de rares cygnes blancs
. Ils ne sont pas non plus adaptés au trading, car après un mois de drawdown, je serai à bout de patience et j'éteindrai un tel Expert Advisor. De plus, il est sur M5 et le profit moyen d'un trade est de 0.00005.
Testez-le sur 5 ans. Peut-être qu'il fonctionnera mieux.
Personne n'a besoin d'un TS qui est en drawdown depuis 2 ans. Vous parlez de test, mais le trading réel sera encore pire.
Ce genre de choses m'a incité à changer d'approche. Selon moi, nous avons besoin d'algorithmes dont les résultats ne sont pas des nombres mais des distributions de probabilités (ou des fonctions dérivées de celles-ci). Un exemple serait les modèles MO de la théorie de la survie. Sur la base de la distribution, les points d'entrée-sortie sont déterminés logiquement - par exemple, vous pouvez voir la nécessité de "couper la queue" de la distribution, etc.
J'ai mentionné la barre des 8. Il s'agit d'une variante de votre approche. J'ai tracé les probabilités de prédiction pour chacune des 8 barres. La probabilité diminue progressivement. Pour la 8e barre, elle était d'environ 40 %.
Il n'a jamais fait de vidéo sur la stochastique et Navier-Stokes, c'est dommage.
Peut-être qu'il le fera - qui sait.
J'ai été surpris par une autre chose - la fonction est très similaire à la figure "Head and Shoulders" - et je suis devenu curieux :
1. Est-il possible de trouver une formule-constante pour d'autres modèles ?
2. Comment évaluer la plausibilité de la formation des barres et de la formule.
Le TS est construit sur la prédiction de la prochaine barre sur R et sur l'utilisation de cette prédiction dans un Expert Advisor sur MKL4.
Modèle sur R.
Il fonctionne sur H1, le professeur est en tendance (ZZ), prédit la prochaine barre. OutOfSampe n'est pas utilisé car le modèle est recalculé à chaque barre.
Alors, prédit-il le résultat de la barre ou le vecteur ZZ ?
Dans ce dernier cas, vous estimez en fait la probabilité d'un changement de tendance à la barre suivante, et il est évident que la probabilité de continuation par défaut est plus élevée, d'où les problèmes posés par les forts mouvements - le point de changement du vecteur ZZ est rapidement atteint. Le point de changement de vecteur est connu du modèle, le mouvement moyen du prix est également connu (le même ATR).... Connaissant ces deux paramètres, quelle sera la précision de la prédiction ?
Il est peut-être plus utile de classer les événements rares - y aura-t-il un fort mouvement sur la prochaine barre, ou en général pour la journée ?
Quoi qu'il en soit, tout se passe bien.
mais il faut comprendre la tendance à long terme. et c'est toujours un jeu de devinettes à 50/50.
Ça a l'air bien, si c'est un automatique.