L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines
D'ailleurs, d'où viennent ces formules ? As-tu au moins compris ce que tu as écrit ?
Étant donné la petitesse du paramètre p (<0,1), vous pouvez simplifier les expressions :
Avec une telle probabilité inférieure à 0,1, il est préférable de ne pas négocier du tout :))) cela coûtera plus cher.
Il est écrit "(1/2+p, où p est la probabilité de prédire correctement le signe du mouvement de prix attendu)", c'est-à-dire que p doit être ajouté à 0,5.
La raison pour laquelle les meilleurs élèves ont besoin de telles difficultés n'est pas encore claire.
Bon +10. Enfin, quelqu'un l'a exprimé dans une formule. Il y a encore un réglage à faire dans la formule. Intervalle de confiance de la probabilité de prédiction, car cette valeur ne peut être estimée qu'à partir de l'historique, et comme il s'agit d'une estimation, elle doit avoir un intervalle de confiance.
Il pourrait y avoir un bon article si vous faites équipe avec Mathemat et ses bernuli. Quelque chose comme "Comment calculer correctement le lot en regardant le rapport du testeur".
Hourra ! - Mon réseau neuronal non linéaire à trois couches a commencé à afficher des résultats de trading positifs et stables. Et la question du MM optimal s'est immédiatement posée. J'ai déjà abordé ce sujet ici auparavant, mais en considérant le cas du
Bien sûr, je suis désolé, mais n'étant pas un fan des "onguents magiques" que sont les neuro-adaptateurs, je veux dire que je ne me souviens pas quand un EA que j'ai écrit n'a pas montré un profit stable sur toute l'histoire sans optimisation et ainsi de suite. Alors je ne comprends pas quel est le problème, bordel ? - Créer un EA rentable ? Pourquoi toute cette agitation autour des réseaux neuronaux ?
Mais je m'empresse de répondre aux détracteurs des "grails" - outre le fait que le "grail" doit être rentable il doit rapporter la "bonne" somme d'argent, et non pas 1000 livres pour 10000.... par mois. Parce que 100 000 livres, ça ne rapportera pas plus, et moins que ça, ça ne vaut même pas la peine de s'inquiéter. .... IMHO ... :)))
Désolé.
Dans le fil de votre voisin sur le "partage etc", vous avez de vrais baisers incompréhensifs avec la "bonne mashka", et selon toutes les apparences tous vos conseillers sont très rentables et vous êtes millionnaire, mais vous venez ici pour vous ridiculiser.
Dans le fil de votre voisin sur le "partage etc", vous avez de vrais baisers incompréhensifs avec la "bonne mashka", et selon toutes les apparences tous vos conseillers sont très rentables et vous êtes millionnaire, mais vous venez ici pour vous ridiculiser.
Je ne viens pas ici pour éduquer qui que ce soit, à 100%...
Je vous dis que je comprends très bien "ce dont je parle"... Le Forex est si compliqué que dix neurones ne peuvent le faire... Pas dans un million d'années. Si vous voulez, c'est plus compliqué que les échecs, et en général c'est du bavardage sans signification, mais combien de neurones a une grenouille ? Et combien vous en avez. Avez-vous déjà essayé d'utiliser au moins un millième de vos neurones et d'apprendre à trader manuellement ? Et quand vous aurez appris, je vous propose de revenir aux réseaux neuronaux et je vous assure que vous réagirez de la même manière à tous ces "onguents magiques" - vous vous en êtes enduits et êtes devenus irrésistibles, c'est comme le paganisme...
Désolé pour ça, je ne dirai plus un mot.
Je viens ici certainement pas pour pré-éduquer qui que ce soit, 100%...
Je vous dis très clairement que je sais "ce dont je parle" Le forex est si complexe qu'une douzaine de neurones ne peuvent le gérer... Pas dans un million d'années. Si vous voulez, c'est plus compliqué que les échecs, et en général c'est du bavardage sans signification, mais combien de neurones a une grenouille ? Et combien vous en avez. Avez-vous déjà essayé d'utiliser au moins un millième de vos neurones et d'apprendre à trader manuellement ? Et quand vous aurez appris, je vous propose de revenir aux réseaux de neurones et je vous assure que vous réagirez de la même manière à tous ces "onguents magiques" - vous vous en êtes enduits et êtes devenus irrésistibles, c'est comme le paganisme...
Désolé pour ça, je ne dirai plus un mot.
Qu'est-ce que je peux dire ? Tout le monde pense probablement qu'il sait "de quoi il parle"...
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Hourra ! - Mon réseau neuronal non linéaire à trois couches a commencé à afficher des résultats de trading positifs et stables. Et immédiatement, la question du MM optimal a été soulevée. J'ai déjà abordé ce sujet ici auparavant mais j'ai considéré un cas sans tenir compte de la commission des sociétés de courtage (Spread). Je vais essayer d'obtenir la formule de base pour la taille optimale d'une position ouverte en fonction de la fiabilité de la prédiction de la CT (1/2+p, où p est la probabilité de prédiction correcte du signe du mouvement de prix attendu), et pour la taille optimale du module de prise (profit) moyen <|S|>.
Que ce soit toujours le cas :
S - le prix de l'instrument en pips,
dS - incrément de prix pour le temps de maintien de la position en points,
K - montant du dépôt en $,
dK - incrément du dépôt en $ pour le temps de maintien de la position,
stLot - prix en $ du lot standard,
Lot - le nombre de lots à ouvrir,
Levier - levier de négociation.
Cela semble être tout. Écrivons les équations de base.
stLot *Lot= K*Lever - relie la taille d'une position ouverte (Lot) avec le levier de négociation et la taille du dépôt.
dK/K=Lever*dS/S - relation entre la valeur relative de l'augmentation du dépôt et la valeur relative de la fluctuation du taux de change.
L'équation d'équilibre de base (voir les détails ici) incluant l'écart se présenterait alors comme suit :
Cette équation indique la taille du dépôt après n transactions, en tenant compte de toutes les valeurs d'intérêt et, tout d'abord, de la précision de la prévision TS sur le signe du mouvement de prix attendu p.
Trouvons la valeur optimale de la taille moyenne des pots-de-vin |dS| et la valeur du levier de négociation Lever de la manière habituelle :
Nous pouvons constater qu'il existe une taille optimale pour une position ouverte, qui dépend de la taille du dépôt, de la précision de la prédiction et de la commission du DC. Son exagération et sa sous-estimation sous-estiment toutes deux le taux de profit possible. En outre, la taille moyenne des CT (en points) devrait également être optimale et déterminée par la commission et la précision des prévisions.
En tenant compte de la petitesse du paramètre p (<0,1), on peut simplifier les expressions :
Ici, les expressions sont écrites par la valeur caractérisant la précision de la prédiction p. La troisième équation estime le temps caractéristique du doublement du dépôt. Nous pouvons voir qu'elle dépend beaucoup de la précision de la prévision (comme le quatrième degré de la précision et le deuxième de la commission). Ainsi, la principale attention qu'un trader doit porter est d'améliorer la précision des prévisions TS.